打包期权是什么打包期权的原理是什么

更新时间：2019-10-21 11:34 | 阅读: 563次

期权是一种金融投资产品，相信有很多朋友们都在做这个投资吧，那么下面就由本人来给大家介绍一下打包期权的知识吧，希望能帮助对此感兴趣的朋友们解决一些疑问。

打包期权介绍

打包期权是由标准欧式期权与远期合约、现金和（或）标的资产等构成的证券组合，如牛市价差期权、熊市价差期权、蝶式价差期权、跨式期权、宽跨式期权等。

最常见的打包期权有具有零初始成本的期权组合。另一种可以实现零初始成本的期权是延迟支付期权。金融机构经常喜欢设计某个打包期权使它具有零初始成本。这种产品与远期合约或掉期的相似之处是它亦能导致正的或负的收益，零成本打包期权的一个例子是范围远期合约，它由一个远期多头与一个看跌期权多头和一个看涨期权空头构成。

打包期权的原理

通过拖延至到期日才支付期权费用，正规的期权可以转换为零成本产品。若成交时刻支付的期权成本为c，那么A = ce[sup]rTt[/sup]就是期权到期支付时成本。于是盈亏状态为max(S- X)-A或max(S- X-A，-A)。当执行价格X 等于远期价格时，延迟支付期权又可称为不完全远期、波士顿期权、可选出口的远期和可撤销远期。

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