国债期货是怎么进行套利的 国债期货套利策略详解
更新时间：2020-01-09 11:26
|
阅读: 858次
在期货市场中套利应该是大家比较熟悉的一种投资手段了，那么国债期货要如何进行套利呢？今天小编就来给大家分析一下国债期货套利的策略是怎样的，对国债期货感兴趣的小伙伴千万不要错过。
国债期货套利策略
国债期货主要是跨期套利和跨品种套利，国债期货跨期套利是指合约间的套利，国债期货跨品种套利是指两年国债期货、五年国债期货、十年国债期货之间的套利，现在国债期货没有比较好的套利策略。国债期货开户需要50万以上，并且有10笔以上商品期货交易记录。
国债期货的价格由对应期限的国债到期收益率决定，五债和十债之间的价格差异也分别代表对应期限国债收益率的利差。在收益率变动幅度不大的情况下，国债期货价格对利率变动的敏感性可以用久期来刻画，国债期货价格之间的变化可以通过久期与对应收益率变化建立起线性的关系。跨期套利交易是国债期货套利交易中最常见的，是指交易者利用标的物相同但到期月份不同的期货合约之间价差的变化，买进近期合约，卖出远期合约（或卖出近期合约，买进远期合约），待价格关系恢复正常时，再分别对冲以获利的交易方式。
以上就是小编整理的关于国债期货套利的相关内容了，如果您有其他疑问或者想了解更多投资相关知识欢迎关注Followme社区。
免责申明：本文内容（包括但不限于文字，图片等内容）来自社区用户发布，本文观点不代表本站立场和观点；如有虚假信息或不慎侵犯了您的权益，请联系告知，核实情况后我们将尽快更正或删除处理！
擅长该领域的回答者
-
小秘书
-
杜妙之
-
Getlost
去提问
已解决 205788430个问题
擅长该领域的回答者
-
-
-
去提问
已解决 205788430个问题相关问答
