随机漫步的市场

 

你打开电脑，面对市场的纷乱的行情，点上一支烟，开始陷入思考。

K线的上下跳动牵动着你的神经，突然灵感乍现，开仓！

价格向你有利的方向移动，你欣喜若狂；价格背道而驰，你感到焦虑，如芒刺背。

短线技术分析究竟有没有规则可循？

趋势是否真的能够跟踪并获利？

每一天，你可能都在问自己这些问题。

 

网上关于技术分析的内容铺天盖地，各种交易讲座乐此不疲，

伪大师们在兜售他们的神准策略，而实干家在市场中用真金白银验证自己的想法。

 

究竟有没有答案？——市场是随机漫步的，还是有迹可循。

老张在市场中相信的唯一真理，是数学模型带来的真理，也是一个技术流的梦。

 

在数学模型中，这个问题很明确：

随机漫步=非平稳时间序列

有迹可循=平稳时间序列

 

换句话说，如果通过验证，交易标的是平稳时间序列，则也许存在统计分析获利的可能性。

反之，你的统计和方法将毫无作用。

（如果你对这个说法感兴趣，请参考阅读《线性代数》）

那么我们有没有办法对交易标的进行检验呢？

答案是肯定的。

 

方法一：Hurst Exponent

用一个Hurst函数来验证时间序列的平稳性。

计算数值

<0.5存在线性回归

=0.5 随机漫步的市场

>0.5 存在趋势性

具体内容大家可以查阅相关资料。

 

方法二：ADF Test

 

由于Python自带该函数库，老张也想给大家做点有趣的验证。

既然黄金交易如此热门，我们不妨来验证一下黄金的属性。

 

首先我们尝试导出黄金长期历史数据，以每日美股开盘时间的Bid价格作为基础数据。

尝试导出Mt4数据时发现Mql4的各种坑，老张自写了.dll文件才得以完成，实属不易。

利用Python的Pandas库和statsmodels库简单的数据清理后，计算得出ADF Test的结果：

通过2001年1月1日-2020年10月31日5115个交易日的开盘数据检测：

XAUUSD是随机漫步的

 

那我们是不是就此放弃，关闭图表，从此可以闭眼交易了呢？

当然不是，XAUUSD虽然自身随机漫步，但可能与某种标的的组合存在趋势或均值回归的特性。

就像我在大赛点评第一个视频中所说，有很多人尝试将不同的货币对拟合成一个虚拟货币交易，趋势可以保持数天或数周。

 

货币对的拟合通过R语言和Matlab建模完成。

现在，Pytorch的LSTM序列在RNN卷积神经网络中的应用成为建模的更好途径，这才是把数学模型在市场中应用的真正实现。

这些数学模型才是老张眼中交易的信仰。

 

全民量化的时代来了，个人和机构的博弈才刚刚开始。

短短一篇文章，Mt4的数据导出用了两天，算法研究用了一天，累傻老夫。

如果你喜欢，请点赞或留言，让我有继续折腾的动力。

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