什么是买入宽跨式期权买入宽跨式期权损益如何计算

达尔文

更新时间：2019-12-30 11:17 | 阅读: 940次

在期权套利时我们应该都听说过买入宽跨式期权这一说法，不过很多人对于这个套利方式并不是特别了解，因此小编今天就来给大家介绍一下什么是买入宽跨式期权，感兴趣的投资者可以来了解一下。

什么是买入宽跨式期权

买入宽跨式套利是指投资者在买入一手看涨期权的同时，买入执行价格较低且到期日相同的看跌期权。如果预期市场波动上升，标的物价格将有实质性运动，但方向难明时，可买入宽跨式套利。

在期权到期时若标的资产价格介于两个损益平衡点之间，该策略将面临损失，最大潜在损失为付出的权利金;当标的资产价格位于两个损益平衡点之外，该策略将有所盈利，且盈利没有上限。通常来说，宽跨式套利付出的权利金相对于跨式套利要小，但获利需要标的资产运动的范围更大一些。

买入宽跨式套利损益计算方法

1、当标的资产价格小于低执行价格时，损益=低执行价格-标的资产价格-付出的权利金;

2、当标的资产价格大于高执行价格时，损益=标的资产价格-高执行价格-付出的权利金;

3、当标的资产价格介于执行价格之间时，损益= -付出的权利金;

4、上行损益平衡点=高执行价格+付出的权利金;

5、下行损益平衡点=低执行价格-付出的权利金。

以上就是关于买入宽跨式期权这一概念的相关介绍了，想了解更多投资相关知识敬请关注Followme社区~

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