小 草

很悲催的，一年期挑战淘汰了，确实是一个不好通过的比赛，本来还想着是不是做到最后能够接受采访啥的，这半年不到就被打脸了，成绩也不理想。 关注一年的比赛是2022年，当时用的ACY的不被支持，2023年来看成绩，如果参赛还是能得到一个不错的成绩，那时跑的还是一个单策略，2022到2023做了个100%，但是2023到2024就不太好，没赚钱，利润回撤50%，2024年换成了一个11个策略的策略对冲组合，很快就做回到一倍利润，然后出金和ACY再见了。 开了一个IC的账户，这回得好好露个脸，提前就做好了22个策略的组合，但是事与愿违，从7月份开始，就经历了8，9，10，11月的回撤，虽然总体做了控制，

如果您有很多的策略，每个策略都能够在回测中获得正向的收益，但是策略的回撤有时候会比较大，但是另外的策略又正好能够在这个回撤的时候对冲掉亏损，是不是就可以把几个策略按照一定的比例组合起来，以减小投资组合的整体回撤值呢？ 是的，这是非常有用的一种方法，降低单策略的风险，我们也是这么做的，也开发了一个基于神经网络的策略组合工具。采用了Mlp多层感知机，拉格朗日乘子法以及随机梯度下降算法，开发了一个高效的算法，可以在非常短的时间内计算庞大的组合。 我们应用在自己的组合上，将30多个策略组合在一起，将这样的收益曲线： 组合成： 这样的

所有文字来自于亲自经历，无任何杜撰抄录。 今天早上轻量组更新了排名，我的账户“意外”滑落到19位。下午去接小孩，看到交易者评选，心里不是滋味。似乎前三也离我远去，唯一的安慰没有了，貌似这次又吹了牛说了大话。 这次大赛基本提前结束了。提前结束的不仅是我的大赛，也可能是我的交易生涯。不是因为我现在做不到盈利，只是因为赚钱少。 成年人的奔溃往往在一瞬间。作为一个全职交易多年的我，站在孩子学校的大门口，望着翘首等待孩子的家长们，心里忍不住一阵悲哀。 回家路上取快递，快递放满了电瓶车前面，我只有抬腿从后面上车，电瓶车稍大，个子不高的我摔倒在地，被电瓶车砸在身上，真是百感交集。 （一） 磕磕碰碰的S15大