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国内金融的逐渐开放和信息全球化让外汇EA如雨后春笋般层出不穷。量化交易热行的时代，外汇EA无疑是当下挖掘外汇财富最好的工具。但市场上的EA质量良莠不齐，若投资者经验不足或者不具备甄别能力的很容易受蒙骗，那么如何鉴别一款外汇EA的优劣呢？ 要分辨一款外汇EA的好坏，可以从下面这几个维度来判断。 第一、风控管理，先生存后发展是亘古不变的自然规律，所以抗风险能力肯定是放在最重要的位置，风险成分包括最大亏损金额、平均亏损金额、亏损单的交易次数（失败率）等指标。 第二、每笔交易的预期盈利，这个数据意味着一场交易预计的盈利金额。这是在EA以往的数据上进行估算的，因此不能保证将来的盈利。但是它还是很有用的。

不论是哪种最佳化方式，我们都应该要透过一些方式去检验交易策略是否有最佳化区间表现很好，但是在没有使用最佳化的区间却表现不如预期的现象，而这样的现象我们称之为过度最佳化(Overfitting)。 验证策略是否过度最佳化有两种常见的方式： 1、样本内样本外(Insample – OutSample, 简称IS/OS) 2、三分资料法 IS/OS的做法是将历史资料切成两段，一段区间为样本内，其他资料为样本外。样本内的资料通常会包含多头、空头、盘整三种行情，这样才能让我们的策略找到在这三种行情中都能维持一定风报比的参数或模组；样本外的资料则用来验证这些参数/模组是否依然能维持一定的水准，而通常样本外

童话故事套在交易市场总是没有幸福快乐的结局，做交易亏钱有各种各样的原因，但赚了一笔大钱后再亏掉的，基本都是一个原因：不止损且逆势加仓。 不止损，遇到单边行情，会出现大亏或爆仓，而逆势浮亏加仓，则会大大加速这个爆仓的速度。 这个道理其实很多人也知道，但为什麽就是改不掉呢，每年总有许多人犯同样的错误，而且不少都是赚了不少钱之后，因为这不是技术问题，而是涉及到人性裡的弱点。 其实每个交易员心裡都住著一匹狼，只是成熟的交易员把它关进了笼子而已，只要你是人，就一定会有欲望，有欲望就有弱点，我也不例外。 在我交易的最初五六年，我也犯过不止损的错，逆势浮亏加仓的傻事

想想看： 1、一部电梯理论载重10人时，为什麽偶尔挤20个人也没事？ 2、有钱人明明精通投资，为何还经常持有大量现金？ 这两件看似八竿子打不著的事，其实背后的本质都是一样的，电梯之所以超重也不容易出事，就是因为电梯的设计是有多馀的，已经留出了足够的风控空间。 有钱人经常持有大量现金，也是因为他懂得风控，对投资留出了足够的风控空间，就算超出风险，他也有充分的后手。 那这些所谓多馀设计和风控思维，对我们做交易有帮助吗？我可以负责任的告诉大家，风控思维对我们的实战交易非常重要。 🚨进场与出场 相信你有遇到过这种情况：刚好差0.1个点看空机会，刚好差1个点止损获利出场，刚好差2个点没止盈，利润大幅回

一间公司的主管或老闆，录取一位新人时，无论他过去履历再辉煌，还是得经过试用期才可以将人事定案下来。 在市场中交易也是一样，策略即便有漂亮的绩效，也得经过“样本外测试”(Out-of-sample test)，使用历史绩效以外的数据进行对过去测试的验证。 样本外测试的好处： 1. 不需要实际投入资金 也就是俗称的“空气单”，关键是运用有别于回测的资料。 即便是使用历史资料，也可以预留一段专门做样本外测试用。 2. 发现策略设计的缺失 在试用期了解对方的缺点，及早预防未来潜在的重大损失！ 3. 避开参数过度最佳化 over fitting 减少回测中最危险的 over fitting 的可能性，如

这是最近在银行遇到的一个真实操盘手选拔机制： 👉每单带止盈止损，固定的止损30点，止盈50点。 下单后，不允许修改止盈止损位置。要麽赢，要麽损。 👉一天最多只允许交易三笔。 👉交易仓位限定，交易品种限定。 能达到七单三胜者，淨值即可为正。 计算：止损四单，损120点。止盈三单，赢150点。正负合算，还能赢30点。 若能达到七单四胜者，很突出了。计算：止损三单，损90点。止盈四单，赢200点。正负合算，还能赢110点。 若以一万美金开仓单笔0.3手计算，七单三胜者淨值可赚90美金。七单四胜者淨值可赚330美金。这是一周的绩效。 算是完美。但这样简单的风控和选拔规则，很多市场的交易者却很难在