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商品期货领域,基于技术分析的程序化交易策略占有主导地位。其中以趋势交易和模式识别为代表的策略是程序化交易策略的主流。做期货如果使用程序化软件,可以更好地止盈和止损,当然程序化软件大多都是收费的。这种基于技术分析的程序化交易策略不论是否属于日内交易还是隔日交易,其交易策略的建立主要依靠价格和交易量为基础的统计指标,当价格或者成交量达到组合指标的要求时,就形成交易指令。对于股指期货来说它的应用主要集中在趋势交易策略和套利交易策略。目前比较常见的入市策略有趋势跟踪法、震荡器法和价格模式。趋势跟踪法就是设置能够跟踪趋势的交易指标,在价格走强的时候发出建立多头
头寸的信号,走弱的时候发出建立空头头寸的信号。指标方面主要包括平均线、通道、动量策略、波动率等。炒
原油期货要注意,震荡器法就是找出趋势的拐点,构造能够指示区间形态的统计量,当价格涨得过高的时候生成卖出信号,当价格跌得过低的时候生成买入信号。典型的震荡器指标包括相对强弱指标、MACD指标等等。价格模式通常可以通过持续观察连续几个交易日的价格模式,来对未来市场进行判断,一般被用来判断价格趋势的反转或者延续。