原油期货开户后,也会有实盘大赛或者仿真交易,实盘交易比赛不能简单地按某次收益结果论英雄,因为交易既是艺术又是高科技,这里面还存在运气和可能的“人工噪声”。期货实盘大赛公布的数据远不是滴答交易,但事情本身是值得人们思考的。这种带有时间戳,量、仓皆有的高频价格序列到底有什么特征呢?对价格运动的研究同样是世界的一个难题,它已经难到人类现有的知识无法完全掌控。那么身为证券期货的专业人士,也应该放弃立竿见影的追求,更多地做些有利于行业长期发展的量化研究推广工作。为达到这个目的不仅需要专业知识、数学基础、计算机技术和外语阅读能力,还需要丰富的交易经验,所有的这些都不是看几篇文章,瞅一瞅
k线高谈阔论能替代的。对于后者,定要亲临“前线”,同时要认真研究实盘大赛选手的
持仓结构细节,否则你无法创新出有价值的应用。期货中的价格运动相对于股票价格运动来说,带给投资者的就是震撼。
期货价格的急拉或跳水、向上跳空或向下跳空,无论是对于逼仓还是洗盘都会起到积极的效果,毕竟6%就意味60%的亏损,尤其对于大资金高持仓来说。原油期货上市会带来很多盈利机会,许多股票高手进入期货后,最后选择退出;而那些进来玩玩的最终更是以清盘告终。历届的期货实盘大赛高手为什么不敢留隔夜仓,也在于此。有些交易水平并不差的选手,因为急于进入头名而持有沉重的仓位,使自己第二天名落孙山。因此透彻理解价格模式,从中分析期货价格的特征很有必要。