这两年程序化设计风起云涌,以期货程序化设计为核心的量化对冲策略蓬勃发展,围绕量化设计的金融社区也日渐兴盛。各种量化沙龙、量化峰会在神州大地遍地开花。这说明程序化设计的春天已经到来!
外汇EA的发展速度不如期货量化来得快速,在市场的抉择中,外汇程序化的明天在哪里?我们始终相信,外汇EA是未来发展的趋势,它的优越性无可比拟。这是金融大数据和科技发展的必然趋势!
自动化程序化交易一般用于外汇市场,且都有特定的交易品种,因为每个品种的脾性是不一样的,这点和股票相通,每支股票都是一个品种,有自已的股性和脾气,不同的性格自然要设计不同的程序,道理简单的很。
这世上肯定不存在特别牛叉的交易程序,所谓的自动化都是建立在某个模型之上,因为搞计算机的并不一定懂外汇,而这些模型,也必然都有其适应的行情特征,行情无非二种:震荡和趋势。模型只能适应其中一种,遇到不对路的行情,必然亏钱,这是一定的。
任何交易模型都有适合的行情类型,比如适合震荡在趋势中必然失效,适合单边趋势行情的,在震荡中也必然亏钱,世上没有完美的程序化模型,只能在细节中优化和提升纪律等级。
1、区间突破
波动区间突破交易,根据昨天波动幅度的一定百分比,来触发当日的突破性交易。如果昨天的波动幅度是异常的,应该对该波动幅度进行必要的调整,以保证其合理性。
主要特点:日内交易策略;区间突破基于昨日振幅与今日开盘价的关系;昨日振幅=昨日最高价-昨日最低价;上轨=今日收盘价+N*昨日振幅;下轨=今日收盘价-N*昨日振幅;当价格突破上轨,买入开仓;当价格跌穿下轨,卖出开仓。
2、菲阿里四价
昨天高点、昨天低点、昨日收盘价、今天开盘价,可并称为菲阿里四价。它由日本期货冠军菲阿里实盘采用的主要突破交易参照系。此外,因菲阿里主观心智交易的模式,决定了其在实际交易中还大量结合并运用了阻溢线的方式,即阻力线、支撑线。
主要特点:日内交易策略,收盘平仓;菲阿里四价指昨日高点、昨日低点、昨日收盘、今日开盘;上轨=昨日高点;下轨=昨日低点;当价格突破上轨,买入开仓;当价格跌穿下轨,卖出开仓。
3、空中花园
开盘突破,是最快的一种入场方式。当然出错的概率也最高。开盘第一根K线是收阳还是收阴,是判断日内趋势可能运动方向的标准。在当天开盘高开或低开时更有效。
主要特点:日内交易策略,收盘平仓;空中花园在当天高开或低开时使用,即当开盘价=昨天收盘价*1.01或开盘价=昨天收盘价*0.99时;上轨=第一根K线的最高价;下轨=第一根K线的最低价;当价格突破上轨,买入开仓;当价格跌穿下轨,卖出开仓。实际上是一种当天大幅高开(1%),搏高开低走;反之亦然。
4、横盘突破
较易于实现量化的形态突破,有分形、窄幅横盘突破、各种K线组合、双底双顶、缠论三买三卖;较难于实现量化的形态突破,有趋势线、圆弧顶底、旗形、菱形、三角形等各种经典技术分析形态,趋势之后是盘整,盘整之后是趋势。横盘突破的交易策略,充分体现了波动性循环的价格波动规律。我们需要做的事情就是,合理量化盘整的定义,比如周期跨度、波动的幅度。