初想法（策略框架）

策略开发的初衷是本着多年人工下单的经验，运用指标的共振寻找买卖点，寻求盈利在5-10%的可能性，前期在组合搭配的过程中也是绞尽了脑汁，指标的筛选、系数的调整、开平仓点位，加仓倍数这些都是要考虑的部分。

了解我的人都知道我是一个相对保守派，不追求什么大暴利只追求长期稳定的存在，所以在指标回测的过程中函数的调整也是相对保守。经常做交易的人都知道没有完美的策略只有相对成熟的体系，而这种体系就是在交易的过程中去适应市场对自己的交易逻辑进行修改，这个过程很漫长也很枯燥，对于每个人来说都不是千篇一律的。

如上图，这是去年九月份开始进行的模拟测试，中间出现亏损和大的浮亏时做了三次调整，三次调整分别对止损的设定、开仓手数的调整，通过数据对交易品种进行了优化。这里面对策略的考量标准既是风控。

既要追求稳定收益又要控制回撤以及下单的准确率，这是相对苛刻的一个命题，所以在策略介绍部分也对人工部分加以说明，同时我要告诉大家在交易过程中真的没有躺平的事，不要相信什么圣杯。如果你的数学较好就会明白，前期做的一切工作都是为了提升盈利的概率和相对缩小亏损的比例。当然了，盈利就不说了，每一次盈利都是欢欣雀跃的，那么如何通过风控减少亏损，应该是每一个交易者都想做到，所以制定一套风控体系并严格执行非常重要。