K线跳动：平台交易环境大比拼

月度报告里我刚提到要对AUD/NZD/CAD这几个货币的交叉盘策略修改，增加波动率开仓限制并减小止损，没想到还没来得及操作，NZD就开始暴走，目前2号账户相关货币开了5对，浮亏到了25%左右，这个情况还是非常危险的，这个波动率非常罕见，止损概率很大，4号账户因为是低风险策略，已经止损，但是还在浮亏中，我看了下几乎所有做逆势的策略都在浮亏，包括NORTH EASTWAY，我虽然用的不是这个系统，但是没有一个逆势策略能在这种行情下存活，唯一希望的就是止损之后能尽快弥补亏损。

好了切入正题，因为近期被平台整的有点崩溃，而且我最近得到了一笔赞助想找个靠谱的平台所以先对我目前使用的几个平台先内部比较一下，供各位汇友参考：

首先，我这次对比的是tickmill valutrade 和fp markets这三个平台，可能大家对tickmill稍微熟悉点，这个平台因交易成本非常低而返佣政策又非常可观著称，valu在国内的宣传非常落后，但在欧美口碑还不错，国内可以直接开FCA监管，交易成本整体和tickmill差不多，但是平台外围服务比较差，没有APP，活动也很少，这俩平台都没有微信客服，有事需要邮件联系，fp的知名度还凑合，活动虽然匮乏但偶尔也有，虽然有客户经理但态度比较差，几乎等于没有；三家平台都是正规平台，都提供0点差账户。

其次，这次测试我使用的是ALGO SOFT也就是ALGO这个EA，高低点挂单移动止损，剥头皮的创始EA，选这个EA一个是这个EA已经被几乎所有平台针对，对交易环境要求非常高，再一个挂单的EA能全方位知道交易情况，因为有些市场执行的策略开单会不一样，挂单的EA只要都挂上单，那就肉眼可见。

再者，为了不仅测试延迟一样的情况下不同平台的环境，而且测试不同延迟下同一平台的交易环境，我使用的是NY4和LD4的两个VPS，在NY挂的系统延迟3毫秒左右（TICKMILL因为是伦敦服务器，延迟70毫秒），而TICKMILL在两个VPS都交易，为了区别不同VPS交易环境相差100毫秒左右到底影响不影响交易：

好了，下面对比正式开始，首先是非农前一天和非农期间的行情，我们一单一单来对比：

第一单发生在12月1日7：17，三个平台因为报价本身就不同，没法比较进出场点位，这里我们直接比较最终盈亏，VALU盈利0.24，TICK盈利0.38，FP盈利0.33，值得注意的是三个平台手续费不同，算下来TICK的最低，4个点，其它俩都是6个点，第一单TICK胜出；

第二单发生在12月1日15：20，VALU盈利0.06，TICKMILL盈利0.17，FP亏损0.07，这样看第一单TICK完胜；第二单也是TICK胜出：

依次类推，但是其中TICK由于在两个VPS分别挂了同款EA，只是延迟不同，从图上可以看出，不同的VPS延迟对交易没有任何一点点点的影响，虽然在NY的服务器延迟80毫秒，但LD的服务器不到10毫秒对交易没有任何影响。

我算了一下：因为中间有非农交易，点差瞬间扩大，造成了较大的亏损，在我意料之内，所有成本都算上，VALU总计亏损：4.33USD，TICK总计亏损：4.39USD，FP总计亏损：4.91USD。

好了，做一下小结吧，这次测试时间比较短，只有6笔交易，而且只用了最小的仓位，偶然性比较大，但仍然能其中反应出一些问题：

1. 正常行情中，在平台执行策略一样的情况下，滑点都控制的不错（可以肯定的是随着仓位变得更大，交易环境肯定会更差，而且不同平台也会出现更多的不同，），交易结果差别也不大；极端情况下，平台在处理速度上差别很大，虽然各个平台都不允许剥头皮（即便允许，也没法盈利），但是处理速度慢会错失不论盈利与否的较佳的平仓点位。
2. VPS和服务器的延迟差别在200毫秒以内几乎没有影响，有时候做单总会感觉是不是服务器延迟的影响，现在看是完全不需要担心的。

这个结果是不是出乎不少朋友的意外，其实平台的宣传策略和包装并不能直接反应出平台的交易环境，尤其是平台对高频交易策略的态度，我甚至建议选平台的时候综合考虑一下国外交易社区一些比较用的多的平台，如果一个平台大部分客户都是国内的交易者，我个人感觉这种情况不论危险与否至少都是极其不正常的。当然如果是基本面或者手动交易者则完全不需要担心交易环境微观差别的情况。

这样的测试对我来说成本比较高（确实），以后如果在别的平台陆续开了户有机会再进行其它平台或者更长时间更极端环境的测试，谢谢。

以上内容仅个人主观意见，测试环境或因各种原因而不同，不作为选择平台依据，如果内容引起平台不适，欢迎补充。