主要探讨三大议题
谈一谈策略切换，策略止损时机，策略规模的限制

闲话不说，直奔主题：
策略切换的意义是什么？

貌似这个概念迄今为止很少有人说，或者就没人说过！

只谈数据结果，不谈主观臆测！

这个事情还要从4869的老弟6179说起。


请注意右下角的净值回撤

历史最大浮亏15%不到，月收益平均2位数，还带止损，仅仅6个月，所有运行该策略的账户全部被风控，黄牌警告，账户开始滑点，不允许开附加账号，IC还算良心，其他渣渣平台索性就直接劝退出金吧，我一脸疑惑的问，为什么连马丁都不接？那你们还干什么平台?

如果站在平台的角度看：

1：如果直接抛单或者内撮，显然没什么利润，只有用滑点来确保利润。

2：如果平台全部B掉，我盈利出金，譬如4869在不复合利润的情况下就干了10倍，你说平台如何是好？单子又挑不出违规的毛病，关注的人又很多，确实很难继续下去。

所以综上所述，要和平台保持“共生”关系，浮亏就要适度的放大一些，适度的激进一些，这样当浮亏略大一些时，平台至少有抛单的机会，这样他AB切换的情况下，也可以有赢的可能，最终相对可以和谐共处。交易不是单方面越厉害越好，要能和平台保持持久的平衡关系，有一位基因专家说的观点是：“增强免疫力”是不对的，免疫力越强最后自己的免疫系统把自己干死了，应该是平衡免疫力，所以策略的好坏，随着规模的扩大，应该考虑的是平衡问题，如何平衡？切换参数，切换策略，给对手赢的可能，让游戏进行下去。当然很多人不需要考虑这个。

策略止损的时机？

4869的2024年10月1日起步订单至2024年10月17日平仓

欧元日线图：

欧元H4图：

欧元H1图：

详解：

根据上述图表显示欧元在10月1日进场做多，不料行情反转，一波阴跌走势出现，追高被套，直到17号止损砍仓出局。

真实的情况是，运气好，好在10月份降低了仓位，只用了平时20%的仓位。

交易肯定不能只靠运气，还需要实力。为什么这次果断止损？

可以参阅一下2023年7月20日止损案例。（V6连载25）

如果不止损，10月份要爆仓！但是我止损了！

看看测试账户24小时运行无风控的结果是爆仓。也是爆在欧元上！

这次砍仓的依据是：

1：基本面上美国大选，特朗普胜，则标志着强势美元在起！则欧元跌。当下我是欧元多单。

2：技术面上见上图（欧元美元日线），双顶已见，显然上升已经没有空间了。

3：技术面上在看小时图，阴跌不止，没有像样的反弹，显然是在“套人”，套技术面趋势交易者，顺势派！趋势交易者的最大风险就是一次性反转，期间无震荡。

当基本面和技术面都完全不利当下持仓时，手动止损的时机就出现了，譬如4869的砍仓。

关于止损的哲学问题，止损错了也是对的探讨一下。

所谓正确的止损是，及时砍仓，事实证明行情确实在不利方向继续运行，反之是止损后行情就峰回路转，站在大数据的背景下前者与后者都会发生，勤止损，增加了止损的失误率的同时提高了账户的耐久性，始终保持账户在36.5度的安全状态下才是上策！一句话概括，预防大于治疗！一个出色的交易团队，考量的第一个指标不是看盈利，是看风险处理能力。

策略规模的限制问题：

4869在2024年的3月初，切断了全网合作？

贵贱不卖！为什么呢？

因为这个策略规模越大，抛A仓的部分就越多，盈利能力就会减弱。

IC三年实盘，月均这个收益？还需要募资吗？

一个定论，当策略规模越来越大，滑点明显变大时，在期货市场能看到自己挂单止损止赢占比市场份额多少，如果较大时，就要考虑减少规模了。

在A仓环境里，有很多“程序盘”，类似我们EA一样，当碰到关键位后会助涨助跌，这对有些策略（比如我的），是不利的。

复盘能盈利到模拟能盈利是一个进步，模拟到真仓又是一个进步，真仓B环境到真仓A环境又是一个进步，为什么最终大佬们都不玩短线了，因为交易成本太大，玩不起，不是他们不会短线，把周期放大做中线，是迫于交易成本的考量做出的决策。