上证50etf期权的涨跌幅限制是怎么样的

huynh chi hai

更新时间：2020-03-26 14:12 | 阅读: 570次

上证50etf期权是期权投资者们在期权产品中比较常用的一个工具，那么大家对于上证50etf期权的知识了解有多少呢，下面就来看看上证50etf期权的相关知识吧。

上证50etf期权简介

经中国证监会批准，上海证券交易所于2015年2月9日上市50ETF期权产品。该产品是以上证50为标的物的上证50etf交易型指数基金为标的衍生的标准化合约。

上证50etf期权的涨跌幅限制

认购期权最大涨幅=max{合约标的前收盘价×0.5%，min [（2×合约标的前收盘价－行权价格），合约标的前收盘价]×10%} 　　

认购期权最大跌幅=合约标的前收盘价×10% 　　

认沽期权最大涨幅=max{行权价格×0.5%，min [（2×行权价格－合约标的前收盘价），合约标的前收盘价]×10%} 　　

认沽期权最大跌幅=合约标的前收盘价×10%

上证50etf期权的熔断机制

连续竞价期间，期权合约盘中交易价格较最近参考价格涨跌幅度达到或者超过50%且价格涨跌绝对值达到或者超过5个最小报价单位时，期权合约进入3分钟的集合竞价交易阶段

希望大家看过上文介绍的上证50etf期权以后可以对期权交易的了解更深入，要是你们还想知道其他金融知识可以前往Followme交易社区。

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