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二叉树美式期权其实是一种买卖美式期权的模型，二叉树美式期权模型认为期权价格的决定因素非常复杂且繁多，合约期限、股票现价、无风险资产的利率水平以及交割价格等都会影响期权价格，这个期权模型是由布莱克与斯科尔斯在20世纪70年代提出的。
二叉树是美式期权定价的一种方法，二叉树是属于网络分析法的一种，网络分析法具体可分为二叉树法、三叉树法，以及更多分枝的模型，Breen最早提出了CRR模型并将二叉树方法运用于期权定价中，将标的资产符合的随机过程进行离散化处理，再用动态规划对其进行求解，获得相应的价格。
是一种定价方式，二叉树期权定价模型不仅可用于计算欧式期权的价格，还可用于计算美式期权的价值，二叉树期权定价模型建立在一个基本假设基础上，即在给定的时间间隔内，证券的价格运动有两个可能的方向：上涨或者下跌，利用这个假设就可以做出市场价格走势的分析。
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