什么叫日历价差策略日历价差策略有哪些情况

Louisa

更新时间：2019-12-12 11:11 | 阅读: 1550次

日历价差策略是投资期权中的一个操作策略，这个策略可能有些新手投资者不是特别的清楚，那么我今天就来给大家普及一下日历价差策略的具体知识吧，让大家在投资期权的时候能够更加的有利。

日历价差策略简介

日历价差策略是构建是在建立一个近月期权的短头寸的同时买入一份远月同样期权的长头寸。日历差价策略的原理就是期权接近到期时时间价值的丧失会加快。换句话说就是近月合约的时间价值流失速度回大于远月。　　

在日历差价策略时无论是选择虚值期权、平值期权都或实值期权，它的效果是不一样的。如果是选择平值期权构建的日历差价，那么最为理想的情况就是标的资产最终到期日运行在行权价格附近。

日历价差策略类型

日历价差策略可分为看涨日历策略(指卖一个较近月份的看涨期权，日历价差策略买一个同行权价格的较远月份的看涨期权)和看跌日历策略(指卖一个较近月份的看跌期权，日历价差策略买一个同行权价格的较远月份的看跌期权)两种情况。

日历价差策略同时买进一个看跌期权，日历价差策略两个期权的基础资产和到期月份和行权价均相同。

日历价差策略这种同价对敲也叫底部同价对蔽反之，日历价差策略同时出售一个看涨期权和一个看跌期权的对服则称顶部同价对服。

日历价差策略的介绍大家感觉如何呢，你们有没有这方面的疑问呢，要是有的话就来我们Followme交易社区提问。

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