【绝版干货】原来顶尖操盘手是这样构建交易系统的！

很多投资老手在做投资时都有体会：开始都靠盘感做，但亏疼了后发现盘感远不如系统来的稳定，盘感会无限放大人的弱点，而人性是我们无法抵触的，只有用系统来规则。

如果新手的你还在靠盘感在交易的话，现在必须开始着手构建你自己的系统！

交易系统是什么，是你自己的交易理念的量化表现规则。

是先有交易理念，再有交易系统，这个顺序不可乱。（用炒股手训练软件，不断仿真训练，快速提高炒股水平）

随着你的经验日趋丰富，你的交易理念也必定是螺旋上升（个人悟性决定螺旋上升的周期），而交易系统也会不断的修改。我们都是凡人，都会犯错，要敢于推翻过去的自己，才能在金融交易中走的更远。

强调交易系统的重要性永远不为过，但是这个交易系统必须是自己要学会构建，不可直接照搬用那些通用的比如《海龟交易法则》，对系统而言，别人能赚钱的系统凭什么你用也能赚，相同的系统不同的理念也是要死人的。适合自己的才是最好的。

当你在构建交易系统遇到瓶颈无法突破的时候，一定要往简单的地方想，越简单越好，多想想交易的本质，市场的本质。

可如果你觉得只要创建了自己的交易系统，遵守基本的交易纪律，盈利就指日可待的话，那我告诉你是大错特错的。

建立交易系统之后，接下来的工作就是优化和磨合。初期的系统框架只是你的交易理念的灵魂，没有实质的东西。打个比方的话，初始系统只是指明了前进的方向，重要的还是需要一步一步地往前走，系统的优化磨合这个阶段非常地漫长和痛苦。

记住：交易体系的建立和涅槃是一个由简到繁、再化繁为简的过程，这注定是一段不同寻常的历程。

我们知道交易中有趋势和震荡两种形式，那么也就是说：趋势交易---如何面对70%的震荡？

例如一条均线，就是所有的行情都当单边来操作，运气好的时候行情直接飞起来，运气差的时候大把的盈利变亏损，或者直接就打止损了。

大家都知道，这样的手法在有明显趋势的时候还行，行情去头掐尾还能留个70%，80%。不过大量的无趋势的市场里基本上所有的盈利都要吐光，简单来说就是前进一大步，亏损3中步，基本退光还有亏损。怎么办？

有人说了，震荡的时候休息，不操纵。那就又回到判断行情性质的老话题了，如何判断未来是震荡，还是趋势？

趋势交易其实就一句话：震荡抗的住。

其实整体的一个思路可以为：大周期判断趋势---小周期入场---移止损至成本---看大周期移止损---止损变止盈---碰止盈---大周期趋势改变。

详细来说：

1、大周期判断趋势---入多单还是空单

2、小周期入场（数量级不宜差太大）---过滤小周期逆向波，右侧交易。

3、设止损---按照小周期图表交易系统。

4、止损移至成本价---小周期有“适当”盈利后再移。

5、入场工作结束---小周期关掉不看，回到大周期图表。

6、若碰止损，重复1——5。

7、若大周期出现有利趋势，止损不断朝有利方向移动---按照大周期图表的交易系统。

8、碰止损（止赢），循环以上操作。

9.在高一级周期出现转向信号之后，再在低一级周期执行同向的信号操作，逆向的则过滤掉。这样，胜算会增加一些。止损不断沿高一级周期的趋势方向移动。

10.如果要抓住单边行情，必定要舍弃在短周期频繁操作的思维。如何避免频繁交易？只能选择使用高一级时间周期的信号平仓。但是，入场仍然必须在小周期，因为止损代价小。

最后要记住每一次交易后自己都要有复盘的执念，明白自己在交易中的不足。（用训练软件，不断仿真训练，快速提高炒股水平）

如何复盘？

首先要明白复盘的意义是什么？复盘也叫沙盘推演，在军事和商业中，通过沙盘推演，发现自身存在问题，提升改善作战能力和管理能力。

如果没有推演，直接开启战争，往往任何失误所造成的损失都是非常惨重的。在交易中也一样，若一个技术不能精通，就在实战中运用，往往出现错误的损失也是巨大的。

在交易中，复盘分为多种：

技术性复盘：

寻找相同技术的走势，领悟一波行情在初期形成、中期完善、后期结束时市场行情的反映，通过反复练习加深整个过程。避免一波行情走过了，才清楚。而在当时，却浑然不知；

模拟账户复盘：（用训练软件，不断仿真训练，快速提高炒股水平）

运用模拟账户模拟交易。通过一波行情的走势，考验当前技术掌握的牢固性，锻炼自己对行情的盘感，提升市场决策能力。

在交易中，人的思维很容易受到当时行情走势、情绪变化等一系列的影响而不执行交易计划甚至做出错误的决策。

通过模拟账户的训练：

其一、是加深对技术的掌握能力；

其二、提升自我交易过程中内在的修炼。

市场运行过程中，符合一个信号的行情往往需要等很久，而对于一个分析技术快速的掌握，则离不开大量的复盘。神枪手不是与生俱来的，都是子弹喂出来的，交易也同理。

交易到最后一般是模型交易，当出现符合模型对应的行情，则为最佳的。但是交易者往往是一波行情走过了，才恍然大悟，在行情形成的过程中，往往是不知不觉的，如何能够规避这样的短板，复盘是首选。

现流行的交易系统有五种：

一、趋势跟随交易系统

二、反趋势交易系统

三、突破交易系统

四、价格区间交易系统

五、对冲系统

这五种系统是世界现有较为常见的，我们通常会根据自己的操作习惯，利用其中一套系统进行磨砺，丰富自己的认知，但是万变不离其宗，投资市场，没有知易行难，之所以没有执行力，是因为他根本就不知，就是这个道理。这就是很多量化交易者失败的根本原因：交易认知不到位，是根本无法驾驭量化的武器的。

所以，形成有效的交易系统，没有别的办法，只能靠交易者在不停的经历中，不停的提高自己的交易认知。

那么问题来了，如何建议一套属于自己的交易系统？

一套好的交易模式要有三种特性：一个有逻辑的入场规则，一个能截断利润，并且让它奔跑的出场规格，一个成熟的风控体系。

这三点总结起来就一个规则：亏小赢大。

何交易系统都有弱点，亏损不可避免。对于趋势跟踪系统来讲，它不要求盈利的次数大于亏损的次数，它只要求不断地用小的止损去寻找大的获利机会，这样的系统需要使用者做好不断接受小额亏损的准备。而对于短线交易系统来讲，它更注重追求赢利次数大于亏损次数，它追求准确率。

我们所有的交易逻辑就是围绕亏小赢大去磨合，在交易中，因为不确定性，因为行情的无法预测，我们根本不知道，是突破时入场好，还是确认突破入场好，我们也不知道承担小回撤好，还是承担大回撤好。我们也不知道到底是轻仓好，还是满仓浮盈加仓更好。

我们唯一知道的，就是适合自己的思维模式，性格特征，自己运作起来得心应手的，拥有正向收益预期的交易系统，就是最好。然后，去始终如一的坚持执行，让它正确的逻辑可以完整的输出。

做着正确的事情，等到自己所取行情的到来即可。