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胜率多少并不是关键，关键的问题是你的盈亏比，假设你做10单，亏损7单，3单赚回了前面7单亏损的钱还盈利，那你这种交易能说是失败的吗?就算给你做10单胜率7单，其中3单就把前面的利润回吐了，那你这种交易就能是成功的吗?对于交易而言，因为你涉及到了加仓，所以你的风险其实不是在试错的时候，更多是在加仓这块，就像你说的，加仓后利润回吐，加仓后趋势回转都会把你原本盈利再次转换为亏损，这就导致了你的胜率过低。但是你的这种交易方法也存在问题，首先我们做交易的一是要保住本金，而是要规避风险，这两者做好了，增长资金是迟早的事情，而你在第一仓试错时本身就是在做概率，在行情判断对后是不是在单边我们也是在持有单子做概率，而回撤后的加仓还是试错方式，这就增加了你前面单子的负担和加仓单子的风险，这种交易反而变成多风险博取高利润的方式，并不适合长久稳定获利。在这个市场像创造快速暴利的都难以长久，有些交易方法也存在误导性，我们要去辨别。所以你自己想想，如果你明白我的意思，对你交易会有帮助。
关于胜率，只扯一个笼统的胜率没有什么意义。要有一些设定:如交易后多长时间赢利?又多长时间交易一次?又以千次还是万次作为交易统计次数计胜率?赢亏的止赢止损百分点?是否采用交易系统还是策略型，是一个品种还是几佰个几千个，是一个固定市场还是跨市场?如大综商品破了历史最低价你买入几年后总会涨回去的只要你不被清零，胜率超过5O%，当有上述件条后超过50%的胜率是不可能存在的，先不要讲在数学上猜大小无限后结果是50%结论。当然这结论很重要，已回答问题。只是想打击下那些一天到晚把交易系统挂在嘴上的人再讲个计算方法，就交易统而言，能有止损5%盈10%走人的85%胜率的系统算不错的了，但在市场中系统不止只选出一个股而是十几二十个，但你要从中选择一个做交易，而你的正确率能达到80已非常NB，因为阴差阳错是人类常态，第三主力市场的想法杀大赔小等你能猜对多少市场下步的走势，并真实的做了交易?算你有7O%已是NB中的NB，因为后边两点运气占比太高了。这样85X80X70也达不50%，当然没有系统也是不科学的。
没有绝对，胜率超过50%不一定盈利，低于50%也一样可以赚钱。当然胜率低于50%的亏损也是比比皆是。拿蓝海密剑综合前十的数据来看，综合排名前十的选手中，胜率不超过50%的有5个，其中排名第一的胜率只有28%，其余五个胜率超过50%的也都在60%以下，其他组别的排名数据也显示同样结果。胜率只是系统盈利的一个影响因素，盈亏比对系统盈利能力的影响要大于胜率，当然高胜率自然对系统的盈利能力是有积极意义的，但是盲目追求胜率是没有意义的，简单的说放大止损缩小止盈对于提高胜率有很大的帮助，但是盈亏比太小，亏大赚小，系统整体的盈利期望值为负数，盈利无从谈起，而且这种情况相信在很多交易者身上都存在。低胜率表面看是不利于一个系统的盈利能力的，但如果系统能够获得大盈亏比，使得系统整体盈利期望值为正，那么低胜率也可以实现大幅盈利，比如趋势波段交易，一次行情的介入可能要做好次失败的尝试，几次止损才能抓住一次趋势波段行情，一个波段做完，胜率可能在30%左右。一次进场止损成本可能用掉占用保证金的5%左右，但一次成功趋势波段的利润可能是占用保证金的100%还要多，长期下来系统赚钱不是理所应当吗?
提这个问题的人一定是一个有长期交易经验的老手，在交易中决定盈亏的是胜率和盈亏比，从原理上讲高胜率而高盈亏比是最理想的，但实际实践中同时具备高胜率和高盈亏比的交易糸统很少，我研究了期货交易趋势模型、突破模型、振荡模型等各种模型并进行了实战，发现了趋势模型胜率几乎无法超过百分之五+，大多30%.到40%但盈亏比可以很大，大多超过2比|，甚至十比一，趋势模型适应性是最好的，盈利也是最好的。突破模型和振荡模型胜率可以超过五成，盈亏比却不大，一般不超2，而且盈利和适应性都不理想，基本上不能实现在长期过程中对多个品种的盈利。所以从这个角度讲一般超百分之五+胜率的糸统方法不能稳定盈利是有道理的!但在股票操做中，用低点介入长期持有价值股票的方法，是可以获得九成以上胜率并且盈亏比很大的结果的!
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