工作室运行第6周：仓位设计与风险控制

不过是一场生活

12 Oct 2024, 20:13 · Views 623

坐标青岛，工作室开始运行时间2024年9月初。在此，我们将用实盘去验证我们的想法和策略。

本周我们添加了恒生指数这个品种，因为美联储进入降息周期，且中国推出的各项宽松政策，我们认为会推动A股在未来较长的时间内，会有一个不错的上涨，而A股与港股具有较大的正向关联性。

在这个品种上，我们使用的是只做多单的类马丁策略。为了控制风险，我们在下单量及最大手数上做了限制。

目前账户大部分的亏损来源于美元对日元近期的回调。客观的说回调幅度在预期内，回调速度在预期外。

为了确保我们的工作室能够长期稳定地运营，并使我们的交易策略更加系统化，我们从五个方面对交易策略进行了梳理：机会筛选、交易形式选择、交易点位优化、仓位设计与风险防控以及操作成本控制。

今天我们接着上期来谈谈仓位设计与风险控制。

所有交易策略践行的前提都是活在场上，仓位风险控制是交易里的重中之重。短线交易中，交易策略对持仓时间和浮亏幅度都应该有所限制，超过计划持仓时间或浮亏量，及时没有达成收益目标也应该及时了结。

长线交易中，我们习惯使用极限思想做风险防控。比如黄金在1780点时我们计划开始建立多头仓位，预测品种最大可能回调到1600点，我们会将品种阶段性极值规划到1500点。1780-1500点之间就是我们的建仓仓位，通过等比累加或等差数列的方式推算，到1500点时我们的持仓浮亏量是否超出我们的最大承受范围，以此控制我们的建仓策略以及规模。所以在我们的中长线策略中，很难看到一次性重仓获得海量收益的情况，只是为了我们能长久的活在场上。

正是因此，长线中对市场的研判就变得尤为重要，我和我的伙伴如果对市场研判出现分歧，亦或并非十分坚定，就不会启动长线的策略。即便如此谨慎，疫情期间我们还是在纳斯达克指数上遭到了痛击，美盘连续熔断跌至6000点后疯狂反扑，我们认为疫情期间工业产能不足世界经济下行，在指数反弹约35%的时候坚定的做空美股，而后纳斯达克在无线QE的刺激下刺穿了61.6%的止损线，我们意识到这是趋势转向而非反弹，最终不情愿的投子认负了结出场。这件事情也让我们更加敬畏市场，意识到风险防控的重要意义。

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