帮助我飞速发展的5条算法交易规则

萨吉德是一位在银行和资本市场工作多年的数据科学家，他总结了5条对交易的提升非常重要的规则。本篇文章我们尽可能清晰、简洁地传递他的技巧和精髓。

如果您想快速获取总结性概述，可以跳转到本文的最后。以下，以第一人称展开。

这些规则来自我自己的经验。我在资本市场已经工作了10年，我总结了自己的经验，我的学生中最常见的错误，以及周围有经验的交易员的切身感悟。

让我们从一个常见且最重要的规则开始。

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规则一：永远不要逆势交易！

如果您想获得持续盈利，必须始终牢记一条规则，那就是永远不要逆势交易。

“趋势是您的朋友，只除了在尾段逆转之时。”——趋势交易者艾迪·赛科塔（EdSeykota）

无论您怎样参与技术交易，所有交易形态和方法都可划分为两大类——顺势或逆势。顺势和逆势形态的交易和识别，都围绕著资金市场动量。在交易环境中，市场倾向保持动量，直至信息已见消化。

资金动量和信息饱和这两个概念对趋势交易至为关键，顺势和逆势交易操作互为映照。

资金动量让市场沿着趋势的方向前进。

信息饱和导致趋势的逆转。

让我们用数学的方式并使用简单的词来回答这个问题：

在上图中，我们描述了两种市场情况。第一个代表牛市，第二个代表熊市。

您可以直观地想象，逆市交易将减少您的利润并降低您盈利的可能性。

如何洞察市场从顺势转为逆势操作？

理解顺势和逆势市场之间的区别，买卖时点至关重要，让我们看看牛市和熊市怎样成型。

牛市

市场触发信号。例如，市场突破20日移动平均线

买方进入市场。买入信号触发交易者买入

空头回补。随着市场的走高，持有淡仓头寸会因亏损不断累积已变得紧张，只好进行补仓操作，为市场注入更多上行动量

市场价格走高。受到趋势和动量增长的吸引，新的买方进入市场，进一步推动市场走高

熊市

市场触发信号。例如，相对强弱指数（RSI）超过70，卖方进入市场。卖出信号触发交易者卖出

多头抛货。随着市场的走低，持有好仓头寸的开始对帐面利润减少甚至转亏感到不安，他们或会急于获利抛售，成为卖方，为市场注入更多下行动量

市场价格走低。因价格下跌及资金动量增长所带动，新的卖方进入市场，进一步推动市场走低

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规则二：长时间的回测永远不会告诉您关于您的策略的任何信息。

在很长一段时间内，我注意到我的小组中有多个学生和追随者进行超过5年的回测。

更重要的是，对于机器学习或深度学习模型，永远不要让您的模型在Pre-covid数据上进行训练；它会使您的模型产生偏差并产生不良信号。

在大流行之前，美国证券交易所的平均每日市场波动约为+0.04%。自大流行以来，它一直扩大到+0.07%，这意味着它几乎翻了一番，对标准差的影响更为显着。

自2020年3月（Covid19 切入点）以来，市场走势呈爆炸式增长：

所以，如果您过去看太多，它经常会给出错误的指示。

如果您要在加密货币对上构建交易机器人，切勿在六个月内进行回测，因为自“加密货币繁荣”以来，它们在交易量、市场加速方面发生了重大变化。

如果您在过去九个月内测试您的交易机器人并更好地反映市场如何运作，您将获得更好、更准确的信息。

3.千万不要被波动吓到

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规则三：可以在不稳定的货币对上做些尝试

为了解释这第三条规则，我将从五年前开始职业生涯时我的导师与我分享的一个简单公式开始：

如果由于您的交易风格和周期而无法增加交易的总体利润，那么您可以努力提高每笔交易的平均收益。

实施此规则的第二个原因是帮助您弥补滞后的时间。

交易总有个买卖价差，所以在利润还没覆盖价差前，您一直处于亏损状态。

这意味着，如果您一直选择波动性较小的品种，则达到盈亏平衡点的可能性较低。

您总是会晚一点进入市场，也会晚一点平仓。但是，如果您在波动的货币对上进行交易，它将增加您在同一笔交易中的利润并消化滞后的时间。

下面是一个算法的买卖决策的图像：

我们一直听到说在市场波动中获益，的确，在金融市场赚钱，必须有价格变动。幸运的是，市场中一直存在价格变动。关键因素是价格变动的速度有多快。价格变化的速度或程度称为波动率。

随着波动率的增加，快速盈利的潜力也随之增加。但是更高的波动率也表示更高的风险。当波动率飙升时，您有机会获得高于平均水准的利润，但您也有在相对较短的时间内损失大量资本的风险。

您还可以透过严谨的方法，学习管理波动率以获得利益，同时最大程度降低风险。

在开始进入波动市场进行交易前，您需要在心理和战术上做好管理相关风险的准备。

另一种方法就是采用短期交易策略。

但在波动较大的市场中，当利润在瞬间化为乌有，变成亏损时，您可以考虑进行以下调整，以便更快地退出交易：

设定具体的百分比利润目标。

在第一个好的获利机会卖出部分库存，持有剩余仓位，希望获得额外的利润。

使用超买/超卖类型指标（例如RSI），当指标表明被超买时卖出。

比正常时间更快启动追踪止损单和/或使用比正常情况更为紧缩的追踪止损。

4.市场突发消息是您最大的敌人，除非您使用NLP算法

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规则四：为最后一分钟的新闻做好准备。

对于一个强大的交易机器人来说，意外消息是您最大的敌人，主要是基于人工智能或机器学习的交易机器人需要数千个数据点来了解市场。所以，如果这几天市场被一些重大新闻影响了可能会破坏您的数据训练。

要在复杂的模型上解决这一点，对于加密货币投资者来说，您应该更倾向在ETH-BTC上而非ETH-USD上进行交易。

事实上，关于加密货币市场的意外消息将被吸收，因为这两种货币都将受到同样的影响。

现在让我们来看看第五条规则，它改变了我的生活，出乎意料地至少使我的利润增加了两倍。

5.记录交易日志

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规则五：留意您的错误

最后一条规则可能是最重要的。事实上，在写下您的交易后，您会开始意外地注意到一些交易模式。起初，记日记似乎既乏味又耗时。

但是，它可以让您在自我提升方面节省大量时间，并且与其他任何行业相比，交易中的时间就是金钱。

交易日志将产生三个重大影响：

识别交易模式

改进交易技术

监控您的进度

这也是为自己设定一些里程碑的好方法。因为获得关于我们的愿景和绩效的反馈至关重要。

此外，还有些重要的规则/提示：

不要只关注利润，回撤更重要

专注长期而不是短期

以上5条规则的简要回顾：

永远不要逆势交易！

长时间的回测永远不会告诉您任何关于您的表现的信息

在波动的货币对上尝试

为最后一分钟的新闻做好准备

留意您的错误

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