期货交易系统的设计原理主要基于两个基本原则： 第一就是期货价格具有随机性特征。现代投资理论以大量精密的数学手段证明了这一原则。从理论上来说，任何投资人从局部和短期而言都有可能赚钱，用随机的策略决定期货买卖策略的话，正确率趋近于50%。但从全局和长远而言，获胜的概率非常之低。如果考虑投资成本的话，将是一个必然的输家。 第二个原则是期货价格仍然具有非随机性波动的部分，可以从中找出规律。由于期货市场是由无数的投资人组成，而投资人的心理状态决定了投资行为具有一定的记忆性，因此在高度随机的价格波动中仍然具有一些非随机部分。如果能通过电脑决策成功地捕捉到非随机性价格波动，那么就能在操作上更接近成功。

期货交易系统就是由相互关联的交易规则构成的一套完整的交易规则体系。它一般是由行情判断子系统、资金管理子系统和风险管理子系统三部分构成。其中，比较重要的行情判断子系统应该包括两条以上的交易规则，这些规则应具有相互之间的有机联系，并且至少能完成一个完整的交易周期。 期货交易系统要经过实战阶段的检验。由于系统操作者本身也是交易系统的一部分，其能否克服自身的心理障碍是接近成功的重要条件之一。但总的来说，采用期货交易系统，由于是百分之百客观的决策模式，能够有效地排除人的主观意志和个体情绪对信号发生过程的干扰，使系统交易具有较高的操作稳定性及抗灾难性失误的能力。 期货交易系统，即主要依靠那些已经在历史走势中得到验证的指标、形态、参数等技术分析方法，强化信号的作用，用以选择买卖时机和点位，由于这些方法已经在历史走势中得到过验证，因此在使用时基本不用进行过多分析，也不强调对未来走势的判断，只需按照一定的程序执行即可，评判交易系统的好坏，最关键是看在历史走势中的胜算。

为什么要选择一个交易系统来进行交易?以下是我的看法： 既然知道交易的最终结果取决于概率，我们首先要做的自然是设法知道这个概率。如果你连自己在市场上获取利润的概率是多少都不知道，那奉劝你还是早日离开为妙。要知道这个概率，你就必须采用同样的衡量标准才有意义。(一致性交易原则)想知道抛硬币出现正反面的概率，你就得不断的抛同一枚硬币，这样得出的结论才有意义。 我们接下来要做的，就是采用这个交易系统，以便知道它和概率相关的一些数据。你采用历史数据也可以，但采用历史数据来测算交易系统的概率数据时，最后不要涉及哪些技术指标，因为正在形成中的技术指标和已经成为历史数据的技术指标之间，差别实在是太大了。 成为历史数据的指标，是多少就是多少，而正在形成的技术指标是随着市价的变动而不断变动的。这也是为什么一些依赖技术指标进出市场的法则，在进行历史数据测试时堪称完美，但一经使用，效果就大打折扣的主要原因。我认为要采用历史数据进行测算的交易系统，交易信号最好只采用收盘价，K线形态，最多加上均线系统。 至于交易系统采用什么时间框架，就随个人喜好了，不必强求。测算交易系统要尽量采用所有的交易信号，在此过程中一定不要自欺欺人，因为你以后的投机决策将主要依靠它。测算的交易次数最少要达到100次，次数太少说明不了问题，交易单位为1口。你需要获得的数据包括：交易成功率，每次成功交易的平均盈利，每次失败交易的平均亏损，以及从总体上看每次交易的平均盈利或亏损，也就是每次交易期望值。每次交易的期望值是证书，则继续下去，结果是负数，则说明你的交易系统设置有问题，需要调整。 调整的第一要务：尽量减少每次失败交易的亏损，增加每次成功交易的盈利。不要去理会交易成功率的高低。如果无论怎样调整，该交易系统每次交易的期望值都无法变成正数，你就只能放弃它了。从现成的那些成熟交易系统选择也不错，不过，你仍然需要自行测试。对现成交易系统进行测算的主要目的，不是看它还有没有效，而是让你自己相信它的确有效，并对自己的长期可能盈利前景做到心中有数。 比方说，如果一个交易系统每次交易的期望值是5美元，就是说长期来看，每次交易1口就可以带来5美元的利润。请注意，这只是一个平均值。怎样才能使你的实际交易结果充分接近这个平均值呢?概率论告诉我们，你的交易次数越多，实际交易结果就越接近平均值。这就是说在市场上获得越久越好的道理。正所谓“久赌必赢”。 概率论还告诉我们，概率并不是均匀分布的。以抛硬币为例，尽管出现任何一面的概率是50%，但并不是说没出现一次正面，就相应的出现一次反面，或者每10次里面，出现正面和反面的次数一定是5：5。概率告诉我们的只是一个平均数，一个重复很多次以后的平均数。在抛硬币的过程中，连续出现10次，甚至20次正面或反面都是可能的，而且可能性还很大。 因此，作为一个投机者，如果想在市场上长期生存下去，让期望值朝着对自己有利的方向移动，就必须学会止损，控制亏损。控制亏损的真正含义，就是为了应付不利情况连续出现的局面。打个比方，如果你的交易系统平均一个月发出40次交易信号，而你规定的最大亏损为20个点，那么，从理论上来说，你一个月可能出现的最大亏损是800美元，就是40次交易信号全部失败，而且每次失败交易的亏损都是最大值20个点。那么，你使用850美元来交易1口，基本上可以说是绝对安全的。 不过，要想找到一种100%失败的交易系统，也不是那么容易的。根据我的经验，连续20次交易失败出现的可能性就已经不是很大了，但连续十几次倒是经常出现。强调轻仓交易的目的恐怕就在于此，为你今后反扑留下后备力量。我自己使用迷你账户进行交易的时候，是固定500美元交易1迷你口，盈利每增加500美元，再增加交易1迷你口(不涉及增加仓位的操作)。也许资金利用率不算高，但我知道，只有这样做，我才有可能长期生存下去。 我在网上也见过不少人谈概率，但大多是谈某一次操作可能成功的概率。而我理解的概率，是整个交易行为的额概率，是总体的概率。不纠缠于某一次交易，着重于整体的概率。概率论告诉我们，整体收益取决于每次交易的期望值和交易次数的乘积。也就是说，在每次交易的期望值保持不变的情况下，我的整体收益和交易次数成正比。 当然，有人会反驳说，你可以通过减少失败交易的次数，来达到提高期望值的目的，同样可以提高整体效益。这的确是理想的做法，但不切实际，我可以通过增加一些限制条件来减少亏损交易的次数，但我为此承担的风险是失去能带给我丰厚回报的交易，而这是我最不愿看到的事情。承担失败的交易，就是抓住可以获得巨大成功交易所必须付出的代价。 其实，我进行每一次交易时，都很清楚：这次交易的成功率不会太高，因为我的整体交易成功率本来就不高，失败是正常的，成功是反常的。因此，当我接受每一次交易失败的可能性都要更大一些这个事实之后，我就会想方设法去控制亏损。每一次交易，我最关心的是尽可能少亏，少亏就是胜利。奇怪的是，一旦你把注意力集中到如何减少亏损之后，利润就不请自来了。

交易系统该如何建立呢？ 首先，这个交易系统必须能够判断趋势，符合自己的个性。我建议使用三重时间框架。 第一重，是最大的分钟时段，用来看大趋势的。可以用周线，日线，半日线，小时线等，具体根据自己对趋势的理解来设立。 第二重，中间分钟时段，用来选择进场点。因为看大势的时间段，没办法确定很精确的进场点。比如大势是在下跌状态，可是开盘后偏偏先涨后跌，或者一整天都在低位盘整。如果按看大势的时段进场，必定会造成亏损。所以第二重时间框架就是起到进场点的作用。 第三重，是最小的分钟时段，是平仓用的。市场的走势千奇百怪，有时明明是一拨很好的上涨或下跌的走势，可是没走多远却突然掉头了，这让交易者措手不及。所以用最小的分钟时段来平仓，可以把风险降到最低。 其次，要设立止损，我采用的是三道止损。 第一道止损，是进场前设好的保护性止损。这个是保护进场错误后不让损失扩大的，这个止损不要设的太大。 第二道止损，是移动止损位到开盘价。如果进场后价格朝着自己预判的方向前进了。这时候就要移动止损到开盘价，这样做的好处是就算行情反转了，最多这笔交易不赚钱，但不会造成损失。 第三道止损，是防止价格回撤过多而设的。这个止损设在中间时间段或最小时间段上。我一般做空时设在上根k线的顶端，做多时设在上根k线的底部。不超过这个点，可以继续拿单，超过了就执行止损。 这样一个完整的交易系统就建好了，进攻，防守，后退都有了依据。做起盘来不至于手忙脚乱。不过具体操作起来还会遇到很多细节问题和心理问题，有时很难遵守自己的交易系统。我最初就是经常调整我的交易系统，所以造成交易结果一直不稳定。不过只要我坚守我的交易系统，我的交易结果一定是正收益的。因此这个交易系统还是很有效的，希望能给需要的朋友带来帮助。

期货交易系统的作用： 一个成功的期货投资策略应该包含正确的投资分析、风险管理和投资心理。期货交易系统在三个方面都较传统的投资策略方面有明显优势。 以投资分析为例，投资人要想在股票和期货投资中长期地、稳定地获胜，一定要成功捕捉到正确的价格波动趋势。在国内有一些成功的股票和期货投资者并没有使用交易系统进行交易，但事实上这些投资者仍然是通过其他方式来体现了交易系统的原则。比如依靠其良好的盘感，而盘感主要来自于大量的交易记录的总结和检验，在这一点上和交易系统有共通之处。但如果交易周期过长，无论是感觉型、消息型还是经验型投资者，都很难有效控制自身心理弱点。即使有些投资者依靠自身的悟性和对市场技术走势的粗浅、概念化的总结，能取得短暂的成功，但一旦市场发生了变化，或者长期处在高度紧张的操作状态下，就很容易酿成灾难性失误。而依据交易系统操作基本排除了人的主观判断，只要随着市场变化不断调整交易参数，就能比较长期、稳定地赢利，成为投资者的有利助手。举个简单的例子，某期货交易系统检验的成功率为70%，就意味着按交易系统发出的买卖信号进行操作，并不保证每次交易一定成功，但只要坚持按信号进行连续十次操作，交易成功的概率将在七次左右。 在风险管理方面，交易系统同样可以帮助投资者有效地控制风险。不使用交易系统的投资者很难准确和系统地控制风险，而使用期货交易系统就可以告诉投资者每次交易的预期利润率、预期损失金额、预期最大亏损金额、预期连续赢利次数、预期连续损失次数等等。这些都是投资风险管理的重要参数。这些参数都是在事前（交易发生之前）计算得出的，而不是事后得出的。 总之，如果没有交易系统的帮助，投资人可能需要很多年的摸索，才能使自身的心理素质达到成功投资者需要的水准。在交易系统的帮助下，这一过程有可能大大加快。投资人可以单纯地依据自己对信号系统的执行程度来判断自身心理素质的健全程度。当投资人能够长期、准确、全面执行交易系统的全部操作信号时，可以说此时已真正推开迈入成功殿堂的大门。