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专访Tickmill交易员@黄金EA量化 | 从年收益70倍到月亏7万美金,他真的输了吗?

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他曾经是社区里的一个传奇。去年7月份,入金3000美金,凭借一套追求波动性的EA,抓住市场变动,低买高卖,半年实现盈利23万美金,翻了70多倍。一时间“莫愁前路无知己,天下谁人不识君?”,各路投资者也仿佛在他的身上看到了自己暴富的影子,结果,交易小白纷纷询问,如何跟随他;社区老司机立刻发文,扬言下一个目标就是干掉他。但他依然不慌不忙,开心时出个1万美金,不开心时出个6万美金。

 

专访Tickmill交易员@黄金EA量化 | 从年收益70倍到月亏7万美金,他真的输了吗?

 

然而,再牛逼的策略,都敌不过不确定性。每周都保持稳定盈利的他,却在今年3月份暴亏7万美金,之后的6个月里收益曲线也一直走平,即使中间小有盈利,但与19年下半年的成绩相比,只能是“曾经沧海难为水,除却巫山不是云”。

 

那么,这期间到底发生了什么?为什么他的收益率能在短时间内落差那么大?而他新开的Tickmill账户又能否作为新阵地,实现“江东子弟多才俊,卷土重来未可知”的情状呢?跟随我们的第一视角,带你了解社区交易达人@黄金EA量化 的背后故事。

 

Q:您交易多少年了?

我是15年开始做量化交易,程序化交易。以前也有过手工股票和期货的交易经历。但是,盈利不理想。自从专注于量化程序化交易后,我觉得这个程序化交易适合我,因为你可以先研发一些策略模型,通过历史数据回测,来验证策略模型的可靠性如何?能不能用于交易,如果回测没通过的模型,我是绝对不会拿来做交易用的。

 

Q:收益曲线上可以看出,今年3月份您似乎遭遇滑铁卢,单月亏损了近7万美金,这是因为什么呢? 

我觉得主要有两个原因吧。一是当时交易的品种有点多,而且总仓位设置从现在来看存在不合理性。其实很多货币对的波动都是受到美元指数的影响。如果美元指数波动加剧,那么货币对的波动就是叠加的。比如,你同时交易欧美和镑美,那么如果同时持有两个品种的仓位,那么风险就是两倍。

 

这是当时没有考虑到的问题,当时的想法是,这么多货币对组合交易,应该可以形成一定的对冲。但是货币对的影响,既受到本国的政策影响,同时也一样受到美元波动的影响。所以,如果是各个国家的政策影响的话,货币对组合确实可以起到一定对冲,但是遇到美元极端的行情波动,风险就是加倍。所以当时美国股市暴跌,美元暴涨,导致非美货币对和黄金都同时暴跌,没有得到很好的组合对冲。

 

二是策略风控还存在一些缺陷。策略基本上是自动化交易的,不用人工过多干预。但是风控当时设置是既可以人工干预也可以由系统自动风控。之前一直不放心系统交易,设置了人工干预方式,即必须经过人工确认,才能实施风控。结果就是一下子浮亏很多后,人工风控来不及操作。后来人的情绪也产生了影响,就想抱着侥幸的心理,在暴跌第一轮后,以为可以反弹一下。结果迎来了第二波暴跌。3月份的极端行情,绝对是少有,但今年确实就发生了。连巴菲特价值投资都止损了,你想想看这种情况绝对是罕见的。没办法,只能自认倒霉了。

 

Q:可以看出,2019年您的盈利很疯狂,但是2020年却走向平缓,甚至最大衰落期达到了 215.1(天)。为什么会发生这样的转变呢?

首先是这套策略本身就是追求波动性行情,不管趋势和震荡,只要能够波动起来策略还是能够获利的。一般来说两三个月不盈利都是正常。

 

其次是在3月份那次波动过后,市场出现了流动性问题,许多交易商出现点差扩大以及成交率低的问题。所以就干脆将仓位降了下来,将货币对策略都下了。因为谁也不知道后面世界会发生什么情况。

 

另外是,我也将时间放在改进和测试这套策略。4-6月份的行情,也没什么大的波动。直到七月低,迎来了一波更大的行情。这套策略都有捕获到的,你们可以观察净值表现。

 

可我当时犯了一个错误。交易程序更新了,但是策略风控参数忘记修改了,还是原来手工风控设置,在加仓的过程中,遇到行情大涨大跌,差点将净值亏完。后来我追悔莫及,赶紧止损。

 

我现在痛定思痛,将交易程序改为全部交由系统做风控。人工不能再参与交易整个过程,除了交易软件崩溃不能运行外,交易全程必须交由系统执行。另外,还有就是随着黄金创新高后,后面的行情变快,基本上都是一次爆发完成。对策略并不友好。当然,我也不断改进了策略。如果黄金一直在高位反复震荡,确实也没有很好的办法,只能等待看看了。

 

Q:上面您说您采用了全自动的交易方式,可有些程序化交易者采用半自动的交易方式,您觉得哪一种方式更好?为什么?

需要考虑各方面因素,比如,策略是高频还是中低频;策略盈亏比怎么样,策略浮亏大不大,交易员本人能承受的亏损情况,以及交易员本人的编程水平如何等等。

 

中低频策略,盈亏比大和承受浮亏大的策略适合半自动交易方式。当然,要是能做成全自动交易,那就最好不过了,减少人为干扰,还是有好处的。

 

所以,在策略开发的时候,尽量将策略设计为全自动交易,如果做不到或者测试效果不佳,但是交易逻辑清晰合理,则可以设为半自动交易,通过长时间的交易实践,也可以总结规律,然后改为全自动交易。

 

Q:您一笔单子的亏损一般控制在多大?整个账户能接受的最大回撤在多少?

一般单子控制在5%,总账户控制在20%

 

Q:在面对亏损时,您一般会通过什么手段来调整自己呢?

生理上减压:运动健身减压,跑步逛公园徒步爬山旅游

 

思想上减压:平常心看待每一次交易结果,信任策略。把眼光看更长远一些,不要在意当下每笔的输赢。比如,可以调整为三个月盈利或者半年盈利,甚至一年盈利。当然,前提是得有足够的粮草去做等待。

 

Q:一般来说,量化投资的模式是不用关注基本面信息的,您是否也是如此

关注宏观基本面,可以拓宽宏观视野,应该没有坏处,但也不是必须的。相反,一旦你坚定地投入精力去做量化投资,程序化交易后,你需要学习的东西就很多。你可以需要不断改模型和做程序测试。你只要用心投入用兴趣投入,别的事你自然也没有那么多时间去关注了。如果你既然分析基本面,又精通量化交易,就等于是知其然更知其所然。相得益彰,做不到也没有关系。数据分析,策略研究和编程都是需要精力的。

 

Q:这一年的交易之路下来,有没有让你印象最深的经历?您觉得自己在哪些方面获得了成长?

今年的行情波动令人印象深刻,估计一生也很难经历几次,今年算是有幸经历,见识到金融市场的残酷无情,可以说对大多数想依靠交易为生的人来说,遭受的打击是彻彻底底的,也许很多人从此就离开了这个行业。

 

交易之路并不容易,如果你没有足够的专业能力,没有自己的必杀技,我想在这条路上,被淘汰的概率是非常高的。所以,你必须时刻保持交易技能在进步,包括思想上和策略上,你都需要不断改进,以适应快速变化的市场。我们无法改变市场,改变别人。你能做的只能改变自己,改变自己的认知水平和专业能力,不断推陈出新,保持自己的领先地位,方得始终!

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盈亏比是提现实力的重要部分
@只为开心 还有一个是胜率。抛开胜率的盈亏比就是耍流氓
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@雨中漫步AAA 可以坚持的话也不错哦激动
行情关系,不适合的行情来了
真几把能吹牛逼。社区也是牛逼的不得了。
@100刀33周100万美金 你的id是叫吹,人家是曾经做到过激动
@100刀33周100万美金 再能吹也没你这名字厉害啊
@100刀33周100万美金: 好不容易有个盈利的信号了📶不得抓住机会吹嘘一次
嘿嘿
欢迎来了解Tickmill https://secure.tickmill.net/us...
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评论观看的朋友来参赛吧:https://www.imtrader.vip
说明EA策略对于近期行情失真,不适应当前行情
不求一夜暴富但求永远制胜。
看好你
确实用ea盈利的可能性和稳定性要比手工交易高一些,不少交易员都有这种感受。
有这战绩了不得!
Traders1349 市场缺的是不倒翁。三几年的盈利也代表不了什么。
这就是bug
吹吧,
听上去很美。
句句到位!
主要是做了两个对美货币,风险增加一倍

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