期权交易系统应该具备哪些特点

更新时间：2019-04-30 20:45 | 阅读: 579次

进行期权交易的时候，我们首先要选对期权交易平台，那么对于一个正规的期权交易系统而言，其应该具备哪些特点呢？让小编来给你介绍一下吧~

1.策略的可执行性

首先要承认，并不是每个设计的策略都能如愿构造。以上证50ETF期权为例，当行情一路上涨时，投资者打算构造深度虚值认购日历期权组合，但受制于上交所期权挂牌规则，并没有深度虚值认购期权挂牌，何来构造组合？而且类似于（反）转换这样的无风险套利，通常需要利用程序化交易来识别套利机会、执行套利指令，否则很容易锁定亏损，造成很高的操作风险。可见一个无法执行的交易系统，理论上再美也只是空中楼阁，没有任何意义。

2.风险的可控性

任何交易系统，风险控制都应当是重中之重，一个风险不可控的交易系统，即使风险出现概率极低，也应当慎重考虑。以卖空虚值看涨期权为例，只要标的物价格不超过执行价格，坚持持有到期，便可获得全部权利金，这说明在下跌、震荡行情下，该策略都可获利，获利概率可谓相当之高。然而若卖出看涨期权后，不采取任何的风控措施，一旦出现开盘即涨停或短时大幅单边上涨行情，其风险难以控制，一次亏损可能吞噬前期多次盈利。从风控角度看，简单卖空期权交易系统是不可取的。若对卖空期权做适当风险控制，即有保护的卖空期权策略是值得尝试的，备兑看涨期权组合便是这样的经典交易系统。

3.交易的适应性

构造交易组合后，很可能随着行情、波动率等市场状况的变化，初始交易组合已不具获利能力，甚至蕴含巨大的风险。能够通过头寸的拆分、转换，快速适应新的市场状况，此即交易的适应性。这点特征并非必须，但如果一个交易系统具备极强适应性，它一定是值得反复研究的。

以上就是关于期权交易系统的特点介绍，相信你对期权交易系统已经有所认识，更多相关财经知识尽在Followme交易社区，欢迎你前往社区进一步了解哦~

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