期权价差有哪些类型期权价差分类介绍

炮姐

更新时间：2019-12-12 11:30 | 阅读: 647次

期权价差策略在期权投资中是一个比较重要且有效的投资方法，我今天在这里给大家说说期权价差的类型，让投资期权的朋友们在投资中可以选择适合行情的期权价差策略，下面就和我一起来瞧瞧吧。

期权价差分类

1.牛市价差期权策略　　

牛市价差期权是价差期权中比较受欢迎的一种。假如投资者预期标的资产在未来会上涨，但是涨幅有限，他想稳中求胜，这时他可以选择较低成本的牛市价差期权。　　

投资者要实现该种策略的做法是：买入一份看涨期权，同时卖出一份到期日相同，但行权价较高的看涨期权。卖出期权的权利金可以抵消一部分低行权价期权的权利金成本。　

2.熊市价差期权策略　　

与牛市价差期权相反，投资者若判断未来一段时间内标的资产会温和下跌，可以利用熊市价差期权来实现低成本的盈利。对于这种策略，投资者在熊市里获利有限，但标的资产若不跌反升，也不会面临大的亏损。　　

该策略的操作方法是买入一份高行权价的看跌期权，同时卖出一份到期日相同，但低行权价的看跌期权。值得注意的是，高行权价的看跌期权权利金要较低行权价的看跌期权要高，所卖出期权的权利金只可抵消部分买入期权的成本。　　

3.蝶式价差期权策略　　

该种期权能使投资者以较低的成本，在平稳的市场中获取不错的收益。策略的具体行权包括：买入一个较低行权价的看涨期权，买入一个较高行权价的看涨期权，卖出两个以前两个期权行权价的中间值为行权价的看涨期权，所有期权的标的资产和期限都相同。　　

卖出两个期权的权利金能覆盖部分其余买入期权的权利金成本，从而体现低成本的优势。

上文为你们介绍了几个期权价差策略，要是觉得还不够全面的话可以来我们Followme交易社区，这里有更加详细的期权价差策略的知识。

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