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金牌交易员 以往表现不能作为未来业绩的参考指标
759#2
level pta
LMAX
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擅长品种 GBP/USD
收益率 188.46%
跟随者收益 $271,047.56
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操盘手覃亮锦#3
level pta
AxiTrader
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擅长品种 WTI
收益率 430.50%
跟随者收益 $291,552.37
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MO相忘#2
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FxPro浦汇
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擅长品种 XAU/USD
收益率 85.25%
跟随者收益 $13,655.58
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怎么做期货策略回测,期货回测是什么意思
Irreversible
怎么做期货策略回测,期货回测是什么意思
2018-12-11 11:13:53
已有5条回答
怎么做期货策略回测?你通过TB编写你的交易策略,把你的策略设定为公式应用,然后编译成功后,在你想测试的品种界面上调出该公式应用,然后点击测试,你就可以看到相应的回测报告了。
期货策略回测注意事项:最后资金流权益的计算一定要仔细,由于期货是T+0的所以可以在单个Tick(单个Bar)上进行两个两个方向的操作,比如平空且开多,这样资金流、权益的计算会稍微复杂一点,需要细心实现。
期货策略回测的作用:实际投资中的交易系统大多数都没有显性解析表达式,只能通过数值回测给出该交易系统的表现,通过对资金曲线E的一些再处理,可以得到一些评价指标,比如年化收益率、夏普比率、最大回撤等等指标,通过这些指标,可以从一定角度来窥探这个交易系统的性能。
期货回测是什么意思?就是通过对资金曲线的一些再处理,可以得到一些评价指标,比如年化收益率、夏普比率、最大回撤等等指标,通过这些指标,尽可能真实地还原实际交易过程,进而检测策略的表现,从而进一步优化交易策略。
进行做期货策略回测的目的是:尽可能真实地还原实际交易过程,进而检测策略的表现! 一个通用的期货CTA量化回测平台,应该具有如下一些特性: (1)可以实现日内、隔夜策略的回测; (2)可以实现低频、高频策略的回测; (3)可以实现简单、复杂策略的回测; (4)具有丰富的图形展示,可以自动保存相关图形文件; (5)可以自动生成Excel文件,保存交易记录、统计指标、资金流、累计平仓盈亏等数据指标。 (6)可以实现多目标函数与自定义目标函数参数寻优以及2D、3D参数分布图形展示。
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