任选期权是什么任选期权是怎么样定价的

guojinyuan

更新时间：2019-10-21 11:59 | 阅读: 1101次

在期权投资里面的一些知识是很重要的，比如今天要讲的任选期权，相信投资新手们会对这个话题感兴趣的，那么下面就来看看具体的情况吧。

任选期权介绍

任选期权又称选择人期权，是指在—定期限内可由多头选择该期权为看涨期权还是看跌期权的期权。

具有两种基础资产，可以择优执行其中一种期权，称之为任选期权。

任选期权的定价方法

假设作出选择的时刻为T1，此刻选择人期权的价值为：max(c，p)其中，c是任选期权的标的看涨期权的价值，p是任选期权的标的看跌期权的价值。假设S1是T1时刻的标的资产价格，K是执行价格，T2是期权到期时间，r是无风险利率，任选期权的标的期权都是欧式期权且具有相同的执行价格，则利用看涨看跌期权平价关系可以得出：选择人期权由执行价格为K、到期日为T2的看涨期权和个执行价格为到期日为T1的看跌期权组合而成，然后可以对其进行定价。

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