关于策略构建的进一步研究

哇，首先感谢FM社区，本来只是即兴分享一些策略方面的见解，没想到两天阅读量已经2W多了，感谢大家的支持，而且我也收获了社区的物质奖励，对我来说也是个激励，说明社区里专心交易、真正交易的交易者还是多的，说明社区还是鼓励匠心真正为交易者服务的，而不仅是平台猎手围猎交易者的猎场，另外，别有用心的朋友，您不需要给我卖关子，平台我比你了解，平台内幕我也了解，也不需要用策略或者EA套路我，我对任何策略都不感兴趣，至于EA，我该怎么说呢，稳定盈利的我不信你有，你有也不给我，我也不信你EA能比我多，至少能看到我在这废话的人，应该EA都没我多。

关于近期社区出现的一些事情我也浏览到了，其实关于马丁一直以来就是争议最多的一个策略，几乎所有交易老手都曾用过或者仍然在用马丁，马丁其实指的只是加仓的方式，就是加倍，而真正的策略其实叫网格，网格马丁，就是用马丁加仓的网格，网格(grid)，几乎代表了整个量化交易，你一听到XX量化的时候，大概率这其实是一个网格策略的账户，与其说爆仓是所有马丁的归宿，不如说不止损是所有系统的坟墓，马丁加上止损和趋势策略有区别么，趋势策略不加止损和马丁有区别么？至于怎么使用马丁，其实我在我账户描述和之上的一些言论里应该就表明了这个观点，有些东西我不能说的太细，也不能说的太过明显，尽量给大家提供一些干货：

继续我上次随便想出来的一个策略，其实，用网格马丁策略套用上次的策略，几乎就是一个量化策略的雏形，因为它至少是一个基于价格反转的模型，策略部分还是如下：

这里因为用网格策略，所以止损不设，止盈为整体盈利10个点，加仓间隔20个点，（亏损20个点就加一次仓），因为我个人对马丁加仓的系数有另外的理解，现在加仓不翻倍，还是原仓位，0.1手起步，1000美金，还是TD的15年开始，欧美只做多，开始：

果然直接爆仓结束，这里其实有个BUG，就是我在代码里的开仓部分，可能高手一眼就看出来了，符合条件的时候会一直开仓平仓，我这里不做修改了，只是作为一个量化基础策略的传递，既然这个基于简单的波动率策略是一个有效的反转策略，其实稍加修改就能成为一个非常NB的量化策略，这次我设置20%的整体强损，而且增加资金到1W，神奇的事情发生了：

近5年之中止损一次，然后竟然一路盈利，这个模型告诉我们，通过2天延续趋势的反转是可以作为一个基础波动率预测反转作为量化模型的，当然，这只是我随意想出来的一个无脑策略，而且代码也是没有修复一些BUG，包括这个强损其实应该配合MM资金管理一起使用，要不然20%资金会随着你本金的减少一点点变小，这个资金管理我们后期有时间再单独聊，总之这只是一个模型，想要表达的道理一是怎么初级的进行网格量化策略设计，再就是网格和马丁的收益率的认识，因为符合这个开仓条件的行情本身就有限，加上网格的资金管理，收益率不可能太高，我觉得我说的已经够详细明白了，真的，我当然也不是高手，要不也不会盯着社区那点打赏，更高的层次需要更高的技术。

只是简单的策略探讨，不作为策略和交易依据，希望能对大家的交易思路和怎么选择策略有一点点帮助，任何策略和系统不作为商业用途，也谢绝一切想合作的朋友。