关于实际交易操作的一些交流
投资有风险,入市须谨慎。
今天从我自己现在用的ea出发,结合自身实际跟大家谈谈我平时是怎么交易的的。
第一,首先要说明的重要事情。我用的是马丁策略,这是根据我自身的交易习惯而不断总结得出来的操作方法。但我从来没有说过什么马丁无敌之类的,反而一直给大家强调马丁的风险。社区对于马丁的看法褒贬不一,但我想大部分的人都对马丁深恶痛绝,觉得一定会爆仓。因此在这里提醒一下,本文只作为日常交易操作的交流,而不是互相争论马丁有没有用,在这里不想引战,所以请别抬杠,如果要杠,那就是你对。
说出来大家可能不信,我虽然一直都是用马丁策略居多,但我其实是反马丁策略的忠实粉丝。因为我最开始接触交易,看了一本叫《海龟交易法》的书籍,这是目前为止对我的交易生涯影响最大的书,里面用的就是反马丁,浮盈加仓策略。这本书启发了我太多太多了。时至今日我的大部分交易理念都是受到了这本书的影响,每年都会拿出来看一遍,每次看都有新的收获,可以说是一本我非常推荐的书。如果让我只能推荐一本关于交易的书,那必然是这本《海龟交易法》!里面的交易方法或许今天已经不适用于市场了,但它背后的理念是永不过时的。
但是阴差阳错,我在经过了长时间的实盘尝试后发现反马丁策略并不适合自己,因此最后只能换一条路,选择可相对适合自己的马丁策略。
第二,我的交易理念是越简单的东西越有用,在遇上突发行情上,存活率就越高。因此逻辑简单、容易编程的马丁ea就与我的交易理念不谋而合。但我的ea不全是自己开发的,因为我不太会编程,算是半路出家的半吊子。之前为了学习从网上找了大量的ea源码研究,太复杂的ea我根本看不懂,也无法改。所以我只能测试更改一些相对简单的ea。而目前正在使用的ea正是结合自己的理解,加上在其它ea上东拼西凑,加上自己的一点研究弄出来的。
交易是一个不断优化自己的过程。短短的几个月,这个简单的ea已经更新到第三代了,但依然没有离开重点,那就是简单。实际上这个ea只需要不到100行代码就能写完,这也是我交易以来一贯的追求和ea的名字,傻瓜,但简单,有用。
好了,下面进入正题。下面介绍下我的ea日常是怎么操作的。
N ——突破k线数。我是根据裸k进场的,我设置的是10,就代表着突破10条k线高点就开仓空,跌破10条k线低点就开仓多,每条k线只开仓一次,每突破一次就开仓一次,开仓既是加仓。
Aimpointcloseall——平仓盈利值。浮盈多少平所有仓位,我习惯是0.01手对应1美元,所以0.03手对应3美元,现在这个已经再第三代ea中更新了,具体为浮盈超过Aimpointcloseall再乘以当前持仓单子数就平仓,如填1美元,现持仓10个单子,ea就会等浮盈到了10美金后自动获利离场,持仓20个单子就是20美元,如此类推。
Maxordernum——最大持仓的单子数,必要时候做风控用,但我是不设置的,一直加仓下去。
Slippage——滑点,参考了大部分ea,默认都是是3,为了防止开仓时候滑点太大,从来没更改过。
Lots——首次开仓的手数,我设置的0.03,那第一单就是0.03手
Magicnumber——魔术号,ea用来识别订单的,ea自动平仓时用到,不用管就好。
Minloss——我会解释为加仓系数,这是我整个ea最核心的部分,我在自己研究更改的ea中大部分都用过这个系数来加仓。简单解释就是当前浮亏多少再除以minloss这个变量再乘以0.01就是当前加仓的手数,比如说我一般设置的是50,当前浮亏200,200除以50再乘以0.01就是0.04,那这一次开仓就是0.04手,不是首仓的0.03手了。400浮亏就是0.08手,500浮亏就是0.1手,如此类推。
大家可以看到,事实上这个ea实际用到就N,Aimpointcloseall,Lots ,和Minloss 4个变量,它的逻辑非常简单,但已经涵盖了马丁策略交易所有的要素:开仓,平仓,初始手数,加仓倍数。
注意我的交易记录截图,绿色是开多,红色是开空,所有线的连接终点就是浮盈达到目标平仓出场。
从上面部分交易记录可以看出,我的所有开仓和加仓都是完全由市场确定的,不断突破,浮亏变大就加倍数仓,浮亏没有超过就加原初始仓位。
然后就没有了,就是这么简单,接下来就是等待ea不断的开仓,平仓。
最后,关于马丁策略优化的思考
其实马丁也就这样,逻辑简单,优化方向也比较简单,拿我自己的马丁ea举例,不外乎是减少首次开仓仓位数,不如说将lots值由0.03改成0.01手。然后就是减少开仓频率,比如说将n值由10调整到20。其次就是减少后面加仓的倍数,比如将minloss值由50调到100。
但在实际操作中,我发现了另一个更有用的优化方向,那就是加大本金。这个比优化马丁的参数好使得太多了。
马丁这种东西无论怎么优化,遇上较大的单边,浮亏个几千美元是非常正常的,而马丁大部分时间都是在扛浮亏,所以本金越大,对自己是越有利的。我本人是不建议小资金玩马丁的。大家可以尝试下加大本金玩马丁,我只能说谁用谁知道。
马丁策略的理论是,只要你有无限的本金,通过不断倍投的方式去赌一次正确,那么你永远都不会输。但现实是不能做到的,因为根本无法拥有无限的本金。既然如此那就退而求其次,没有无限的本金,那就用接近无限的金钱,再退几步,尽量大的本金。因此我的ea都是1w美元首仓才0.02手,0.03手,因为我根本不知道市场会变成什么样子,只能尽量小仓位去一点一点拉扯,盈利。当然,仓位低,盈利自然就低,但毕竟盈亏同源,既然不愿意亏太多,只能接受盈利较少了。现在每天能盈利个100美金左右,也算是符合了每天赚1%的目标了。
检验马丁策略还有一个重要的指标,是它的存活能力。而加大本金无疑是对策略提升最大的。试想一下,1亿美金开0.01手,爆仓的可能性就会非常非常低!别再说黑天鹅情况了,因为如果是的话什么策略都没有用了。
最后再次提醒,本文所提到操作方法只作为交流用,请勿随意模仿!毕竟每个人交易操作的习惯都不一样。换一个人用可能会亏成狗。硬要模仿我这套方式的话,亏钱了千万别来喷我,我肯定会反喷你的。
说的比较乱,以后有机会再跟大家探讨实际交易的其它事项。
祝好运!
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