MACD是指数平滑异动平均线的英文首字母缩写,主要用于配合移动平均线来辨识新趋势到底是上涨还是下跌.毕竟,我们构建交易系统的首要任务就是辨识趋势,进而实现最大限度的盈利.
MACD指标一般有3个参数可以进行配置:
用于计算快速平均线的周期参数.
用于计算慢速平均线的周期参数.
用于计算两条快慢速平均线差异的第三条移动平均线的周期.
例如一般图标的常用MACD参数为“12,26,9”,可以解释为:
12表示快速平均线的前12个周期.
26表示慢速平均线的前26个周期.
9表示快慢速平均线的差异平均线的前9周期(上图中的蓝色竖线).
很多人把MACD图中的两条线误认为就是价格移动平均线,但实际上他们是两条移动平均线差异的移动平均线.
在上例中,快速移动平均线是12和26周期移动平均线差异的移动平均线,慢速移动平均线是前一条MACD线的移动平均线,也就是前一个9周期移动平均线.
换句话说,我们在快速MACD线上使用9周期再计算一条移动平均线,就得到了我们的9周期移动平均线.这样做可以将价格进一步平滑化,使效果更精确.
蓝色的直方图显示了快速与慢速移动平均线之间的差异.当两条平均线分离时,直方图的高度会增加,称作“背离”;当两条平均线彼此接近时,直方图的高度会减小,称作“聚合”.
在认识了MACD指标后,我们来看看MACD可以帮助我们做什么.
MACD交叉
MACD指标中有两条不同速度的移动平均线,且快速的总是会提前一步对价格趋势作出反应.当一个新的趋势出现时,快速平均线会首先反应并穿过慢速平均线,当这个”交叉”出现时,快速平均线开始背离慢速平均线,通常意味着一个新趋势的产生.
请看上图,快速平均线向下穿越了慢速平均线,并正确标识出一个新的下跌趋势.请注意当交叉发生时,直方图会在暂时消失,这是因为该时刻的直方图值为0.随着下跌趋势的开始,快速平均线逐渐偏离慢速平均线,直方图高度持续增加,标识趋势的强度.
MACD属于延迟信号,即在价格趋势之后变化,毕竟它只是历史价格的一个平均值,而且它代表的是另一个移动平均线的移动平均值,且要再被移动平均线平滑一次,可想而知它的延迟会有多大.尽管如此,MACD仍然是很多交易者的常用工具之一.