期权定价是什么期权定价是怎么进行的

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更新时间：2019-10-09 14:02 | 阅读: 402次

期权是一种衍生的金融工具，是在原生金融工具的基础上发展而来的，它的收益变化可以由其他金融工具的组合构造出来。期权定价是其中重要的一环，那么期权定价是什么呢。

期权定价介绍

期权定价也叫内在价值，是期权持有人因通过行权获得股票而不是直接购买股票而实现的收益。

期权定价理论已经成为金融经济理论的基石，类似于期权的结构存在于金融经济学的每一个角落。因此期权定价理论可以用于对公司的股东权益和债务进行定价。

期权定价的方式

1、构造一个收益状况与期权相同的，由其他金融资产构成的资产组合。

2、根据金融市场上的“无套利”原则，期权的价值一定与上述资产组合的价值相等。

期权分看涨期权和看空期权，其定价法则有二叉树定价法，风险中性法，复制理论和布莱克-斯科尔斯定价模型，一般现在以最后一个应用为主，其定价因素包括：执行价格，当前价格，到期时间，市场风险，波动率（股票价格标准差）。

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