重温开悟贴《九》

20、我的交易思路和策略 市场是会玩人的；降低交易成本；止损

会干扰我们做盘的东西越来越多。可以看到各种类型的新闻、消息，分析师、分析机构对一段行情的论述。行情软件可用很多种技术指标去分析，可以自编指标，花钱去买决策分析系统。但我对这些东西不是一般的烦。

我每一笔交易都做了记录（包括建仓原因，盈亏，心理变化等），导致我亏损的主要原因，就是我把原本简单的东西想得过于复杂。

最简单的一条路，就是随便找一个依据（一条均线都可以），死心眼、轻仓、有纪律的做下去，一定会有所斩获，很多大师就是这么成功的，他们不关心基本面，对技术分析也就是粗略知道一点。但他们照样可以赚那些每天分析来、研究去的聪明人的钱。他们对市场为什么涨为什么落没兴趣，只是用自己的规则去市场上切蛋糕。

我玩的也是概率，只是我的想法有些BT罢了。 我认真读过关于海龟的书，也试图去模仿，海龟交易法很简单，核心思想机械化交易，突破建仓很厉害，也让我第一次有种悟透了的感觉，但实际做起来不容易，而且我年轻、识浅，也没有那么好的心理素质去做到完全执行。 被逼无奈，我形成了一套适合我的方法。我的交易思路是很BT的，核心思想就是三条：1.关于技术分析：市场是会玩人的；2.降低交易成本（手续费 建仓价等）；3.止损。 市场是会玩人的，造成一大批多头或者空头陷阱，利用这些陷阱，降低你的持仓成本很关键，价位越好，你就越安全。 止损是最后的底线，任何的技术分析方法就是玩概率。

你可以用任何方式去赚钱，但切忌朝三暮四，如果你学杂了，一定会被淘汰。举一个例子，我的舅舅，就是开客服中心的那位，一个很成功的经纪人，但不是一个优秀的交易员。现在他基本上从稳定亏损变成稳定不亏或者少亏，这对于我这位伟大的舅舅来说简直就是巨大的成功。没什么秘诀，只是把那些乱七八糟的东西全抛掉了，就用boll突破上轨就做空，跌破下轨就做多，这就是保持单纯的威力。没必要去学习太复杂的东西，保持那份单纯就足够了。

我的交易系统也是单纯的不能再单纯。我是靠做期货生活的小散户，就是没钱，赔小钱赚大钱对于我来说不可能，还没等到赚大钱就止损挂掉了；不可以去追涨杀跌，即使趋势很好，一个回撤就把我搞死了；不可以用那些金叉死叉、抛物转向之类的指标做盘，错几次我也就和这个市场说再见了。总之，当时我钱少，没护仓资金，经不起几次大的止损，更谈不上资金管理，买二手豆粕都是重仓。 我当时愁死了，研究了很多指标，但这些对于我来说，都成本太高了。没有办法的办法，既然玩不了技术指标，那就直接裸图吧。反正所有的技术指标也无非就是个心理寄托，无非都是均线的变种，无非就是马后炮，也无非来源于价格。 个人交易策略，很简单，核心就是不破前高（做空），不破前低（做多），震荡突破。这些都是术，没有什么，很少市价建仓，都是挂单。

21、顺势而为（1） 交易的核心：周线确定大方向和止损，日线确定进场点位；波动比较 大或者仓位重时，加入30分钟线…

所有交易方式的核心，就是顺势而为。

市场上最牛X的那类人是陷阱上的舞者，就是逆小势、顺大势。任何一段行情，无论多么好的趋势，都会有回撤。这是百分百的事情，而且回撤都是无比凶悍的，破位、增仓放量、指标走坏，我是非常喜欢这种情况的。对于钱少的我来说，这样可以去降低建仓成本，有一个坐山观虎斗的安全价位。

折返走势，本身就是骗人的。如果在某天，突然出现剧烈的加速走势，那它也就到头了。我曾经有个习惯，喜欢看内外盘（主动性买盘和主动性卖盘），受一些多空大战的传奇故事影响，总把他们想像成事激烈交战的双方，这比较符合我们中国人的思维，以至于我在折返走势加速时不敢入场，因为内外盘差太多啦，错过了不少机会。错过的次数多了，我也就不把这个干扰我的内外盘当回事啦。毕竟什么都得屈服于大势。

用什么切蛋糕决定你怎么去认定趋势，没有标准答案。比如有人认为周线上，5周均线死叉10周均线是空头趋势，金叉是多头趋势。再如以20日均线分割上涨走势和下跌走势，那涨势是走坏的标准就是跌破20日均线，跌势走坏的标准就是突破20日均线。 更加高端的，如果只看k线图就知道市场交易的重心在哪，完全可以把一个密集成交区当做多空对决的阵地跟踪趋势。无论怎么搞，别妄想卖到最高，买到最低，那是传说。

最大的风险是逆势和重仓，隔夜没那么恐怖，当你做长线或波段的话，隔夜的影响几乎可以忽略不计，宣扬隔夜那么可怕的，基本上都是经纪人。最大的理由就是突发情况，导致很多板，连逃命的机会都没有的。例如中美轮胎特保案，在一个撼动供需的巨大利空消息下，只有一个跌停、一个低开，如果仓位轻的话，有什么问题。另一个角度，隔夜的风险来自外盘市场的剧烈波动。外盘异动的确能导致次日市场的低开高开，但如果国内走势很强，那结果就是低开高走，如果国内市场很弱，结果就是高开低走，国外无法撼动国内总体走势。

我划分趋势都是在周线上，建仓主要依据跨周期判断，周线确定大的方向和止损，日线确定具体进场点位。橡胶之类波动比较大或者仓位重时，会加入30分钟线，周期越小进场越精确。我受过教训判断对行情，看日线进去了，结果被洗了出来。 对于周期的选择，量力而行。有多少钱干多少事，比如资金或是心态不足以承受月线的波动，而去依据月线进场，很有可能倒在黎明前。

22、顺势而为（2） 不要预测

很多人遇到一段行情，总想着去做反手。你对市场充满期待，市场会让你无比失望。

我有个朋友，完全没有资金管理的概念，每次交易，碰到关键的压力位、阻力位市场明显的无力，我们减仓或者锁仓时，这位仁兄往往会不计代价的重仓出击，然后一脸坚定的告诉我，如果突破就不得了了。但往往市场回撤把重仓的他搞的七晕八素，当我们再次出击时，这位仁兄早就已经反手或者全平了。

各大论坛诸如和讯之类，每天都喊着跌停涨停，把几千块、几万块做到多少多少钱，真是天真的可爱。

几乎每个人都得交学费，就是让你记住四个字：趋势第一！

期货市场上真正赚钱的方式是十分枯燥无味的，远没有抄顶摸底那么心里舒服。你的喜好就是你的死亡陷阱，心里舒服不一定会赚到钱。

很多人遇到一段行情，总想着去做反手。当初螺纹钢刚上市，走的是非常规律，涨十天落十天，连续好几次，后来螺纹钢一飞冲天，也没有一点反转的意思。我却因为那个十天规律开空，结果是止损出局，还错过了一段大行情。我做空不是没有道理，却违逆了顺势而为的铁律，涨势那么好，因为一个所谓的规律去做空，赔死也是活该。

尊重趋势和抄顶摸底并不矛盾。尊重的是主要趋势方向，抄顶摸底的是违背主要趋势方向的走势。现在的上证指数，无论有多少专家说要见底，有多少人去摸底，但走势图告诉我们，日k线上证指数跌破2400点，并且在今年上半年完成了对于2400点的确认，日后跌破2000点的暴跌，已经是大概率。假设日后上证指数2000点受到支撑再一次冲向2400点，我会选择在2400点放空股指期货，因为那是顺着主要趋势方向的大概率事件。这纯属预测，具体还得看市场具体走势，但是思路就是这样的。

预测与概率最大的区别是，举个例子，玩预测的人觉得某品种要大涨，他会一头就扎进去。而玩概率的人，即使感觉某品种要涨，也会用自己的策略去交易，走势符合他的策略，就进场交易，不符合那就算啦。

我的小舅舅，我完全是真心实意的与他分享当时我的交易方法。那个系统的核心开平仓条件非常简单，在主要趋势行情内，15分钟k线图价格突破60期均线，回抽均线开仓。我的小舅舅却犯了很多错误，他总是自作聪明，有时候没有突破60期均线，感觉要突破时，他就进场交易。因为极为偶然的一次价格突破没有回抽，而忽略了回抽建仓的原则，到最后他完全被主观猜测所左右，以至于违反了最关键的顺势使用的原则。（回顶60期均线开仓，是开仓条件。止损点是前期最高（最低）点，止盈平仓条件，遵循一个原则，止盈点一定要比止损点大。至于突破60期均线不回抽的情况，属于原则之外不考虑）。