【原创】货币作手回忆录V6（连载八）

第八节：实战一（多品种思路探讨）

测评方案：

第一步：准备好99.9%的数据，隔夜利息按当下的，ECN组别按手续费双边7，交易点差比如欧元按照10（相当于正常的标准点差来）。

第二步：把直盘，交叉盘，贵金属常见热门品种筛选出来。 

第三步：设置参数100000，而后设置止损10000，不跑复合利润，固定仓位法看他数年之间要亏多少次。从而筛选出“可靠的品种”

第四步：根据美元为中心点，同为美元的品种设置魔术号相同，然后在过滤，不要相同的品种一起开仓，杜绝一起亏损的问题。

第五步：寻找“基础性”参数，做遗传因子的优化，胜出较多类型偏向的参数作为参考，这优化的过程可视作“CPU挖矿”，当产生了优质参数即“爆块”，实践中越容易爆块的策略参数越可信，越少的爆块的情况可视作“过度拟合优化”，过度优化的参数较为脆弱。

几个小问题：

1：双边都做，还是只做趋势一边？

实践中，只做一边寿命久一些，双边都做出趋势容易大亏或者爆仓，变异双边套的策略暂时还没研究好。

2：起步仓位是按几个品种设置为好？

如果美元为中心，大概率不会一起亏，可以品种平均。

3：只设止赢不设止损好不好？

对于有正滑点的平台，这样设置不仅可以批量平仓，还能正滑点，毕竟大部分时候持仓不是一个订单，订单较多时要考虑批量延迟问题。

下一节讨论运用。

李莜阳
2023年10月8日