网格交易法

在我从事金融的职业生涯中，也有互道朋友或者亲戚问我，类似有没有内幕啊，消息啊，或者包赢技术啊。我都笑笑而过，市场有内幕，有消息嘛？答案是肯定的，我可以很负责人的告诉你，有。但是我不知道，绝大多数人都不知道，所谓的小道消息或者关系内幕绝大多数都是忽悠人的。就像我之前从事过的一家公募基金（具体公司就不说了）发布的基金产品资金能募集上亿，也是股市上经常能看到的某机构席位之一，这样的公司，保密措施非常的严格，除了基金经理以及公司董事层，就算操盘手都是机械命令的，还有很多机器单，而且操盘团队不止一个，都是隔离的。这样的情况下，你能得到什么有效内幕？就算有，你觉得你够资格得到吗？上市公司就更不用说了，账面都是假的多，人家重组、定增会提前告诉你吗？金融市场能知道内幕的要不就是钱要不就是权的主人，而且还是靠近金字塔的那一层。以后身边凡是有所谓内幕消息的，你去问问他现在身家就知道了。

那包赢技术呢？就更可笑了，中国目前的金融市场基本不属于投资市场范围，更贴近投机市场范围，这也是我之前说过的目前中国金融市场的一个现状。是靠钱去推动的，而且中国人赌性强，去年退市股前一个交易日都能涨停，这样的例子举不胜举。技术，我承认是有用的，能够在大数据下找出一些常规性的规律，这里说的规律，而不是定律，因为规律不是百分百的，也有不常规的时候，尚且也有反常的概率存在，你的包赢又是不是更可笑吗。所以我对技术的理解是，在大数据大概率下的一种预判趋势。更多的是规避风险，稳健投资，而不是痴信他能够带来多大利益。

好了步入正题，今年股市疲软，很多客户问我外汇这个投资市场怎样。外汇我接触的也蛮多，而且存在的时间不比股市短，应该说在金融各个二级市场中，外汇市场算大算老牌的了。也是很关键的一个国际市场，简单的说就是各国货币的汇率波动。具体的外汇发展史有兴趣的朋友可以加我细聊，实在太长太复杂了，这里不做深入介绍。一句话，可以做的一个市场。下面是我做外汇总结下来的一个网格交易战法，实战效果还不错，但也有他的局限性。大家可以看下

网格交易法（grid trading method）即鱼网交易策略，（这个在交易界很早就有这个概念，我加入了一些自己的实践经验并且改进了一些东西）是一种捕捉盘整行情的隔30点或其他合适的点数设置买点和平仓点的交易策略，弱点是单边行情发生时很容易爆仓。

网格交易法最基本的形式是用两个帐户双向交易同一种货币，举例来说： 一个做多EURUSD，一个做空EURUSD。 做多的仓位手法：当前价位向上和向下每隔30点挂一张买单，获利平仓目标30点，不设止损。如果某张买单成交后获利平仓了，就在该买单的进入价位再挂同样大小的一张买单。 做空的仓位手法：当前价位向上和向下每隔30点挂一张卖单，获利平仓目标30点，不设止损。如果某张卖单成交后获利平仓了，就在该卖单的进入价位再挂同样大小的一张卖单。 价格在不同运动情况下的结果： 如果行情持续向上，就会在多头仓位触发一连串的多单获利平仓。同时会在空头仓位留下一串呈现为帐面亏损的空单。 如果行情持续向下，就会在空头仓位触发一连串的空单获利平仓。同时会在多头仓位留下一串呈现为帐面亏损的多单。 如果行情来回拉锯，就会不断地触发多单和空单平仓，因为所有单子平仓后都重新开设，所以在一个价位可以有很多次的获利平仓。 因为帐面亏损累积起来的速度很快，所以交易的每张单子都要很小，以保证亏损不会大到超出帐户的风险承受能力。只要风险管理的好，因为永远只有获利平仓而没有止损，所以永不亏损，只有不断的获利平仓。

改进方案

在震荡行情,上下盘整时,无疑网格交易法是有它适应的一面,因为很多时候市场就是处于盘整行情但是这个处理有很大的风险,第一是资金是否足够的风险;第二是强烈单边市带了的大量亏损单是否能承受住?想回避开这一缺点,可以做个改进,推出一个能用在单边市(包括上和下)和盘整市两者的机械交易法(设置空单或多单也称埋单):

下面为操作例子：

任选一个外汇品种 ,每天严格按趋势操作,当前价格先买一手,我们可以沿两个方向,每隔40点放一单.如在当前价格之下,我们全放的卖手;在当前价格之上,我们全放的是买手.

这样下单有啥好处呢：

1)如果是单边市,不管是涨还是跌,你总是可以沿这一方向积累起足够强的筹码,并且一定是可以做到整体获利的,能够把全部仓位平出来的.

2)如果是盘整市,我们可以把一天获利的单全部平掉(如果前进超过40点),然后再按反方向布上反过来的交易单(假设市场确实到极端点后又反拉40点以上.)

3)这种交易法的优点是,行情不到的位置埋单(就是预挂单)是不占用资源的,节省了你的持仓成本

4)这种交易对盘整情况也是可以反复处理的.

举个例子 我们在x点位买了一手,然后如果是空头市场,那我们就有x-40卖一手,x-80卖一手................

总之,空头力量足够强我们是就可以获利出来的.

我们在x点位卖了一手,然后如果是多头市场,那我们就有x 40买一手,x 80买一手................

总之,多头力量足够强我们是就可以获利出来的.

如果是盘整的,那我们就会成交

x 40买一手,x 80买一手........(然后市场折反)

x-40卖一手,x-80卖一手..........

比如跑到x 200了,我们就可以把x处开始买到x 200之下的获利盘全部平掉,再反方向过来间隔40点埋上大量卖单.

如果市场行情再反回来,我们又是可以获利(平掉)的,如果不反回来,那埋的那些单也不会成交不占用资源.

改进版的弱点

改进版也有弱点就是容易陷入恰巧二次诱导的陷阱。具体就是先是盘整行情，在第一次方向上让系统布上了空单，但是马上接一个单边市上升的强单边，这样相当于逆市的这些空单跑一段路---没法获利（也就是不平仓）。

如果这时系统后滞地知道了是单边了，这马上就开始布很多多单（如果行情持续，这些多单还是 可以获利），问题是在买入多单的一瞬间，就相当于对所有原空单止损。这已经够糟糕的了，更严重的是还有更差的情况：就是刚第一批止损了，单边行情就停止了，开始逆向。总之可能产生恰巧针对这个布置的实际行情，让每单都亏损。总之改进版是有条件才成立的，否则就有生钱的永动机产生。