捕捉行情拐點的秘密武器：MACD背離訊號

在金融市場當中，我們都試圖從技術分析圖當中找到交易的答案。在經歷長久的時間歷練後，我非常喜歡MACD技術指標來協助我建構一個標準化的交易策略，實際上掌握MACD技術指標對我們捕捉行情的拐點訊號非常重要。今天我要分享的是一個建構在MACD背離交易系統上的策略，它將幫助你更好地理解MACD指標並提供穩定的交易機會。

如果你像我一樣熱愛MACD技術指標，那麼這篇文章絕對會帶給你更深層次的理解。我們將學習如何應用MACD指標，以及另一個重要指標ATR，來捕捉行情的背離訊號。這些背離訊號往往引發技術性調整，並為我們提供重要的交易訊號。

這個策略不僅適用於外匯市場，還可以應用於其他金融商品的交易。讓我們一起深入研究MACD背離訊號策略，並開始在市場上實戰應用吧！

現在，讓我們先從策略中使用的兩個重要指標MACD和ATR開始談起。

❶策略建構基於兩大指標：MACD指標、ATR指標

在我們今天要介紹的交易策略當中，總共會需要使用到兩個指標！

🔹MACD（Moving Average Convergence Divergence）：長期與短期移動平均線收斂或發散程度，雙重平滑處理用來判斷買賣的時機、訊號以及目前趨勢的強弱勢程度。而MACD也會因為選擇的K線週期，而顯示不同的樣式，普遍來說週期越長準確率越高。

➡在這個系統當中，MACD作為交易訊號建構的主要訊號指標

🔹ATR（Average True Range）：衡量在過去一段時間內價格的波動情況，取平均值作為結果適合作為波動幅度參考。

➡在這個系統當中，ATR是交易進場後止損點設立標準的參考指標

這兩個指標的基本觀念建立好之後，我們就來建構實際交易訊號！

❷指標背離：價格與技術指標方向不一致醞釀回徹訊號

實際來到盤面上你會發現一個現象：價格有時候的走勢與技術指標的方向竟然是不一致的，這也就是我們在指標分析當中所謂的「背離」（Divergence）。

背離通常容易引發行情有「技術性調整」的需求，也就是讓指標重新整理讓價格與指標往同一個方向再度發散的需求，而這種技術性調整就是我們今天要分享的策略最重要的交易訊號。

我們來看幾個指標背離的範例：

範例一：EUR/USD,15分K線圖

我們可以看到價格創下了波段新高！突破前高的訊號出現了，下方MACD柱狀體卻出現沒有突破前高的狀況，這就是背離訊號，醞釀行情後續回檔下跌的機會。

範例二：EUR/USD,15分K線圖

這張圖我們也可以看到價格創下波段新低，下方MACD技術指標卻沒有出現新低！反而大幅度往上拉抬，顯示著價格與指標方向不一致醞釀反彈的機會，圖上來看也是一個「破低反而是買點」的背離範例。

我們可以善用這樣的訊號來建構抄底或摸頭的操作機會，以下我們一起來建構訊號：

❸MACD建構交易訊號，善用ATR設置止損並安排風險報酬比

MACD背離策略邏輯：使用MACD指標找尋背離交易訊號，並且善用ATR指標的數據來協助設立止損點。最後使用風險報酬比1:1 或 1:2 或 1:3以上的交易設置來作為交易訂單的規劃。

該怎麼去做使用？我們直接來看範例學習最有效率：

範例一：EUR/USD,M15

01. 首先我們先確認是否有發生MACD背離的訊號，圖上這張範例出現價格創新高MACD卻沒有創新高的跡象，同時MACD柱狀體確認翻轉向下(淺色的柱狀體出現)背離訊號正式確認！

02. 觀察背離第一根K棒（創新高）的位置底下的ATR波動幅度數據，當時數據是138小點，也就是說我們要進場訂單的時候可以使用138小點做為止損點數據。

03. 以這張圖為範例因為是價格創新高但指標沒有創新高是空單交易機會，我們這時候就可以設置空單進場，並且向上設置138點(ATR Value)的止損，並且向下設置1:1、1:2以上的風險報酬比來完成訂單規劃。

04. 等待行情觸發停利或停損即完成訂單交易。

上述這筆訂單就是一個MACD背離交易訊號的完整範例，而這套策略不只可以用在外匯市場，在其他商品的金融交易上也是可以做運用的，我們繼續看下一個範例：

範例二：XAU/USD,M15

同樣地，我們按照策略的SOP來運作：

01.確認是否有發生MACD背離的訊號，圖上這張範例出現價格創新低MACD卻沒有創新低的跡象，同時MACD柱狀體確認翻轉向上(淺色的柱狀體出現)背離訊號正式確認！

02.觀察背離第一根K棒（創新低）的位置底下的ATR波動幅度數據，當時數據是211小點，也就是說我們要進場訂單的時候使用211小點做為止損點數據。

03.以這張圖為範例因為是價格創新低但指標沒有創新低，所以是多單交易我們這時候就可以設置多單進場，並且向下設置211點(ATR Value)止損，並且向下設置1:1、1:2以上的風險報酬比來完成訂單規劃。圖上範例是1:2為例。

04.等待行情觸發停利或停損即完成訂單交易。

透過這兩張範例圖的回顧，相信對於這隻策略的實際運作SOP應該相當清楚！那接下來就可以去市場上實戰應用策略來交易囉😉

❹總結：清楚的交易SOP適合交易新手使用

分享完MACD背離戰法，我們可以發現這是一套「簡單、清晰、風險可控」的交易策略！你可以在市場上透過這套方法輕鬆達成標準化SOP交易機會，同時也因為可被複製因此適合大多數交易者使用，後續也可以透過像是123法則、2B交易邏輯等輔助，讓自己的交易品質更提升！

XM特约分析师 – 小路Lewis

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