#凯利公式#
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在机率论中，凯利公式（也称凯利方程式）是一个用以使特定赌局中，拥有正期望值之重复行为长期增长率最大化的公式，由约翰·拉里·凯利於 1956 年在《贝尔系统技术期刊》中发表，可用以计算出每次游戏中应投注
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说说交易中的进场点和出场点，他们在交易系统中孰轻孰重？
进场点和出场点在交易系统中究竟占据着多大比重？是一个非常值得探讨的问题，建议所有交易者都思考一下。
背景我们经常会在炒股类书上看到：
会买的是徒弟，会卖的才是师傅。
这句话其实非常复杂，就像『顺势而为』一样，并没有具体的指导意义（为什么？怎么做？），只是一句听起来很高深的可以装逼的话。我们来具体看下，为了比对，我们选用两个不同的市场：
1：零杠杆的A股市场，资金60万（10万美元）
2：400杠杆的外汇保证金市场，资金60万（10万美元）
除了市场的不同，我们的系统，资金管理都采用相同的方式 — — — — 改良版的凯利公式（关于凯利公式可以见文章最下面的备注），如下：
开仓量=（资金X
-THE END-
