股指期货期现套利是什么股指期货期现套利有哪些风险

Hudson

更新时间：2019-12-17 16:48 | 阅读: 801次

只要是投资就会有风险存在，股指期货的当然也不例外，股指期货期现套利同样不例外，那股指期货期现套利的风险是什么呢，下面就让我来给你们普及一下吧。

股指期货期现套利介绍

期现套利是指某种期货合约，当期货市场与现货市场在价格上出现差距，从而利用两个市场的价格差距，低买高卖而获利。理论上，期货价格是商品未来的价格，现货价格是商品目前的价格，按照经济学上的同一价格理论，两者间的差距，即“基差”（基差=现货价格－期货价格）应该等于该商品的持有成本。一旦基差与持有成本偏离较大，就出现了期现套利的机会。其中，期货价格要高出现货价格，并且超过用于交割的各项成本，如运输成本、质检成本、仓储成本、开具发票所增加的成本等等。期现套利主要包括正向买进期现套利和反向买进期现套利两种。

股指期货期现套利的风险

1.现货组合的跟踪误差风险；

2现货头寸和期货头寸的构建与平仓面临着流动性风险；

3.追加保证金的风险；

4.股利不确定性和股指期货定价模型是否有效的风险。

由于面临这些风险，在考虑风险之后的套利收益率如果高于其他投资交易机会，那么期现套利活动才可能发生。因此套利所面临的风险和预期收益率将影响套利活动的效率和期现价差的偏离程度。

股指期货期现套利风险有哪些的内容相信大家应该了解了吧，如果你们还有任何金融方面的疑问都可以来我们Followme交易社区。

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