对冲套利是什么对冲套利怎么计算

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更新时间：2019-01-06 20:04 | 阅读: 1958次

对于投资的人士而言，如果一些基本的概念不清楚的话，可能就会对具体的交易产生一定的影响，这样就会对相应的投资收益带来一定的影响，下面就为您具体介绍一下对冲套利，希望能对您的投资有一定的帮助。

一、对冲套利是什么
对冲套利包括多种，主要是跨期套利：跨期套利是指同一成员或投资者的目的是赚取差额，并在同一期货产品的同一个合约月内建立相同数量的、的交易头寸，并通过套期保值结束交易或交货。一种操作方式。跨期套利是最常用的对冲交易类型之一。在实践中，它分为牛市套利、熊市套利和蝴蝶套利；其次就是城际套利：国内外不同市场套利同一商品、当前市场套利；最后就是跨商品套利：主要通过利用高相关商品（如原材料与下游产品之间的0.71776之间）的强弱对比差异进行套利活动。
二、对冲套利怎么计算
在对冲套利的交易中，资本流动的方向主要由非补偿利差决定。英国利率为Iuk，美国利率为Ius，不合规利差UD为：UD = Iuk - Ius。如果Iuk>Ius，UD>0，资金从美国流向英国，美国人希望将美元兑换成英镑或购买英国债券以获得更多利益。非补偿套利利润的大小由两种利率之间的差异和即期汇率的波动决定。在即期汇率不变的情况下，两国利率之间的差异越大，套利者的利润就越大。在两国利率差异的情况下，高利率货币升值，套利利润越大；高利率货币贬值，套利利润减少，甚至为零或负。
让英国的年利率Iuk = 10％，美国年利率Ius = 4％，英镑年初的即期汇率等于年底的即期汇率，并且没有变化在1年的英镑汇率1英镑= 2.80美元，美国套利者的本金是1000美元。这套套利在年初将美元兑换成英镑：$ 1000÷$ 2.80 /£=£357，1年后获得的利息是：£357×10％= 35.7£。相当于100美元（35.7英镑×2.80美元/英镑= 100美元），这是套利者得到的毛利润。如果套利者不参与套利并在美国银行存入1,000美元，他收到的利息是：$ 1000 x 4％= $ 40这40美元是套利的机会成本。因此，套利者的净利润为60美元（100美元至40美元）。
相信通过以上的内容的具体的介绍，您已经对对冲套利是什么与怎么计算都有了非常清楚的认识了，当然更多有关对冲套利的信息您可以到Followme交易社区进行进一步的学习与了解，相信一定对您的交易能帮助。

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