交易员在线05期——没有机会，我宁可不交易。

哈6瓜：量化交易、算法交易需要多牛的概率统计功底？

惠洋投资回复 @哈6瓜 ：

大学的统计学原理是必须学的了，这样就可以理解量化交易，然后再根据自己的兴趣，特点来进一步学习了解。

Ola0814：做指数交易的交易员不多，做得好的更加稀缺，为什么会选择指数交易为主？@惠洋投资

惠洋投资回复 @Ola0814 ：

我之前工作的First Pulse特别擅长分析股票和股指，我做股票和股指也比较熟练了，能够避开大部分陷井，所以我选择指数交易。

汇分享：@惠洋投资 量化交易是否可以理解无需考虑市场变化，其实量化交易是对账户及收益率的预期规划。

惠洋投资回复 @汇分享 ：

不是，量化交易包含很多种，有纯粹根据传统技术分析做出的系统，也有根据神经网络和遗传算法的系统。一个好的量化系统要考虑市场变化，要贴近市场。量化交易不完全是机械化交易。量化交易系统在遇到重大问题时，还是需要积极地查找原因和修正。量化交易是指不受人情绪影响，客观交易，尽可能稳健盈利。

交易策略王禄：我更倾向于商品期货用这种模式，商品是可以判断价值的，当商品跌到某个程度，往下就跌无可跌的情况下，这种交易很好用。。近几年的原油、螺纹钢、煤炭等等商品，低点反弹都是报复性的翻番上涨行情，货币兑相对来说，要难一些。@惠洋投资

惠洋投资回复 @交易策略王禄 ：

我的团队也在研发黑色系和原油的交易系统。在这几种交易品种上，根据技术分析是能够获得很好的收益，但是2017年的原油，2016年的螺纹钢行情，完全根据技术反弹有可能导致亏损。我的团队中对这几个品种的价值分析还不够好，达到实战标准后会介入。谢谢你的意见！

musicing回复 @惠洋投资 ：

能不能重点说说怎么避开陷进，比如国内15年大跌。

惠洋投资回复 @musicing ：

这是个很大的题目。单就15年大跌来说。首先，从微观的财务指标来看，15年国内的股票价格虚高，其次，光是让企业的良性资产部分上市的做法不合理，资金的去向不明，第三，中国股指当时要纳入msci，那就必须得跌了，不太可能高位接盘。当然现在情况改善很多了，要值得肯定。

musicing回复 @惠洋投资 ：

好的 看来不管股票还是外汇都要多关注宏观层面数据。

Zhx：欧元怎么看？

惠洋投资回复 @zhx ：

欧元有很多交易机会，是做短线的好品种，但要想中长线就难得多了。许多职业日内操盘手非常喜欢交易这个品种。

汇市月旦评：与传统人工交易相比，量化交易/智能交易/程序化交易，有哪些优势？@惠洋投资

惠洋投资回复 @汇市月旦评 ：

1、更客观，没有情绪的干扰；2、更快速，下单远比人工快；3、更准确，下错单的概率更低。但是前提是这个程序化软件要可靠，以及需要可靠的硬件支持。

Imlizard：量化和程式化交易，克服了人情绪波动及时间精力不足的弱点，并以其精准的计算，迅捷的执行，严格的内置风控，成为散户手中对抗市场的利器，从此散户不再手无寸铁的搏杀了。

惠洋投资回复 @Imlizard ：

量化和程序化系统一定要有行家的认同，一定要可靠。

交易策略王禄：当铺天盖地的新闻报道某个品种行情的时候，往往接下来就是机会，两年前我看到国际原油暴跌的新闻，然后关注交易原油；今年鸡蛋暴跌，养鸡户卖掉蛋鸡以减少亏损，接下来就迎来火箭蛋的价格飞涨，前两个月国内到处都是报道比特币怎么上涨，然后就迎来了国家控制。

惠洋投资回复 @交易策略王禄 ：

你举的例子很有借鉴的意义。

爆料大神：想知道@惠洋投资 是怎么看待新闻与真相的。

惠洋投资回复 @爆料大神 :

从实践中来，到实践中去。一边盯盘，一边看新闻。久而久之，就会了，这个没有捷径可以走。

Ola0814：就想问问@惠洋投资 新闻事件或者数据对市场影响，会持续多久，是怎么判断？

惠洋投资回复 @Ola0814 ：

这个问题展开要好多本书的篇幅，简单地来说，要一个资深交易员天天带着经过一轮熊市和牛市，才有可能分析得比较好。而且也只能分析个大概，也会出错，需要及时止损。如果自己去分析，那就非常难做到了。我建议你多看followme的直播间，多和各位大咖学，博采众长了。这个只能厚积薄发。

Ola0814回复 @惠洋投资 ：

是啊，这个判断的准确性高低跟知识水平和交易经验相关。

Ola0814回复 @惠洋投资 ：

而且财经事件种类那么多，数据也那么庞杂，财经解读真不是易事。

Ola0814回复 @惠洋投资 ：

就想问问美女有没有相关的书籍推荐，好学习学习？

惠洋投资回复 @Ola0814 ：

我觉得《股票大作手回忆录》这本书很好。

Followme资讯频道：道长天天看新闻，也来问一个问题：有些新闻事件出现后，会向着与常识相反的方向波动，你认为一般是什么原因造成的？@惠洋投资

惠洋投资回复 @Followme资讯频道 ：

市场波动的方向都是有原因的，世界上天灾人祸和歌舞升平往往同时存在。所以我们看新闻要尽可能多渠道收集。而且你看到的新闻可能别人半小时前就知道了。所以单就这几个原因，方向就会相反。

Followme资讯频道回复 @惠洋投资 ：

没错，每天发生新闻事件那么多，但对市场能产生影响，并能够被捕捉到的却相对较少。

Imlizard：@超级掠食者 @交易策略王禄 非常同意！ 统计策略，我们就只按现行趋势操作，不预测趋势的逆转。趋势的基本特性就是持续。任何消息都是现行趋势下的噪音，噪音的基本特性就是震荡回归。在顺现行大趋势的方向，逆现行震荡的方向入场。止损于大趋势的逆转处，和现行震荡振幅的两倍处。 所以趋势无需预测，震荡只需等待。

惠洋投资回复 @Imlizard :

这两位交易员并不是说新闻是噪音。交易本身是很复杂的，不能简单地量化。我觉得你应该根据你的量化系统先交易一段时间再说。

Imlizard：决定价格趋势的是操纵消息的人的交易行为，从来都不是消息本身。

惠洋投资回复 @Imlizard :

消息还是要具体分析的。

日积月累的盈利：对于新闻数据，我觉得要么空仓避开，要么做好应对不同行情走势的准备，其实做久了就会觉得新闻数据见怪不怪了，也许你判断对了能盈利一波，但更重要的还是长期的盈利能力。对于新闻数据和市场走势不一致，很多时候是和人们的预期相关的，比如12月大家都认为要加息，那么到时真的加息了，也没什么好奇怪的，美元不一定涨黄金不一定跌，如果利率会议前黄金已经一路下跌，数据一出来反而会使行情反转。很多人都认为要在数据出来前布局才能抓住行情获利，其实不然，像加息缩表这种新闻是大方向的，研究好一样能持续获利。

超级掠食者：新闻都是配合走势来的， 空头中利多消息小反弹，利空消息大暴跌，多头中利空小跌利多大暴涨 只有行情自我走向崩溃了，才会受消息较大影响

汇海寻梦：基本面消息是市场波动的驱动因素，在交易时，要注意新闻事件发生的时间时间点，可以选择提前布局入场，也可以在新闻事件发生后，布局进场，也可以不要进场，观望，把风险降到最低。仅代表个人观点。

CF长枫：指数交易先看大方向，比如上证现在看多，就选低点进场做多单，过几天回来验证！

交易策略王禄：我交易过的投资品种很多。唯一不做的就是中国的期货市场，中国没有定价权，走势不连贯经常跳空，完全受夜间美指左右市场，加上每个月的交割日，弊端很多。外盘货币兑的优势是走势连贯，适合用技术指标分析行情。

自由风1115：其实做股指期货，更需要懂股票才好做，因为它的标的是以股票的涨跌来衡量的，比如港股恒生指数，它的标的是蓝筹股50个股，权重最大是腾讯控股，它的涨跌都影响指数的表现。

自由风1115：其实大家如果要做，还是做沪深300，毕竟是大家都熟悉的品种，在股指期货没什么技巧，只有你看不看懂方向，股指用指标来做是失效的，沪深300,其实就是蓝筹股的标的，总结还是一句话，看蓝筹股的表现来决定指数的涨跌。

自由风1115：恒指因为是开放式的，所以是很容易跟随美股的变化来跳空的，可沪深300毕竟是封闭，所以不怎么跟随，都是看A股的表现来决定，是有连贯性的。

自由风1115：所以我建议做股指还是要有股票经验来做比较好，如果你接触了外汇，股票没做过，还是别做股指比较好。