如何建立正期望值的交易系统帮助你稳定盈利

        2017年11月份，偶然间在浏览网页的时候发现了followme这个属于外汇交易者的社区，那时国内的外汇社区还比较少，好奇心的驱使我便注册了账号，想一探究竟。当时的社区还没有现在这么多的功能选项，交易员还是收取跟随着的佣金来增加个人收入。社区的一切就想嗷嗷待哺的新生儿等着迎接这个五彩斑斓的世界，她需要成长，需要关心她的人灌输她更多的养料，需要外界对她不断地磨练使她变得更强大！到现在一年多的时间过去了，她的确不负众望，系统更完善，交易员与跟随者之间的关系也在逐步往好的方向调整，社区的活跃度也越来越高，一切的一切都表明，foiiowme，未来可期！

 

       翻看社区的微博和评论这一年多的时间里已然成了习惯，虽然从没有发布过微博，但却时时刻刻关注着社区的变化。近日正好看见社区有创益计划的活动，兴趣使然，，写一写自己从业八年多交易经历的一点感悟，希望能帮助一些还没有建立自己的交易系统的外汇投资者。

 

       说起外汇交易，真的是让交易者爱不释手又无可奈何，爱的是做交易时那种神经上的刺激，每一笔订单入场后的波动，都牵动交易者的感官神经，盈利时那种自豪感充斥着整个身体，感觉就像西楚霸王一样天下无敌，傲视群雄。一剑在手，天下我有！亏损时又像霜打的茄子一样，蔫蔫的，开始怀疑自己是不是不行，抱怨市场不按套路出牌，不按照基本面。技术指标去走，开始畏惧，束手束脚。正是交易会让人产生如此多的情绪，才会让人欲罢不能，简单的概括就是“刺激”。无可奈何的是，虽然很刺激，但是我们进入市场的根本问题不是来找刺激的，想刺激可以赌博，可以蹦极，甚至可以去刺激战场，我们做外汇交易的目的还是想赚钱的，不论是想赚点零花钱，还是当作投资理财，或者是想通过外汇实现财务自由，迎娶白富美，走向人生巅峰！可真正从事这个行业后才发现，盈利是如此的难，稳定持续的盈利更是难上加难。

 

       为什么市场总是亏钱的多，赚钱的少，有人说投资就是二八定律。只有20%会赚钱，剩下的都是亏钱的。我想说不是只有投资才会有这种定律，任何事情基本上都会有类似的定律。为什么世界上绝大多数的财富却掌握在少数人的手里，为什么失败的人远远多余成功的人，为什么别人家的孩子能考上名牌大学，你的孩子就只能活在别人家孩子的阴影下。记住，这就是优胜劣汰的结果！要想人前显贵，必定人后受罪。要想成为那20%的人，就一定要付出多于80%的人的努力，要想在外汇市场稳定长久盈利，就要做足功课，没有基础，没有方法，没有科学的交易系统，就想在残酷的外汇市场里面分一杯羹，那么我想说，洗洗睡吧，做梦比这个更实际。

 

       我对外汇市场及交易是怎么理解的呢，我的理解是，可以把外汇市场比喻成战场，那么我们就是战场上的指挥官，我们是需要站在点将台去排兵布阵的，也就是外汇市场上的控盘，而你的兵就是你的资金，怎样用兵就是怎样开仓进入市场，胜仗怎么处理，败仗怎么处理，就是我们怎样处理你的浮动盈亏的单子。这一切需要我们控盘的眼光和格局。外汇交易也可以当作是一场游戏。你只是参与者，而不是游戏规则的制定者。你要做的就是怎么玩游戏能让你存活的更久，那么你就必须研究游戏的规则，根据规则去玩下去。战场还需要战术部署，还有孙子兵法三十六计，你做外汇没有任何的交易策略就是往上冲，那你就是战场的活靶子，不收割你还能收割谁呢？所以做交易一定要有你自己的交易系统，它是你能打胜仗最基本的保证！每个交易者都要不断建立完善自己的交易系统，不要去模仿别人的，适合自己的才是最好的。那么交易系统包含什么，怎么去建立完善，接下来我们直接进入主题。

 

一个比较完善的系统一定是理念和策略相结合的，一般包括

1.列出清单（清点你的优势与劣势）。

2.培养开放观念，收集市场信息（记住你不是在市场中交易或投资，而是根据你对市场的看法进行交易和投资）。

3.确定任务和目标（一定要明白你在市场要实现什么目标，给予目标足够的重视）。

4.确定交易观念（哪种观念适合你的交易，比如趋势跟踪，波段交易，价值交易，套利，价差交易等等，选择最适合你的）。

5.确定交易的时间构架（适合长期交易还是短期交易，优缺点是什么）。

6.确定初始风险1R（也就是允许最大亏损数值，也叫保护性止损）。

7.确定头寸规模（也就是开仓比例问题，表明了基本资金的重要性，也是造成了职业资金经理业绩的最主要差距）。

8.入市方案及技巧（前面所有工作都准备好后，现在是你大展拳脚的时候，也就是交易者最喜欢的根据自己的技术指标或者经验进行交易）。

9.何时获利离场（一般投资人都有自己的方法入市，但很少有人清楚的知道什么时候获利离场，后面会讲到这一点）。

10.评估优化你的系统（任何系统都不会一直适合这个系统，一定要在不断地交易中不断地改进完善你的系统）。

 

      系统的构成条件有很多，在这里我主要讲一下多数投资人最关心也是最薄弱的两点。1.如何确定头寸规模（开仓比例问题）。2.何时获利离场（守住你的利润）

 

确定头寸规模：短线交易，利用“百分比波动幅度模型”确定。

这个模型对使用紧密停价的交易者来说是最好的，它可以在风险和机会（期望收益）之间提供合理的平衡。

波动幅度：当日最高价与最低价的差值，取近20天波动幅度的平均值

例：假如账户有50000美金，想买入黄金，黄金价格假如600美元每手，它在过去20天里每天的波动幅度是3美元。一个点是100美元，这就等于每手黄金每日波幅是300美元。假如允许最大的波幅为账户资本的2%，50000美元的2%就是1000美元，用每手波幅300 美元去除允许最大波幅1000美元，就得到3.3手。因此，基于波幅的开仓手数就允许买进3手黄金。

经测试：波动幅度取在1%-2%之间，收益最高

 

长线交易，利用百分比风险模型

这个模型是作为最好的模型推荐给长期趋势跟踪者的，它赋予所有的交易相等的风险并允许资产组合稳定增长。

公式：P=C/R

P为开仓手数，C为总的风险，R为每单位的风险

例：假如总资产为50000美元，你决定把总的风险控制在总资产的1%，即500美元。你允许每手承受200美元的亏损风险，那么你的开仓手数即为500/200=2.5手

 

何时获利离场

很多交易者一直在研究技术指标，进场时机，很少研究过盈利之后到底什么时候获利离场，守住来之不易的利润。会买的是徒弟，会卖的才是师傅。现在我们就来说一下，怎么量化你的获利离场。

离场的策略有很多，比如管道突破跟踪停价，利润折回停价，抛物线停价等等，在这里不一一讲述，直接说明。

初始风险为R(愿意承受最大的风险)

当期望收益为： 2R时，允许利润折回30%停价平仓

                          4R时，允许利润折回10%停价平仓

例：允许最大亏损1000美元，当你盈利到2000美元时，还想博取更大利润，如果增加不用管。但是一旦行情反转，只要利润回吐2000的30%即600美元，我们就可以获利1400美元平仓离场，保护利润。当利润增加到4000美元时，行情反转，我们允许回吐利润的10%即400美元，就要在盈利3600美元获利离场。

 

以上所说的交易系统的组成部分，以及交易系统中比较重要也是投资者容易忽略的部分做了简单的概述。我所说的并不一定适合所有投资者，但建立正盈利的交易系统这些部分都是不可或缺的。希望所说的能给那些还没有或不知道怎么建立交易系统的投资者带来一点帮助和启发。篇幅有限，不能全部详细介绍，如果需要，后期可以进一步分享从业经验。

 

当你有了正期望值的交易系统时，坚持自己的交易系统会变成最难的事情，交易系统不会帮助你实现稳定盈利，它只是帮助你遵守交易纪律。出现亏损时，会不会继续执行系统，优化系统，让你的交易一直在可控范围内，执行力才是关键。所以，如果你不相信你的交易系统，并且深刻的了解在系统运行过程中你会出现的心理状态，你是无法做到知行合一，实现稳定盈利的。如果你想成为一个成功的交易员，你需要明白，交易过程中，你会经历怎样的心态变化，并且要平静接纳它，适应它，习惯它。总有一天，你的心态波动带给你的影响会微乎其微，你将淡然的面对涨跌盈亏。到最后，交易或许真的变成了一个数字游戏。

 

为将之道，当先治心。泰山崩于前而色不变，麋鹿兴于左而目不瞬。通过交易，剖析自己的人性缺点，修身养性，这不正是交易的魅力吗？

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