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幸存者偏差与盲目自信

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经历决定你眼中的市场是什么样子。

在市场摸爬滚打八九年。我是个做短线的,见过各种各样的变态行情。我总体还是亏损。亏损10000美元。小亏小赚无数,和大家一样。重点是22年大亏一次,23年大亏两次,加在一起9000美元出头。几次亏损是不同形式。突如其来时我都没有什么心理准备。所以我认为这是早晚的必然会经历的亏损。我要从这几个必修课中找到共性的原因,经验教训。


让时间先回到2019年,这一年手动策略开始盈利。年底写成了ea,先回测+模拟测试,后实盘ea提醒+手动开仓,再到实盘自动开仓再做适度优化。我理所当然认为这是一个逐渐改进的过程。
结果也是和期待的差不多,这期间资金一直水涨船高,直到2022年一季度。那时我对幸存者偏差这个概念还没深刻理解,更意识不到他造成我盲目自信的事实,从而引导我做了最错误的决定,在连续盈利中,迷失自我,开始加大手数,埋下第一次大亏的种子。

第二次的亏损,是源于一个新的短期亮眼手动策略,也是现在19号账户的前身。刚开始是想拿出500美元做试验。当时在1月份,行情震荡,几乎就是每一两天做一次,有时一天两次,两周下来就有了1000多利润。是我这个低频做惯了的人从没享受过的感觉,说实话有点上瘾。
然后时间来到2023年2月初,日线的一跟大阴线,彻底打碎我的幻想。当晚,在刚开始小跌时我进多单反弹盈利出场。当时电视剧在播着三体,我一边看电视,一边看到我多单平仓以后,又跌出新低。我当时被三体剧组呈现的宇宙背景辐射震撼,也沉浸于1月份迅速盈利不抗单的喜悦中,管理风控的意识此时出现了松动,又下一个多单。
这时有一个理性但微弱的声音出现在脑中:这单只能用利润去赌,刚下的手数有点高了。结果瞬间大跌,回吐了两三天的利润。后面是不愿意回想起来的极端行为,就是不断加仓多,亏完利润后,用无辜的其他账户继续加仓多。结果越跌越凶,这时已经回天乏力,亏损累累。我默默关掉电视,有点不敢直视手机,后悔和无力感伴随我一夜。
这单起因也是盲目自信。但是一连串猛如虎的操作,回想起来,总有点难以置信,因为大部分都是低级错误,而这些错误加起来,成为了这近十年来最危险的一次亏损为了一个只用了不到一个月的策略,在盈利单平仓后又随意进场,让眼前的利润失去,直至加仓重仓引发心态失衡。此后经过了几轮反思总结,我使用这个策略时,更多的是谨慎,能否长期使用有待时间检验,把明确的止损止盈以及合理仓位制定好,并对单边保持敬畏。


2023年另一次大亏是因为止盈导致的。在过往的经验中,低盈亏比高胜率策略的止盈,通常比实际能到的阶段转折要提前。但是如果时间够久样本够多,也会遇到正好止盈就转折,和没止盈就转折的。对于正好止盈就转折的,因为有报价误差,所以放在不同平台里可能有三种结果,第一种,都止盈。第二种,都没止盈,也就是都差那么几个点(相当于黄金的0.1美元内)。第三种,有的止盈有的没止盈。
对于第三种,我们要不要干预呢?我觉得当我们没有把资金平均放在三个平台以上时,应该干预。当时,我两个平台ea开的同等订单,也确实有干预的准备。当我看到一个平台止盈了,另一个单子还在,我就想着找个差不多的位置止盈算了。
但是行情仿佛打了鸡血,让我几乎没有选择的时间,已经迅速到了成本价附近。这时我的想法也就开始转变了。从能赚多少算多少或者保本就地平仓,变成应该还有机会到止盈附近,或者下一波就止盈了甚至大概率要多走一段。但是那次没有,而是直奔止损,此时脑子里有几番挣扎,最后还是选择了撤掉止损,逆势加仓,赌上尊严。
期间给了机会,能挽回大部分损失,但是用错误去掩盖错误,是不会满足于这样收场的。从铁了心坚持要等到止盈。慢慢的随着损失扩大,想着能少亏一半就收手。。。人就是这样,只要一步走错,就可能越陷越深。我们除了需要及时叫停的勇气,或许还需要一种豁达。当多重巧合的小概率事件发生的时候。不要认为退缩很丢人,或者是行情故意和自己过不去。而是当成一个老师,费尽工夫打破各种寻常状态,来进行一次不可多得的教导。当然如果当时不足以想透,也要把坚持止损作为底线,这样偶尔一次也损失可控。


幸存者偏差到底是什么含义,我已不想去查询,无非是你我不能左右的一种市场运行规律。要知道有时在一个阶段内,自己成为了幸存者之一。盲目自信就是你最大的敌人。其实从某种意义上来说。幸存的越久,越容易思维固化从而被消灭。身在这个市场,我们需要经常做出选择,你也不会知道哪次是你的关键选择,但是盲目自信,往往会在关键时刻促成你做最糟糕的选择,这是必须要训练的。如果在面临选择之时。能有一次典型且惨痛的亏损立马浮现在脑中,那这就应该是指路的明灯。

短线是我会继续坚持的阵地。必须承认,做突破总会遇上震荡,做震荡总会遇上突破。一帆风顺和起起伏伏也会周期交替,即使未来对策略的改动趋于停止,高枕无忧也远没有那么简单。

经历不够,眼中的市场就会失真,经历是判断的准绳。判断决定得失,得失又是一次次经历。在探索策略的上限和下限中,也是对自已心态的丈量。

该出手时出手。该退缩要退缩。努力成为一个更长久的幸存者。

Edited 18 Oct 2023, 08:23

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羡慕亏得少的理性交易员
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@重仓狙击手 亏的少,交易的时候才不容易失去理性,理性才能亏的少,几次真正徘徊在爆仓边缘的时候。还是理性救了我半条命

-THE END-