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因为聊的是建立期货的交易系统。因此在你建立自己完善的交易系统的时候，首先你需要了解期货交易是怎么样的交易标的。期货的是一个带有杠杆交易的是一个投资标的。然后他的交易标的分为金融，有色金属，能源，化工，农产品等等。他们有一些共同的期货交易的特征。因为他们都是偏向于短中期投资的，因为所有的合约都有到期交割日，因此它的每个合约的生命周期最长只有一年，活跃的周期一般只有几个月。然后不同的交易品种他的背后所交易的逻辑是不一样的，因此当你去建一个期货交易系统的时候。其实很难用同一套模型去应对所有的交易品种。有的品种季节性特征明显一些，有的品种投机性特征更明显一些。然后是建立交易系统的方式。有的人偏好与技术性的交易系统。通过认识k线，然后找出相关的交易特征，然后挖掘这样的特征，使自己交易系统能够在交易的形态发生过程作出判断和交易，以期待获得更高的胜率。那么这样的技术的方法他可能会使用各种的技术指标来进行一个预判。历史上也确实积累下了许多的技术指标，然后用于我们对这当下的k线进行一个评估。但是人很往往容易陷入一个误区就是在意自己的技术指标够不够准…我们需要明白一个道理，就是如果我们通过技术指标来进行一个交易系统建立的话，那么首先要明白我们所做的事情是一个概率性的事情。我们做的是希望通过技术指标来提高我们交易的盈利的概率。不能期许有一套完美的技术指标，可以完美的拟合未来所有价格变动的形态。因此在交易的过程当中要明白有一些亏损是不可避免的。然后另外一种方法是通过基本面的逻辑来梳理当前价格所表现的现状是什么一个状态。并且推测未来当供求关系发生矛盾转化的时候，这个价格将可能会发生怎样的一个趋势。那么在基本面交易的方向当中，往往会忽视一个问题，就是供求关系变动的周期远远超过了这个合约所能够承载的范围。当你发现一个非常明显的供求趋势变动的时候，对你认识当下价格和反映出来的状态是有很大的帮助的。在这样的前提下，你的交易逻辑通常会跟大趋势相匹配。但是做基本面分析往往会忽视投机性的交易变动。并且当价格出现较大变动的时候，由于期货的杠杆性使得可能波动会超过你所能够承受的范围。所以你们需要了解的是一个恒古不变的真理，就是交易是没有圣杯的。
建立交易系统，首先最好开一个小实盘帐户用来验证系统的胜率，收益率，回撤率并根据帐户情况做一些调整，期货交易不仅仅是在跟市场斗争，也是自我的一种修炼，自我的控制，人性的贪婪注定交易过程就不会顺利完美!系统的建立不是做数学题，立马就有结果，这需要根据市场的变化不断完善，还要切合自身的性格去融合，简单说是知行合一，除了资金管理，仓位管理，执行力，最重要的肯定是对行情的判断上，还有止损，预期收益，这些综合的能力需要时间需要经验的丰富，经验的丰富也只能说可以提高交易技巧，并不能说就一定可以实现稳定盈利，每个行业万小时定律你才可能成为这个行业的技术大咖，或者高手，或者专家，当然不排除交易天才，但那概率可以忽略不计，而期货，尤其难，这里混不到工资，要么赚，要么亏，要么年年打个平手白干，至于靠期货实现财务自由，那肯定是少数的，不过，针对中国的金融市场，期货到是一个相对公平的行业，只要你有水平，这里就是提款机，不用象开一个小店，风里来雨里去，还要被客户刁难，被卫生局盘查，还有高额房租和税费，当然，新手进来就大投入肯定不行。
一套期货交易系统，主要就包含三个方面：1、一个入场试错的入场依据。无论是基本面，技术面，资金面，无论是某个供需关系发生了变化，还是双均线交叉，还是突破了压力位，还是某技术指标跌破了某个数值，或者是放量增仓突破上行等等……所有的这一切，都是一个入场的依据。一个交易系统，要有一个明确的入场依据。因为，这是你整个交易逻辑的开始。那些所谓的，等等再看看，我先观望一下，这个位置入不入场我还要思考一下等等，全都是没有交易系统的体现。有交易系统的人，看到入场条件的反应是，直接下单。2、一个截断亏损，让利润奔跑的出场依据。当你的单子进场后，出场也随之确定了，这是系统的前提。之所以叫系统，是因为你把交易的整个过程给逻辑化了。出场分为两种。一种是止损，一种是止盈。止损，需要截断损失。套了继续拿着，我先不止损等等看看，这都是没有系统的体现。止盈，需要拿趋势。你必须要让赚钱时候的利润足够大，才能覆盖你那些止损的时刻，最后实现盈利。3、一个保证账户不死的资金管理规则。没有任何人的交易会百战百胜，本就是风险交易，所以，活着才是硬道理。不对每一笔交易破釜沉舟是交易的必修课。所以，合理的分配资金去交易，比如，每一次开仓使用资金的10%，单笔亏损总资金的3%无条件止损出局，当盈利超过20%的时候加码一次等等。这三个条件融合到了一起，组成了一个完整的交易逻辑，形成了一套交易系统，它能够在一个较长的周期内稳定的输出一个结果：盈利-亏损=正数。这就是交易系统。
在商品期货市场中，交易过两三年的人，几乎都有一套自己的交易方法，方法的集合就是系统。曾经有一个集波浪理论、道氏理论为大成的高手，他说他时常都能预测到行情波动的顶底，并且依靠这本事盈利，但是长期下来，交易的成果却不尽人意。和他有过几次比较深入的交谈后，我发现他的交易系统中存在一些问题。举几个栗子:他不知道他在预测出现错误时该进一步采取怎样的措施;他不知道当买进信号出现时，自己该投入多少资金;他也不知道何时应该加仓减仓;他还不知道自己该什么时候出场了结。所以如果说他的交易系统有病，那么我们已经找出一些症状了，而这些症状就像感冒一样，大多数交易者都得过，严重了还不好治，甚至危及生命。即使不严重，还容易反复发作。我很喜欢的一句话，问题即解决方案!所以依照这些症状，我们也就找到了治病的药!无非:1.确切的进场信号，是多还是空2.确切的加减仓操作3.确切的出场信号，是止盈还是止损注意以上药方的定语，确切的，所以有了这些，为什么不量化，而我就在做量化交易。很多人说我们神化量化交易系统，说靠程序靠软件就躺赚了是扯蛋吹牛，而他们其实从来没真正了解过，这部分人活该赚不了钱!所以最后也算为量化交易正名吧!肯定是先有长期稳定盈利的交易系统，再有量化的全自动化的交易系统，也就是程序策略。要比赚钱能力?先做到年化一倍再说吧!
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