如何建立外汇交易模型

欢迎来到外汇交易——一个全天候运作的全球市场，为准备冒险的交易者提供了重大机遇。

本文将讨论创建外汇或货币交易模型的指导原则和大纲，外汇交易与股票交易区别的相关问题，以及创建外汇交易模型需要考虑的具体问题。

市场的最大优势在于其容纳了各种理论（基本面、技术分析、价格走势等），让遵循不同的模式和原则进行交易的市场参与者拥有重大机遇。这是一个时间问题——一个人在任何特定的时刻非盈即亏。认真创建一个基于清晰概念化策略的交易模型后，可以减少亏损交易，增加盈利交易，从而实现系统化的盈利方法。

作为一般的思想和流程，构建交易策略可以通过以下步骤来实现：

然而，外汇特定的交易可能需要一些特定的输入，下面将对此进行讨论。

1、外汇交易有什么不同

从理论上讲，汇率的变动取决于两个基本概念——利率平价和购买力平价。外汇交易与股票交易的显著区别在于，外汇市场本质上是全球性的，交易活动是全天候的，监管仍然有限。这导致外汇价格波动的高度敏感、不可预测和易受影响。汇率的主要驱动因素包括政府官员发布的声明、地缘政治动态、通货膨胀和其他宏观经济数据等新闻。

2、如何建立外汇交易模型

让我们讨论创建外汇交易模型的步骤。

确定交易策略

创建交易模型需要识别合适的机会，这反过来又涉及选择已确定的策略，或者将新策略概念化为标准策略的变体。交易策略仍然是任何交易模型的核心，因为它清楚地规定了要遵循的规则、入场点和离场点、盈利潜力、交易持续时间、风险管理标准等。例如，下面是两种流行的外汇交易策略：

新闻淡出：非理性的外汇市场经常因为官方数据发布(GDP数据、就业数据、非农数据等)后的新闻而波动。通常在新闻发布后可以立即观察到的一种影响是，高水平的波动导致价格大幅波动。然而，在新闻发布后15分钟左右，人们经常观察到价格会回到新闻发布前的水平。可以建立模型来利用这些机会。

内包日突破：内包日模式适用于烛线，今天的高点、低点范围在前一天的高点、低点范围内，表明波动性降低。日复一日，可能会有多个内包日形态，这意味着波动性的持续降低，因此突破的可能性大大增加。外汇交易者基于这个理念创建模型和策略。

确认要交易的资产类型

外汇交易的具体策略需要在下列方面进行认真选择：

资产——交易将只涉及货币交易，还是会涉及外汇期货、外汇期权或更高级的外汇衍生品(如障碍期权)交易？

根据策略确定值得交易的货币对(如欧元美元、日元澳元等)。

所选货币对属于哪类货币，是主要、次要货币，还是外来货币，因为这些类别各有特定的特点。

插入外汇特定参数

交易策略和资产类型确定后，创建外汇交易模型的下一步是引入外汇策略的具体参数，可能包括：

新闻依赖：除非你是一个非常长期的投资者，否则没有外汇交易者可以忽视特定地缘政治进展、经济形势、宏经济数据公告等相关新闻。交易模型应该考虑纳入新闻影响——全部或部分，手动或自动——达到与外汇交易模型融为一体的程度。

交易时机：外汇交易模型应该考虑时间依赖性，例如：

在宏观经济数据公布之前建仓；

在盘后时段进行波动性较大的货币对交易，例如澳大利亚交易者在澳大利亚夜间进行欧元美元货币对交易；

只在盘中时段在指定银行和场外市场进行外来货币交易。

技术工具、基本面因素和监控要求：如果所选策略需要对DMA图表或布林带进行持续监测，或需要基于基本面宏观经济数据计算，外汇交易模型应该具备这些要求所需的所有必要的工具。

设定交易目标

这一步骤主要集中于将以下基本特性合并到交易模型中，并在不同值中找到最适合的：

盈利水平(如点的移动)；

止损水平；

资金管理方式：每笔交易押注多少资金，以何种方式押注(每笔交易固定金额，或渐进式变化的变动金额)；

风险管理和场景分析的考虑，如果适用的话；

可以从一些假设开始，并进行更多迭代测试，从而找到最有利可图的假设，对其进行微调。

对模型进行回测

任何由个人开发的交易模型都反映了构建者的特征、思维过程、性格和经验。由于经常受到知识，甚至是对自己创建模型的盲目信仰的个人挑战的约束，重要的方面有时会被交易者忽略。因此，用历史数据对模型进行测试，识别错误，避免真实交易中的亏损就显得尤为重要。回溯测试还允许在设定的目标（盈利目标、止损等）内进行所需的客制化，从而进一步优化开发的模型和策略，确保实现最大的盈利潜力。

交易模型的迭代分析

开发交易模型需要耐心分析，包括通过对数学参数的反复更改，以及对基础理论概念的改变，从而进行大量的迭代。在这个周期中，记录成功和失败的案例是有帮助的，这样就可以记录哪些是有效的，哪些是无效的，这些在漫长的交易生涯中都是有用的。

使用电脑实现交易自动化及进行模型创建:

如今，尝试实现所有东西自动化是一种趋势。但是请记住——“程序与其所包含的基本概念和实际实施一样有效。”

计算机可以用来搜索历史数据中的模式，这些模式可以形成开发新模型的基础。针对历史数据运行的计算机程序还有助于进行回溯测试。

用户可以试用或购买可用的应用程序，也可以根据自己对计算机编程的熟悉程度，按照自己的需求，创建新的应用程序。一定要使用充分了解和适用于你自己选择策略的计算机程序，从而避免在后来的真实资金交易中遇到麻烦。

3、结论

使用交易模型的一个主要优点是，它消除了交易时的情绪干扰和心理阻碍，而这两点是众所周知的交易失败和亏损的主要原因。尽管以一种明确而系统的方式，通过已建立的模型进行交易，这总是令人兴奋的，但明智的交易者总是基于市场发展，不断寻找失败的可能性，并寻求持续的客制化，从而获得进一步的成功。务实的方法以及持续监测和完善，有助于通过交易模型把握盈利机会。