如何计算期权价值期权价值的计算方法详解

HỎA843

更新时间：2020-01-15 11:11 | 阅读: 1824次

在期权投资中我们经常会接触到各种各样的期权专业术语，例如小编今天要给大家介绍的期权价值就是一个比较基础的概念，下面我们就来看看期权价值是怎么计算的。

期权价值计算方法

1、内涵价值：内涵价值是立即执行期权合约时可获取的利润。对于看涨期权来说内涵价值为执行价格低于期货价格的差额。对于看跌期权来说内涵价值为执行价格高于期货价格的差额。

一般来说内涵价值越大，期权合约的价格(权利金、期权费)就应该越高。也就是说期权的内在价值越大，期权的买方为获得权利就必须向卖方支付较高的权利金(期权费)。

2、时间价值：时间价值是指期权到期前，权利金超过内涵价值的部份。即，期权权利金减内涵价值。一般来说在其它条件一定的情况下到期时间越长，期权的时间价值越大。

随着期权到期日的临近，期权时间价值逐渐衰减。在到期日期权不再有时间价值。期权价值全部为内涵价值。一般来说平值期权时间价值最大，交易通常也最活跃。期权处于平值时，期权向实值还是虚值转化，方向难以确定，转为实值则买方盈利，转为虚值则卖方盈利，故投机性最强，时间价值最大。

实值期权权利金=内涵价值 + 时间价值;平值期权权利金=时间价值;虚值期权权利金=时间价值。

现在大家对于期权价值是怎么计算的应该都比较清楚了吧，如果以上内容对您有所帮助别忘了关注Followme社区了解更多投资理财知识哦。

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