如何构建期货量化交易系统期货量化交易系统构建方法

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更新时间：2019-12-19 10:49 | 阅读: 945次

经常进行期货投资的小伙伴应该都听说过期货量化交易，但是想要构建一套期货量化交易系统并不是一件简单的事，今天小编就来给大家介绍一下期货量化交易系统要如何构建。

期货量化交易系统构建方法

1、强调风险控制的重要性。任何风险控制工作的改进，都必须以提高风险控制质量为第一考虑。

2、强调风险的提前预防、提前发现。可通过模拟实盘情况寻找可能出现的量化交易风险；并且在实盘交易中，通过增加参数监控，来弥补单纯订单只能在错单出现后才能发现风险的问题。

3、强调风险估计的准确性。一方面不断发展适合量化交易的风险估计模型，目前采用基于GARCH模型和GED分布的VaR风险估计模型。另一方面通过对多品种联合建模，努力对套利交易提供更高的兼容性，以减少不必要的风险估计，帮助量化交易客户找到真正的风险源。

4、强调量化交易风险的独特性。对于量化交易风险，我们面对的风险不是目前仓位继续持有一段时间可能带来的风险，而是量化交易继续运行一段时间可能带来的风险。所以我们发展了蒙特卡洛模拟的方法来计算下一个交易日的风险情况。

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