怎么完善你的期货交易系统？
梦方破红颜沫 : 怎么做好期货投机交易？期货开户后要看重细节和微观上的技术套路，也即我们常提到的所谓“交易系统”。我国原油期货还没有上市，只有上期所的原油期货才是正规交易，由证监会直接监管。即将上市的原油期货是国际化期货品种，境外人士也可以投资，原油期货将可能成为中国金融市场首个最具吸引力的国际品种。通过对一些期货高手交易决策的研究，真正达到将所有技术（传统分析技术、指标公式、波浪江恩、时间周期、趋势跟随）融合为一体是完全可以作到的，只不过需要经历非常痛苦思考、提炼、再思考、再提炼的循环过程，这就是在实战中形成自己期货交易系统的过程。期货开户是免费的，炒期货要通过期货公司开通期货账户，原油期货开户有门槛，是我国唯一有资金限制的商品期货品种。我们大多数人，在这种冶炼的过程中，或者由于我们的悟性不够，或者由于我们的韧性不够，很难找到适合的期货交易方法，只有个别投资者能成为期货市场的幸运儿。石油期货开户后，要对我们的交易系统进行一些技术细节的完善和发掘，必须用更多时间去完成思考历练。这种抽象的思考，是必须建立在诸多细枝末节之上的提升。原油期货突破型交易系统是什么？
Thanh Phuoc : 期货开户客户都有习惯使用的交易系统，本文主要介绍的是突破型交易系统。中国原油期货的推出，可以说是众望所。有越来越多的人开始进行期货投资，要多学习期货投资技巧，遵守期货交易规则，才能更好地把握原油期货上市的大行情。新手办理期货开户后，也要提前熟悉期货交易流程，对我们炒原油很有帮助。商品期货开户是免费的，需要身份证和银行卡，如果有期货交易经验，等原油期货上市后可以直接投资。炒原油期货和商品期货都要注意，看对行情并不难，难的是长期稳定地把钱真正赚到手。突破型交易系统是指实际价格突破某个技术指标或统计指标所预先设定的界限时入场的交易系统。可以用于构建突破型交易系统的技术指标和价格数据有很多，比如动量线、均线、简单线性回归线、最高价、最低价、均价等。做期货要掌握技巧，我国原油期货还没有上市，要提前参与模拟交易练手，熟悉期货交易流程，和期货交易软件的使用。从突破型交易系统的定义可以看出，该类型交易系统具有以下几个特征：（1）是价格触发类交易系统，入场信号依靠价格触发而发生；（2）是趋势类交易系统，建仓过程总是顺应趋势的方向；（3）是非连续在市类交易系统，出入场信号可以不一致。大家最熟悉的海龟交易法则就是突破型交易系统，其初始入场信号是实际价格突破过去一定时期内的最高价或最低价就入场（即唐安奇周期突破）。消息，突破型交易系统在所有趋势类交易系统中占据了很大的比例，这是由突破型交易系统的优良特性决定的。相对于趋势类交易系统的另一个大类——交叉类交易系统而言，突破型交易系统具有以下几个突出的优点：（1）紧密跟随趋势，即使短期内被市场洗出，也会在趋势继续维持时重新进入，保证趋势一旦出现，就绝不放过；（2）出入场策略无需对应，可以自由设计和搭配出场策略；（3）多种突破型入场策略可组合或合成，进一步提高交易系统的胜率，这也是常见的多指标交易系统都是突破型交易系统的原因。做原油期货要先开户，有期货账户的投资者，等原油期货上市后可以直接交易，无需重新开户。期货交易系统的风格是什么？
聚客诉 : 你的期货交易系统是什么风格？有的投资者是稳健性，有的是冲动型，有的是激进型，要根据自己的特点选择期货交易系统。我国原油期货推出在即，投资者最好提前做准备，提前了解石油期货交易的风险，做好上市准备。期货开户很简单，目前可以网上开户，也可以手机开户，然后可以投资国内几十个商品期货品种，等原油期货上市后也可以交易。目前有待证监会批准上期所国际能源交易中心章程及交易规则，投资者要做好准备。石油期货即将上市，期货市场永远是对的，所以投资者应该跟随趋势。期货开户投资者不应该主观臆断行情，不猜顶，不猜底，要尽量客观交易。客观交易正是投机大师彼得·林奇的至胜法宝。但是，什么是趋势呢？客观交易的灵魂却是趋势在心，战胜市场的办法就是向市场低头。期货投资要掌握技巧，想做好原油期货，要认清趋势，首先必须认清自我。投资者应该首先给自己定位，自己到底属于套期保值者，还是套利者，或者是投机者。不同的目的有不同的方法，这就是所谓的交易类型，只有认清自己，看清原油期货市场，才能有更多的投资机会。原油期货开户免费，要提前了解期货开户条件和期货交易步骤。新手要制定符合自己的交易理念的一套规则，然后用这套规则去对市场走势进行分类，识别出适合操作的那一类或几类走势，并针对性的制定相应的交易计划，然后严格执行计划。一旦投资者确立了自己的交易类型，接下来就应该确立交易风格了。在投机市场中趋势天天有，那么什么样的趋势才是适合自己的趋势呢？很多行情你并不能把握，容易亏损，当然什么样的趋势最适合自己只有自己最清楚，这就是趋势在心的原因。有的投资者喜欢快进快出，有的投资者则喜欢放长线钓大鱼。原油期货交易系统是什么？
孟生 : 交易初期，期货开户投资者通常入市不久就会遭受损失，怎么做才能改变这种状态，如何取得期货利润？我国原油期货推出在即，投资者最好提前做准备，提前了解石油期货交易的风险，做好上市准备。期货开户很简单，目前可以网上开户，也可以手机开户，然后可以投资国内几十个商品期货品种，等原油期货上市后也可以交易。目前有待证监会批准上期所国际能源交易中心章程及交易规则，投资者要做好准备。投资原油期货市场，需要自信，有经验。期货交易系统的构建十分重要，经过不断地磨炼，要形成合适自己的期货交易系统，如果历史数据测试很理想，交易者心想终于可以轻松地赚钱了。但严格按照信号操作后，却碰到了连续亏五六笔的情况，极端的还有将近二十笔的亏损，交易者此时又开始怀疑自己的系统，认定系统必定有自己不知道的重要缺陷。我们要知道什么是正确的投资策略，可能好的方法会亏钱，但是如果长期来看是盈利的，就是好的策略，好的交易系统。有些期货问题，并非努力就可以解决，也许要经过很长时间交易者才会明白，连输连错不过是坏的游程在起作用，因为交易系统并不适合当时的行情，资金管理的作用之一就是要能熬过这种行情。如何找到适合的期货交易系统？
王永利 : 什么是期货交易系统，你有自己的期货交易系统吗？成功的投资不但需要正确的市场分析，而且需要正确的风险管理和正确的心理控制。我国原油期货还没有上市，只有上期所的原油期货才是正规交易，由证监会直接监管。即将上市的原油期货是国际化期货品种，境外人士也可以投资，原油期货将可能成为中国金融市场首个最具吸引力的国际品种。寻找适合自已的交易系统与完善自已的交易系统是专业交易人士投资的一生几乎每天都在做的一件事。根据基本概念，期货交易系统就是通过高度的定量化、条理化和大量的数理分析，计算出交易和风险控制的有关参数，从而得出按照经验数值操作成功的概率。交易系统的特点在于它的完整性和客观性。它保证了交易系统结果的可重复性。从理论上来说，对任何使用者而言，如果使用条件完全相同，则操作结果完全相同。系统的可重复性即是方法的科学性，系统交易方法属于科学型的投资交易方法。期货开户是免费的，大部分投资者往往把决策的重点，放在对市场的分析和判断上，其实这是非常偏颇的。我们投资原油期货，要培养自己的交易系统。心理控制是最重要的，其次是风险管理，再次才是分析技能，即所谓的3M系统（Mind、Money、Market）。如果用一个比方来形容，对市场的判断在投资行为的重要性中只占1%而已，被大多数投资者忽略的东西，才是投资行为中的决定性因素。市场分析是管理的前提，只有从正确的市场分析出发，才能建立起具有正期望值的交易系统，风险管理只有在正期望值的交易系统下才能发挥其最大效用，而心理控制正是两者的联系桥梁和纽带。期货交易系统能否预测行情走势？
Yoke : 怎么看待期货交易系统里的预测功能？能依靠交易软件来炒期货吗？我国石油期货即将上市，我国原油期货开户目前门槛是10万元，只针对期货开户的新手，如果已经有商品期货账户，且有10笔以上期货交易经验，那么原油期货上市后可以直接投资。所有的指标都可以作为交易参考，但不能决定我们的投资。我国本网合作期货公司首创期货和中衍期货可以办理期货开户服务，服务好费用低，开户后一对一提供期货投资服务，适合新手和散户选择开户，遇到问题能第一时间得到解决。办理期货开户后，可以先通过模拟交易软件练手，熟悉期货操作流程和交易步骤。能够清楚地认识到解释模型与预测模型在含义和价值上的显著差别。仅仅为了解释价格的形成要素而建立某种模型已经非常困难。而建立一个能相当精确地预测价格走势的模型至少复杂得多，甚至是不可能的。商品期货开户免费，开户后可以交易所有的期货品种。但炒期货想要盈利，需要看对行情，这就涉及到对期货价格走势的预测。解释价格的变化与预测价格的变化是等价的—这是围绕期货基本分析法的最为引人注目的神话之一。而事实正好相反，解释与预测极少是等价。在解释模型中用来解释某一特定时点的价格变量应该同时测量，它们与要解释的价格一样，也应该在当前就可以获得。外汇跟单交易的优势与劣势分别是什么?
MinwaTrader : 外汇跟单交易的优势与劣势还是比较明显的，首先外汇跟单交易可以让投资者不再花费过多的精力到外汇市场走势分析中，可以利用更多的时间去操作外汇交易，或其他的金融市场；而劣势就是外汇很多交易的盈亏取决于你跟随的对象，由于对跟随对象的不了解会产生很多的问题，比如是否能够盈亏无法确定，跟随对象的盈利能力只能通过数据进行分析等。正规的黄金外汇跟单交易平台哪个好？
AzmiMohd : 直接用Followme就好啦期货交易系统很重要吗，为啥？
孟生 : 期货交易系统就是由相互关联的交易规则构成的一套完整的交易规则体系。它一般是由行情判断子系统、资金管理子系统和风险管理子系统三部分构成。其中，比较重要的行情判断子系统应该包括两条以上的交易规则，这些规则应具有相互之间的有机联系，并且至少能完成一个完整的交易周期。 期货交易系统要经过实战阶段的检验。由于系统操作者本身也是交易系统的一部分，其能否克服自身的心理障碍是接近成功的重要条件之一。但总的来说，采用期货交易系统，由于是百分之百客观的决策模式，能够有效地排除人的主观意志和个体情绪对信号发生过程的干扰，使系统交易具有较高的操作稳定性及抗灾难性失误的能力。 期货交易系统，即主要依靠那些已经在历史走势中得到验证的指标、形态、参数等技术分析方法，强化信号的作用，用以选择买卖时机和点位，由于这些方法已经在历史走势中得到过验证，因此在使用时基本不用进行过多分析，也不强调对未来走势的判断，只需按照一定的程序执行即可，评判交易系统的好坏，最关键是看在历史走势中的胜算。期货日内波段交易系统有推荐的吗？
黄金骄石崇 : 期货日内波段交易系统比较复杂，需要的是判断多空的方式，你可以用金叉死叉，你也可以用macd，反正你想用什么就用什么！下单后，资金亏损5%，就无条件止损！这单放弃。只要抓到一波，那么盈利就属于你。外汇EA（自动交易系统）是什么？
不解炼金银 : 随着国内金融市场的进一步开放和扩大，人们花在投资上的时间和精力，会越来越多，而投资就必然有风险。单纯的人工看盘分析行情进行交易，显然愈来愈力不从心，因为投资者所面对的是每时每刻都在变化增长的海量数据。不可想像一个现在不用投资工具软件去进行交易的投资者，能够在这个市场中长期获利。 况且，一个人若是每时每刻都把时间花在投资市场的数据分析上，我想，他把投资与人生的关系了也搞颠倒了。所以，我个人认为，未来的投资将是愈来愈离不开投资工具的时代，一个好的工具能让你从纷繁复杂的数据中，理清自己的目标，从而助你一臂之力，未来的投资胜利者，必然是会使用投资工具而又不拘泥于投资工具的人。 在此必须申明的一点，投资工具只能是工具，从来不会保证任何人绝对盈利，但是，同样一个连基本投资工具就不会用的人，可以肯定地说他也绝对不会保证盈利。工具都有其两面性特征，而自然界中一切事物，又何尝不是如此呢？一只枪，在战场上每个人都知道它对自己有用，可对于不会使用枪的人来说，枪没有什么用途，相反，搞不好还会打伤自己。 外汇EA交易，作为一个比较新的投资工具，毫不例外。这对于正确认识以EA为主导的本论坛和培训EA为主的本版面也许不无助益。下面所要介绍的一文：《EA是什么？及他的工作原理》。 EA是什么？及他的工作原理 EA 即 Expert Advisors 的英文缩写，中文意思专家顾问，俗称智能交易系统，就是由电脑模拟交易员的下单操作进行机器自动交易的过程。 一、人工操盘过程 下面我们就以MT4外汇客户端为例，首先来分析一个外汇交易员手工进行外汇交易的操作过程：其步骤如下： 1.打开外汇交易客户端，选定一种货币对图表； 2.监视该货币对的K线趋势图，俗称盯盘，寻找开仓或者是平仓的时机，即开仓或者是平仓的条件 3.如果条件满足，进行下单开仓(做多或者做空)或者平仓 4.重复第二步，继续盯盘，假定第二步是开仓，就是寻找平仓的条件。 5.如果平仓的条件满足，进行平仓操作，计算盈亏核算。完成一次交易的循环。 6.若继续交易，重复2->3->4->5步 7.若不进行交易，退出外汇客户端。 二、机器操盘过程 基于以上的分析，我们已经知道一个完整的智能交易系统(俗称EA)在运行后必须要实现的基本功能，就是上述的人工操作的1-5步。这也就是智能交易系统的基本工作过程，所以智能交易系统的工作原理就是由程序员借助一门计算机程序设计语言，通过编写程序交易指令模拟人类交易员的行为进行下单操作，实现机器自动进行交易的过程。主要执行过程可分为：盯盘->开仓->再盯盘->平仓，如此循环执行的过程。 关于支持机器自动交易的平台，目前外汇市场上流行的就是MetaQuotes公司的MT4平台，由于这个平台中嵌入了一种MQL4语言，它提供了对服务器端的数据访问并可进行交易操作的接口，程序交易者可以根据自己的交易策略来编写自己的自动交易系统，从而实现让机器自动交易，既可以减轻人类的工作量，又可以克服人类交易中的一此性格弱点，但目前的EA开发，尚所早期起步阶段，有的还存在缺陷，但相信随着技术的发展，机器自动交易终将会逐步取代人类的手工操作。届时会给交易者一项新的选择。 三、相关MQL语言知识： 为了实现机器操作，再来看看所需的MQL4语言的相关知识： 1.掌握MQL4语言的基本语法和程序的构成，及运行流程 有关语法部分，请读者参看相关的资料，这里略去。 关于程序的构成，对于一个智能交易系统EA程序来说：主要由三个函数构成分别是： init()：初始化函数，负责程序变量及数据初始输入；只在程序调入时执行一次，一般不用重写内容。 deinit()：反初始化函数，负责程序退出时，将数据从内存中清除；只在程序退出时，执行一次，一般不用重写内容。 start()：开始函数，也即程序的主函数，负责EA程序的全部交易执行过程，实际上他是一个EA的交易管理与执行函数。每隔一定时间，一般几秒之内，执行一次，就是循环执行，起到程序退出时终止 运行流程：启动EA后，程序的INTI()开始执行一次，-->然后 START()循环执行--->最后退出EA时deinit()执行一次 2.mql4中与交易相关的交易函数： 开仓函数： int OrderSend( string symbol， int cmd， double volume， double price， int slippage， double stoploss， double takeprofit， void comment， void magic， void expiration， void arrow_color) 这个功能主要应用于开仓位置和挂单交易. 参量： symbol - 交易货币对。 cmd - 购买方式。 volume - 购买手数。 price - 收盘价格。 slippage - 最大允许滑点数。 stoploss - 止损水平。 takeprofit - 赢利水平。 comment - 注解文本。 magic - 定单指定码。可以作为用户指定识别码使用。 expiration - 定单有效时间(只限挂单)。 arrow_color - 图表上箭头颜色。如果参量丢失或存在CLR_NONE价格值不会在图表中画出 平仓函数： bool OrderClose( int ticket， double lots， double price， int slippage， void Color) 对定单进行平仓操作。如果函数成功，返回的值是真实的。如果函数失败，返回的值是假的。获得详细错误信息，请查看GetLastError()函数。 参量： ticket - 定单编号。 lots - 手数。 price - 收盘价格。 slippage - 最高划点数。 Color - 图表中标记颜色。如果参量丢失，CLR_NONE值将不会在图表中画出。 定单修改函数： bool OrderModify( int ticket， double price， double stoploss， double takeprofit， datetime expiration， void arrow_color) 对于先前的开仓或挂单进行特性修改。如果函数成功，返回的值为 TRUE。如果函数失败，返回的值为FALSE。获得详细的错误信息，查看 GetLastError()函数。 参量： ticket - 定单编号。 price - 收盘价格 stoploss - 新止损水平。 takeprofit - 新赢利水平。 expiration - 挂单有效时间。 arrow_color - 在图表中允许对止损/赢利颜色进行修改。如果参量丢失或存在CLR_NONE 值，在图表中将不会显示。 四、源码的交易流程分析 下面的源码是一个基于移动平均线的智能交易系统的代码，整个程序非常简洁但EA的功能又非常齐全，实现了完全由电脑自动下单和平仓，整个程序只用了一个START() 函数来实现。 程序代码分析 参看代码中的相关注释 //+------------------------------------------------------------------+ //---- input parameters extern double TakeProfit = 20; extern double StopLoss = 30; extern double Lots = 2; extern double TrailingStop = 50; extern int ShortEma = 5; extern int LongEma = 60; //+------------------------------------------------------------------+ //| expert initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int init() { //---- //---- return (0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| expert deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int deinit() { //---- //---- return (0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| expert start function | //+------------------------------------------------------------------+ int start() { int cnt, ticket, total; double SEma, LEma; //---- if (Bars < 100) { Print("bars less than 100"); return (0); } //---- if (TakeProfit < 10) { Print("TakeProfit less than 10"); return (0); // check TakeProfit } //---- SEma = iMA(NULL, 0, ShortEma, 0, MODE_EMA, PRICE_CLOSE, 0); LEma = iMA(NULL, 0, LongEma, 0, MODE_EMA, PRICE_CLOSE, 0); //---- static int isCrossed = 0; isCrossed = Crossed(LEma, SEma); //---- total = OrdersTotal(); if (total < 1) { if (isCrossed == 1) // 满足空仓条件，开空仓 { ticket = OrderSend(Symbol(), OP_SELL, Lots, Bid, 3, Bid + StopLoss * Point, Bid - TakeProfit * Point, "EMA_CROSS", 12345, 0, Green); if (ticket > 0) { if (OrderSelect(ticket, SELECT_BY_TICKET, MODE_TRADES)) Print("SELL order opened : ", OrderOpenPrice()); } else Print("Error opening SELL order : ", GetLastError()); return (0); } if (isCrossed == 2) // 满足多仓条件，开多仓 { ticket = OrderSend(Symbol(), OP_BUY, Lots, Ask, 3, Ask - StopLoss * Point, Ask + TakeProfit * Point, "EMA_CROSS", 12345, 0, Red); if (ticket > 0) { if (OrderSelect(ticket, SELECT_BY_TICKET, MODE_TRADES)) Print("BUY order opened : ", OrderOpenPrice()); } else Print("Error opening BUY order : ", GetLastError()); return (0); } return (0); } //---- 订单修改，实现动态止盈止损跟踪 for (cnt = 0; cnt < total; cnt++) { OrderSelect(cnt, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES); if (OrderType() <= OP_SELL && OrderSymbol() == Symbol()) { if (OrderType() == OP_SELL) // long position is opened { // check for trailing stop if (TrailingStop > 0) { if (Bid - OrderOpenPrice() > Point * TrailingStop) { if (OrderStopLoss() < Bid - Point * TrailingStop) { OrderModify(OrderTicket(), OrderOpenPrice(), Bid - Point * TrailingStop, OrderTakeProfit(), 0, Green); return (0); } } } } else // go to short position { // check for trailing stop if (TrailingStop > 0) { if ((OrderOpenPrice() - Ask) > (Point * TrailingStop)) { if ((OrderStopLoss() > (Ask + Point * TrailingStop))) { OrderModify(OrderTicket(), OrderOpenPrice(), Ask + Point * TrailingStop, OrderTakeProfit(), 0, Red); return (0); } } } } } } //---- return (0); } //+------------------------------------------------------------------+ // 移动平均线多空条件判断， int Crossed(double line1, double line2) { static int last_direction = 0; static int current_direction = 0; //Don't work in the first load, wait for the first cross! static bool first_time = true; if (first_time == true) { first_time = false; return (0); } //---- if (line1 > line2) current_direction = 2; //up 多头市场 上穿做多 if (line1 < line2) current_direction = 1; //down 空头市场 下穿做空 //---- if (current_direction != last_direction) //changed 多空改变 { last_direction = current_direction; return (last_direction); else return (0); //not changed } 五、本文结论 从以上的分析，可以知道，所谓EA，就是由电脑模拟交易员的下单操作进行机器交易的过程， 具体步骤如下： 1.当用户打开外汇客户端程序后，由客户端程序调入用户在系统内已预置好的EA交易系统程序。 2.当EA程序启动后便开始对图表中货币对的K线趋势图，进行监视，寻找开仓的条件； 3.如果条件满足，进行下单开仓(做多或者做空)； 4.重复第二步，继续盯盘，假定第二步是开仓，就是寻找平仓的条件。 5.如果平仓的条件满足，进行平仓操作，计算盈亏核算。完成一次交易的循环。 6.若继续交易，EA重复2->3->4->5步 7.用户若不想让EA进行交易，可通过相关菜单操作设置禁用EA，或者退出外汇客户端。外汇交易系统化有哪些好处？
黑眼圈不在熊猫身上 : 外汇入门新手必须要具体一个理念，外汇交易行为一定要规范，要有系统，那么系统是什么？所谓系统化，应该是一种行为规范，是人类在长期社会实践中，认识现实世界的过程。在最开始，人们只是认识到事物的局部，随着这些局部的不断积累和深化，才最终认识到了事物的整体，以及构成整体的各个局部之间的联系。换句话说，外汇交易系统化就是将这些积累起来的对于局部的认知，以一种有序而又直观的方式表达出来的方式。完善的外汇交易系统应该具有以下特征：1、稳定性：表现为收益的稳定性，有可能有大起，但决不会有大落，一切可能造成重大损失的外汇交易都不会存在，哪怕这种可能性微乎其微。2、枯燥性：挣钱没有乐趣可言，过程一定是枯燥的，外汇交易系统经过验证可行以后，每天只是枯燥的去执行，具体外汇交易不需要掺杂任何的个人感情，个人成就感不会存在，因此很枯燥，但很有效。3、简单性：外汇交易计划的制定和执行全部加以程式化，人需要做的只是把它们去付诸实施，并加以监控。简单而有效。完善的外汇交易系统，应该包括三个体系：1、外汇交易体系外汇交易体系相当于战士手中的武器，自然是威力越大越好。在市面上，各类外汇交易软件，外汇交易系统比比皆是，当然效果也有好有坏，在外汇交易软件或者是外汇交易思路的选择上，需要把握好以下几点即可：a、简单原则价格瞬息万变，纷繁复杂，如果用一套复杂的系统去描述复杂的市场只能适得其反，而且也不利于投资者及时作出快速有效的反应。用一套简单、精确而且高效的行为模式去描述市场，才能不被表面的大量随机因素所蒙蔽。b、无谓的过渡优化多数人总是试图找出完美卓越的外汇交易系统和方法，其实这是一种近乎于单纯的想法，市场的价格变化包含着大量的随机因素，甚至包括人的心理因素，是呈现一种非线性的市场，纷繁复杂，而外汇交易系统是线性的，只能捕捉市场中规律性的一面，这就足够了，过度的优化对收益没有什么作用。c、捕捉规律性市场的运行实际上非常简单，只有三个方向：上涨、下跌、横盘，对于上涨和下跌，很容易进行描述，但市场大多数时间是处在横盘状态，如何虑掉横盘，在横盘的时候不做单，或者想办法做到横盘的时候不亏钱或者少亏钱，一旦出现趋势，获利就成为必然了。2、风险控制体系风险控制无疑是外汇交易过程中的重中之重，一些老生常谈的关于风险控制的话题，在实际外汇交易中常用的一些控制风险的心得提出来。a、量化风险对，没错，就是量化风险，每一笔外汇交易做多少手，最多亏损多少，应该是提前制定好和算出来的，假设10万资金，每笔外汇交易只允许亏损全部资金的1-2%。我们的目的是降低风险，量化风险，1-2%是我们在每次外汇交易中所能接受的最坏结果，一旦到了这一幅度损失，没有任何理由能够阻止我们离场。b、分散风险鸡蛋当然不能放同一个篮子里，尤其是外汇，如果把资金都投入到一个货币对中，那无异于赌博。鸡蛋不但不能放在同一个篮子里，而且还要放在各式各样的篮子里：要分散到不相关的品种中，甚至，如果条件许可，还要分散到不同的外汇交易模式中。c、不要去追求过高的回报世上没有风险的利润是不存在的，过分的利润一定伴随着过分的风险，知足常乐，一年50%左右的利润对于任何行业来讲都是极为可观的，不要去贪求过高的利润，它只会为你带来压力和痛苦。 找一套切实可行的外汇交易模式，制定好严格的风险体系，然后就等着收钱吧。3、监控体系只要是人就会有缺陷，就会有高潮低谷，就可能造成不可弥补的损失，说句不好听的，头天晚上跟老婆吵一架，第二天就有可能做出灾难性的外汇交易。世界上大战役产生的损失都是这样或那样因素造成的，滨中泰男的住友事件、尼克里森的巴林银行事件，还有亨特兄弟的白银事件，他们都曾经辉煌过，曾经唿风唤雨过，但都过分的依赖了个人的能力，也许曾经成功过1000次，但最后一次的失败足以抹杀所有的成功。每一位操盘手都有阶段性，某个时期可能外汇交易的非常好，但毕竟都是有血有肉的个体，都难以摒弃人性的弱点：贪婪和恐惧。因此，操盘手的概念，个人英雄主义一定要摒弃，一切都要交由团队来完成，团队的成员进行细致的分工，互相制约，计划的制定者和计划的执行者必须要分开，以保证外汇交易计划能够始终贯彻执行。交易系统应该注意的事情都有哪些？
梦王国与沉睡的100王子 : 第一、没有任何一个交易系统既能在趋势行情中获利又能够在振荡走势中获利，只有在恰当的时间使用了适合的交易系统才会获取最大收益。第二、任何交易系统都是人设置的，所以不同的人，由于对技术分析的理解、解读、使用不同，设置出的交易系统是完全不一样的。因此，只有适合自己交易风格的交易系统才是最有效的。第三、把人为的主观分析编成理性的计算机程序，需要我们舍去很多以往交易中的经验，而这些宝贵经验往往是无法通过计算机语言所能描绘的。第四、时间周期不同(5、30、60分钟，日图、周图、月图)，交易系统给出的交易信号可能会完全不同，投资者应当根据交易品种的特性选择不同的时间周期，并且应当严格按照交易系统选择的时间周期交易。第五、参数调整是决定交易系统成败的关键，因为没有任何一组参数适合所有交易品种。要根据交易品种特性不断地磨合、测试，找到适合该交易品种的参数，并且还要在今后交易过程中根据市场变化，不断加以修正。第六、程序化交易系统体现了交易者的交易思路和交易风格，但它只是交易的辅助手段，人才是交易的主体，不能本末倒置。只有将交易系统与风险管理和资金管理相互结合，才能发挥其最大功效。怎样建立适合自己的交易系统？
Donne : 有人问：市场真的有能够长期稳定的获利方法吗？我的答案是：有！成功交易的秘诀之一就是：创建一套适合自己的交易系统，而且是通过自己的切身体会从市场中得来的，这个交易系统是非机械的，是适合你自己个性的，它有完善的交易思想、细致的市场分析和整体操作方案。所谓的交易系统，其实是指在交易市场中能实现稳定盈利的一套规则，其包括科学的资金管理、有效的技术分析以及良好的风险控制。交易系统有复杂的，也有简单的。但检验交易系统的好坏不是看其简单还是复杂，而看的是能否稳定盈利。对于新手而言，由于对市场还没有太深的感知，建议先建立简单的系统。交易系统的建立有许多，有的用均线、K线、形态、技术指标等等。以常用的RSI指标为例：超过80区域拐头就空，超过20区域就做多。然后按照这个多空判别标准去做记录，看看成功率有多大，平均每次进去亏损多少，获利能达到多少。不断地在市场上验证，做统计，就能发现这个交易系统的弊病在什么地方。2、要严格执行交易系统，做到行知合一，不能一边使用，一边怀疑自己的交易体统；任何一个交易系统都不可能是百战百胜的，总有失败的时候，当初学者在使用中遭遇出现亏损时，就会对系统产生怀疑而不按照系统去执行，这样的交易系统等于没有，可能在交易中会很快的被踢出局。3、在使用交易系统的时候，要做好资金风险管理，不能资金管理游离在系统之外；要根据风险来确定使用资金，也就是说，如果你能够将风险控制在一个你可以容忍的范围内，那么可以使用较多的资金，否则应该减少资金使用。4、在使用交易系统时，要保持良好的心态，盈利时不狂躁，亏损时不气馁，始终保持平静的心态。交易员们常说一句话：七分心态，三分技术。心态好坏往往会直接影响交易系统、交易技术是否得到严格执行。所以，我们要学会总结经验、建立自信、培养好的交易心态。总而言之，建立系统，需要符合自己的交易风格，并以小博大，一旦你建立了自己的交易系统，一定要严格遵守执行，不以一时成败论英雄，因为交易系统需要长期的验证和修正。建立交易系统（EA）有几个误区
薄夜难念 : 交易系统设计过程中的误区很多交易系统的制作者认为，交易系统就是优化之后的指标，因此这些制作者热衷于使用分析家、SUPERCHAT等股票分析软件的指标优化功能，每天对每个指标进行计算并赋予特定的参数。其实这些人犯了两个错误，一是将交易系统的预测分析部分误认为是交易系统的全部，忽略了风险管理和投资策略，但实质上这两部分有时候比预测分析部分更重要。二是交易系统的预测分析部分除了指标的优化之外，还包括投资理念的体现。首先，制作预测分析部分时，制作者必须对目标品种的走势非常了解，并已经具备了良好的技术分析手段，即使没有经过优化，制作者也能人为的比较准确地进行分析。其次，制作者必须将若干的条件进行组合，不仅仅是对已有的指标进行优化，更重要的是将自己的分析思路程序化，或者可以说是编出一个新的复合指标。这些复合指标经过调试之后再通过优化来提高性能。这样才能构成交易系统的预测优化部分。
