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外汇EA（自动交易系统）是什么？

不解炼金银 : 随着国内金融市场的进一步开放和扩大，人们花在投资上的时间和精力，会越来越多，而投资就必然有风险。单纯的人工看盘分析行情进行交易，显然愈来愈力不从心，因为投资者所面对的是每时每刻都在变化增长的海量数据。不可想像一个现在不用投资工具软件去进行交易的投资者，能够在这个市场中长期获利。况且，一个人若是每时每刻都把时间花在投资市场的数据分析上，我想，他把投资与人生的关系了也搞颠倒了。所以，我个人认为，未来的投资将是愈来愈离不开投资工具的时代，一个好的工具能让你从纷繁复杂的数据中，理清自己的目标，从而助你一臂之力，未来的投资胜利者，必然是会使用投资工具而又不拘泥于投资工具的人。在此必须申明的一点，投资工具只能是工具，从来不会保证任何人绝对盈利，但是，同样一个连基本投资工具就不会用的人，可以肯定地说他也绝对不会保证盈利。工具都有其两面性特征，而自然界中一切事物，又何尝不是如此呢？一只枪，在战场上每个人都知道它对自己有用，可对于不会使用枪的人来说，枪没有什么用途，相反，搞不好还会打伤自己。外汇EA交易，作为一个比较新的投资工具，毫不例外。这对于正确认识以EA为主导的本论坛和培训EA为主的本版面也许不无助益。下面所要介绍的一文：《EA是什么？及他的工作原理》。 EA是什么？及他的工作原理 EA 即 Expert Advisors 的英文缩写，中文意思专家顾问，俗称智能交易系统，就是由电脑模拟交易员的下单操作进行机器自动交易的过程。一、人工操盘过程下面我们就以MT4外汇客户端为例，首先来分析一个外汇交易员手工进行外汇交易的操作过程：其步骤如下： 1.打开外汇交易客户端，选定一种货币对图表； 2.监视该货币对的K线趋势图，俗称盯盘，寻找开仓或者是平仓的时机，即开仓或者是平仓的条件 3.如果条件满足，进行下单开仓(做多或者做空)或者平仓 4.重复第二步，继续盯盘，假定第二步是开仓，就是寻找平仓的条件。 5.如果平仓的条件满足，进行平仓操作，计算盈亏核算。完成一次交易的循环。 6.若继续交易，重复2->3->4->5步 7.若不进行交易，退出外汇客户端。二、机器操盘过程基于以上的分析，我们已经知道一个完整的智能交易系统(俗称EA)在运行后必须要实现的基本功能，就是上述的人工操作的1-5步。这也就是智能交易系统的基本工作过程，所以智能交易系统的工作原理就是由程序员借助一门计算机程序设计语言，通过编写程序交易指令模拟人类交易员的行为进行下单操作，实现机器自动进行交易的过程。主要执行过程可分为：盯盘->开仓->再盯盘->平仓，如此循环执行的过程。关于支持机器自动交易的平台，目前外汇市场上流行的就是MetaQuotes公司的MT4平台，由于这个平台中嵌入了一种MQL4语言，它提供了对服务器端的数据访问并可进行交易操作的接口，程序交易者可以根据自己的交易策略来编写自己的自动交易系统，从而实现让机器自动交易，既可以减轻人类的工作量，又可以克服人类交易中的一此性格弱点，但目前的EA开发，尚所早期起步阶段，有的还存在缺陷，但相信随着技术的发展，机器自动交易终将会逐步取代人类的手工操作。届时会给交易者一项新的选择。三、相关MQL语言知识：为了实现机器操作，再来看看所需的MQL4语言的相关知识： 1.掌握MQL4语言的基本语法和程序的构成，及运行流程有关语法部分，请读者参看相关的资料，这里略去。关于程序的构成，对于一个智能交易系统EA程序来说：主要由三个函数构成分别是： init()：初始化函数，负责程序变量及数据初始输入；只在程序调入时执行一次，一般不用重写内容。 deinit()：反初始化函数，负责程序退出时，将数据从内存中清除；只在程序退出时，执行一次，一般不用重写内容。 start()：开始函数，也即程序的主函数，负责EA程序的全部交易执行过程，实际上他是一个EA的交易管理与执行函数。每隔一定时间，一般几秒之内，执行一次，就是循环执行，起到程序退出时终止运行流程：启动EA后，程序的INTI()开始执行一次，-->然后 START()循环执行--->最后退出EA时deinit()执行一次 2.mql4中与交易相关的交易函数：开仓函数： int OrderSend( string symbol， int cmd， double volume， double price， int slippage， double stoploss， double takeprofit， void comment， void magic， void expiration， void arrow_color) 这个功能主要应用于开仓位置和挂单交易. 参量： symbol - 交易货币对。 cmd - 购买方式。 volume - 购买手数。 price - 收盘价格。 slippage - 最大允许滑点数。 stoploss - 止损水平。 takeprofit - 赢利水平。 comment - 注解文本。 magic - 定单指定码。可以作为用户指定识别码使用。 expiration - 定单有效时间(只限挂单)。 arrow_color - 图表上箭头颜色。如果参量丢失或存在CLR_NONE价格值不会在图表中画出平仓函数： bool OrderClose( int ticket， double lots， double price， int slippage， void Color) 对定单进行平仓操作。如果函数成功，返回的值是真实的。如果函数失败，返回的值是假的。获得详细错误信息，请查看GetLastError()函数。参量： ticket - 定单编号。 lots - 手数。 price - 收盘价格。 slippage - 最高划点数。 Color - 图表中标记颜色。如果参量丢失，CLR_NONE值将不会在图表中画出。定单修改函数： bool OrderModify( int ticket， double price， double stoploss， double takeprofit， datetime expiration， void arrow_color) 对于先前的开仓或挂单进行特性修改。如果函数成功，返回的值为 TRUE。如果函数失败，返回的值为FALSE。获得详细的错误信息，查看 GetLastError()函数。参量： ticket - 定单编号。 price - 收盘价格 stoploss - 新止损水平。 takeprofit - 新赢利水平。 expiration - 挂单有效时间。 arrow_color - 在图表中允许对止损/赢利颜色进行修改。如果参量丢失或存在CLR_NONE 值，在图表中将不会显示。四、源码的交易流程分析下面的源码是一个基于移动平均线的智能交易系统的代码，整个程序非常简洁但EA的功能又非常齐全，实现了完全由电脑自动下单和平仓，整个程序只用了一个START() 函数来实现。程序代码分析参看代码中的相关注释　　//+------------------------------------------------------------------+ 　　//---- input parameters 　　extern double TakeProfit = 20; 　　extern double StopLoss = 30; 　　extern double Lots = 2; 　　extern double TrailingStop = 50; 　　extern int ShortEma = 5; 　　extern int LongEma = 60; 　　//+------------------------------------------------------------------+ 　　//| expert initialization function | 　　//+------------------------------------------------------------------+ 　　int init() 　　{ 　　//---- 　　//---- 　　return (0); 　　} 　　//+------------------------------------------------------------------+ 　　//| expert deinitialization function | 　　//+------------------------------------------------------------------+ 　　int deinit() 　　{ 　　//---- 　　//---- 　　return (0); 　　} 　　//+------------------------------------------------------------------+ 　　//| expert start function | 　　//+------------------------------------------------------------------+ 　　int start() 　　{ 　　int cnt, ticket, total; 　　double SEma, LEma; 　　//---- 　　if (Bars < 100) 　　{ 　　Print("bars less than 100"); 　　return (0); 　　} 　　//---- 　　if (TakeProfit < 10) 　　{ 　　Print("TakeProfit less than 10"); 　　return (0); // check TakeProfit 　　} 　　//---- 　　SEma = iMA(NULL, 0, ShortEma, 0, MODE_EMA, PRICE_CLOSE, 0); 　　LEma = iMA(NULL, 0, LongEma, 0, MODE_EMA, PRICE_CLOSE, 0); 　　//---- 　　static int isCrossed = 0; 　　isCrossed = Crossed(LEma, SEma); 　　//---- 　　total = OrdersTotal(); 　　if (total < 1) 　　{ 　　if (isCrossed == 1) // 满足空仓条件，开空仓　　{ 　　ticket = OrderSend(Symbol(), OP_SELL, Lots, Bid, 3, Bid + StopLoss * Point, 　　Bid - TakeProfit * Point, "EMA_CROSS", 12345, 0, Green); 　　if (ticket > 0) 　　{ 　　if (OrderSelect(ticket, SELECT_BY_TICKET, MODE_TRADES)) 　　Print("SELL order opened : ", OrderOpenPrice()); 　　} else 　　Print("Error opening SELL order : ", GetLastError()); 　　return (0); 　　} 　　if (isCrossed == 2) // 满足多仓条件，开多仓　　{ 　　ticket = OrderSend(Symbol(), OP_BUY, Lots, Ask, 3, Ask - StopLoss * Point, 　　Ask + TakeProfit * Point, "EMA_CROSS", 12345, 0, Red); 　　if (ticket > 0) 　　{ 　　if (OrderSelect(ticket, SELECT_BY_TICKET, MODE_TRADES)) 　　Print("BUY order opened : ", OrderOpenPrice()); 　　} else 　　Print("Error opening BUY order : ", GetLastError()); 　　return (0); 　　} 　　return (0); 　　} 　　//---- 订单修改，实现动态止盈止损跟踪　　for (cnt = 0; cnt < total; cnt++) 　　{ 　　OrderSelect(cnt, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES); 　　if (OrderType() <= OP_SELL && OrderSymbol() == Symbol()) 　　{ 　　if (OrderType() == OP_SELL) // long position is opened 　　{ 　　// check for trailing stop 　　if (TrailingStop > 0) 　　{ 　　if (Bid - OrderOpenPrice() > Point * TrailingStop) 　　{ 　　if (OrderStopLoss() < Bid - Point * TrailingStop) 　　{ 　　OrderModify(OrderTicket(), OrderOpenPrice(), 　　Bid - Point * TrailingStop, 　　OrderTakeProfit(), 0, Green); 　　return (0); 　　} 　　} 　　} 　　} else // go to short position 　　{ 　　// check for trailing stop 　　if (TrailingStop > 0) 　　{ 　　if ((OrderOpenPrice() - Ask) > (Point * TrailingStop)) 　　{ 　　if ((OrderStopLoss() > (Ask + Point * TrailingStop))) 　　{ 　　OrderModify(OrderTicket(), OrderOpenPrice(), 　　Ask + Point * TrailingStop, 　　OrderTakeProfit(), 0, Red); 　　return (0); 　　} 　　} 　　} 　　} 　　} 　　} 　　//---- 　　return (0); 　　} 　　//+------------------------------------------------------------------+ 　　// 移动平均线多空条件判断，　　int Crossed(double line1, double line2) 　　{ 　　static int last_direction = 0; 　　static int current_direction = 0; 　　//Don't work in the first load, wait for the first cross! 　　static bool first_time = true; 　　if (first_time == true) 　　{ 　　first_time = false; 　　return (0); 　　} 　　//---- 　　if (line1 > line2) 　　current_direction = 2; //up 多头市场上穿做多　　if (line1 < line2) 　　current_direction = 1; //down 空头市场下穿做空　　//---- 　　if (current_direction != last_direction) //changed 多空改变 { 　　last_direction = current_direction; 　　return (last_direction); 　　else return (0); //not changed 　　} 五、本文结论从以上的分析，可以知道，所谓EA，就是由电脑模拟交易员的下单操作进行机器交易的过程，具体步骤如下： 1.当用户打开外汇客户端程序后，由客户端程序调入用户在系统内已预置好的EA交易系统程序。 2.当EA程序启动后便开始对图表中货币对的K线趋势图，进行监视，寻找开仓的条件； 3.如果条件满足，进行下单开仓(做多或者做空)； 4.重复第二步，继续盯盘，假定第二步是开仓，就是寻找平仓的条件。 5.如果平仓的条件满足，进行平仓操作，计算盈亏核算。完成一次交易的循环。 6.若继续交易，EA重复2->3->4->5步 7.用户若不想让EA进行交易，可通过相关菜单操作设置禁用EA，或者退出外汇客户端。

07-03 17:02 1 回答

外汇短线交易的利弊分别是什么？

SurewinFX : 所谓短线，是一种不依据基本面，只依据短期市场状态进行交易的操作方式，其操作依据在于市场的惯性和自我验证，而操作回合时间较短只是这种操作自然而然的必然属性。外汇平台实行T+0的交易方式,即时时刻刻可以依据价格的波动情况来进行开仓和平仓,而不像股票那样当天交易不能出场,这为外汇的短线交易提供了规则上的根据,使一天之内在同一个品种上进行多次的交易成为可能。那么短线交易的利弊有哪些呢？短线交易的目的短线交易的目的是最大的利用资金最大化的追求利润。这是短线交易的根本目的，因为我们进行的是一次长期的外汇投机行为而不是或者从来不是为了赢得这张外汇所代表的公司和分享这个公司所可能带来的利润。短线和长线本身并不能保证你获利，不论你选择什么样的时间尺度进行交易，你都会赚钱或者赔钱。理想的短线交易是在每一个波浪中的底部买入，在每一个2%到10%以上幅度的顶部抛出，再在下一个底部买入再在下一个顶部抛出，如此反复高抛低吸，不论牛市和熊市。但是，在现实的交易中由于人性所限，我们无法做到这一点，于是才有了追随趋势的操作技术，这实际上是一种不得以的妥协。妥协到人性可以控制的地步。短线交易也无法摆脱这种妥协。短线交易的利弊短线交易的好处是显而易见的,他们分别是:一.降低交易风险。每天进行短线交易,只需考虑即时行情,捕捉到其中细细的波段便可以大功告成;而不必多虑明天行情怎样走,大趋势如何。即使交易过程中出现错误,也会因及时处理,而不会酿成什么大损失。这与长线操作一旦被套就漂出一个大窟窿,甚至血本无归的情况有很大的不同。短线操作可以降低风险包含了以下几个层面:A、有利必取,落袋为安。B、无利则逃,避开险境。C、防止突发事件而造成被动局面,使资金处于高度的灵活状态。二、便于利用交易机会。在某一天内行情的波幅可能很窄,而波段却很丰富,亦即反复震荡几次,这对于长线交易者来说是一个免于交易的不起眼行情;但对于短线交易者来说则是增加了数个交易机会,并能有所收获。这样就使得长线交易者不屑一顾的行情变得有意义,且由一个机会演变为数个机会。三、以量取胜。短线交易中,虽然每一次交易所赚取的利润很有限,可能只是所用交易资金的百分之几,甚至更少,但由于在一天之内可以跑几个来回,累积起来的利润就很可观。有的"短枪手"用几十万元资金来来回回地炒,一天之内可以炒出几千手单,尽管平均起来每一手单的盈利在除去手续费之后少得可怜,可能还不足 100元,这与长线操作者一手单要漂出几千元乃至上万元相比,简直可以忽略不计,但是因其交易频繁,交易总量可观,一天下来盈利少则几万元,多则十几万元,却也是实实在在的成绩。积少成多、集腋成裘,按月统计起来,那些一手单赚上几千上万元的长线交易者往往不敌这每手单赚几十元的短线交易者。按年按季统计结果亦莫不如此。道理不难理解,连续出现几千点的单边大行情的机会在一年之内难得有那么一两次,而能够把行情从头到尾都赚到的,那就更是少之又少;而一天之内反复波动十几点、几十点的小行情却比比皆是,不贪不躁,求点小利并不太难。四、每天的太阳都是新的。当天交易,当天了结,当天帐目,当天算清,不论是盈是亏,都清清楚楚明明白白。做成功了,第二天再继续;作砸了,停下来,认真总结一下,反正没有什么大的损失,很容易从头再来。不漂单,不留尾巴,不必担心操盘主力变卦,不必担心外盘有什么影响,也不必担心有什么突发事情发生,每天起来,每天的太阳都是新的。心里无牵挂,肩上无负担,干净利索,轻松应对,盘感灵光,潇潇洒洒。还有什么比这更能减少心理疲劳,有效地摆脱了前一天交易行情、情绪对操作产生的负面影响呢?五、避免攀比心理。对于长线交易者而言,由于受期价涨跌的影响,所持头寸长期处于不是盈得麻木了,便是套得没有了脾气。盈得麻木的,不知什么时间出场;套得没有脾气的不知什么时间止损,其结果只能是一个,该赢的没有赢到,而不该亏的却变成了事实。在没有明确盈亏目标的情况下,交易者总是喜欢拿当前情况同曾经有过的"最佳帐面"作比较,多数时间自然是今不如昔,这就难免产生"王小二过年--一年不如一年"的感觉。长期浸淫在失望的情绪之中,心中多有不甘,"与其守得这么久,还不如当初了结"的悔恨之意不时萦绕在脑际。没有达到"最佳帐面"时苦苦企盼着"好日子"的到来,但真的到来了,又犹犹豫豫,以致与真正的机缘失之交臂。一厢情愿的主观欲望占据着上风,就难免事不如愿。失望大于希望,沮丧情绪由此而生。一会儿贪欲涌起,幻想着一博定乾坤,一会儿悲观得不得了,觉得整个世界都是昏天黑地,心神不定,交易效果一定好不到哪里去。笔者亲眼所见,某客户在做天然橡胶时,一套就是大半年,整日里精神恍惚,神秘兮兮的,硬是把原来的缕缕青丝熬成了满头白发,即便如此,老天并没有怜惜,钱还是照亏不误。一厢情愿、不切实际的长线心理是培养侥幸的温床,止损的纪律便在一拖再拖之中化为乌有。只知求利,不思避险,只顾杀敌,不知防身,最后会陷入泥淖之中无法自拔。六、提高资金运作效率。短线交易,使资金处于一种高度灵活的运作状态,不仅避免了资金搁死,而且可以使资金产生意想不到的效用。假设,某一天行情在某一价格区间内来回波动三次,长线交易者最多只能赚到当天的波幅,而反复操作的短线交易者理论上能赚到三倍的波幅,可所动用的资金并没有增加。资金效率明显大幅提高。薛斯理论认为,在一个大的薛斯通道中可以画出若干个小的薛斯通道,依据小薛斯通道交易所获得的交易利润要比按大薛斯通道交易所获得的利润多得多。这也证明了短线交易比长线交易更能获利。七、交易准确度大为提高。一般而言,时间越长,不可知事件发生的可能性越高,人的预见的正确性也就越差;而与之相反,时间越短,当前状态改变的可能性就越小,这是惯性使然。"顺势交易"被奉为外汇交易的圭臬,而且多数人都是这样操作的,只有短到趋势尚未改变之前就做出了相应的处置,才是有效的。可见短线,也只有短线才能满足趋势不变的操作要求。因此,短线相对于长线来说更能提高交易的准确性。八、利于培养精确定价技能。短线要想做成功,就必须对当前的价格走势预测作到既定性(价格的运动方向),又定量(价格的起止位置);否则,短线就作不成。一个灵敏的短线交易者,常常可以精确地捕作到当天的最高价和最低价。外汇交易者,特别是初入市场的外汇交易者宜从做好短线入手,以便建立良好的盘感和果断、利索的操作习惯。任何东西有利必有弊,短线交易也有缺陷。每天不留头寸过夜的短线交易,有可能损失因价格跳空而带来的利润,有时也会因错过交易时间而导致交易机会损失,还会增加交易费用(手续费)。从心理因素上来说,也不利于形成良好的定力和耐性。尽管有这些不利因素,但从结果上来说,这只是利润的减少,而不是本金的重创。在外汇投资这样的高风险投资中,在保本的基础上求利,才是最稳妥、最有效果的;否则,盲目贪多,就会适得其反、欲速不达。短线是外汇交易中的一种灵活而富有成效的方法,"短线是银"的确是一种巧妙的隐喻。事实上,一波长之又长的单边行情出现的概率是很少的,而几十点的短线却比比皆是;既如此,那我们为何要舍易而求难呢?

07-05 09:28 3 回答