回撤——正正是交易系统的炼金石!
一旦踏入交易~
我们必须要清楚的一件事 ——无论外汇,货币兑,指数,黄金,原油,股票....
任何一个品种,都有独特的涨跌周期。
它都不可能永远的涨上去,也不会永远的跌下去!
唯有跨越时间的洪流,适应大涨与大跌的行情,并且还能实现低回撤率,高收益率的交易系统,才能运用于实盘之上。
而要实现低回撤率的前提——必须要下单100%带止损
鉴于历史会不断重复的事实!
那么,唯独止损,才能够通过历史回溯,测试出回撤的极限在哪里。
类似马丁,网格EA,则是大多数没带止损,所以根本无法在以往的历史涨跌中,测试出回撤极限在哪里。
所以,这正是社区这么多马丁EA,网格EA,一旦出现单边行情,大消息行情。就频频出现高回撤,甚至爆仓的缘故!
而,何为回撤极限?
就拿我其中一个交易系统作例子
我其中一个做纳指的趋势型交易系统是只做多,永不做空。
如果我在一波大跌的行情中,我的交易系统能够尽量保持少亏损,那么等到行情反弹,或者往后一波大涨的行情,不就全部都是获利吗?
然后再用这一波获利的总盈利,减去前期的总亏损(回撤),不就等于=纯利润吗?
我从11个月前 ,就实行了我的想法。
我把手上的好几个测试出了回撤极限的交易系统,能够实现低回撤率,正收益率的EA,合并运用。
再分配仓位,调配资金与手数比例——形成资金管理系统。
【第一步】:建立正收益的交易系统,必须每笔带止损。
【第二步】:建立资金管理系统
【两者结合】——形成量化模型
如果这组量化模型运用实盘之上,会如何呢!?
下面我的#2号账户正好印证了我当初的想法(现已被EX平台归档,数据清空)
https://www.followme.vip/s/222...
当初根据交易系统与资金管理系统设置的量化模型,年收益率是10%~90%,最大回撤率低于30%
而实盘10个月的结果——本金2000,总收益率80%,最大回撤率17.60%
正好吻合我最初的设置。
看到这里,我相信很多人会觉得不屑——这点收益,比起谁谁谁,算什么?
脑海中出现这个念头的时候,拜托你去看看所谓的谁谁谁,活得过10个月的周期不?
再去看看,能活过了10个月以上周期的交易者,总体算起来年收益率,是不是都挺低?
所以,别杠。
杠就是你对!
我始终相信盈亏同源。
盈亏同源的定律,我们都无法改变。
既然这样,就与时间作为朋友,保存本金的前提下,再赚取认知内的利润。
后记:
来了社区近一年时间,我是印证了心目中的想法。
但更多的,看到是与我交易理念相反的东西——马丁信号横行,网格EA泛滥,各种浑水摸鱼的信号源充斥在每一个角落。
更令人心寒的是社区对信号源的审核,竟然有了于无。
各种吹天花地的营销,各种包装,各种割韭菜坑害新手的交易者层出不穷。
犹记得一年前我刚来社区的时候,张总很火,但很快熄灭,最后跟随者一地鸡毛
而昨天,这位马丁大神带领跟随者,爆仓数十万美金
明天,又将会是谁?
你是否发现一个惊人的事实——爆仓的,出现极大回撤的
是否都不带止损!?
Edited 29 May 2022, 09:35
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